Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum.
Wochenchart AUD/USD
Währungen
Auf Wochensicht könnte der Kurs im Fall von weiterer Schwäche die 1,013 ansteuern, an diesem Level besteht Potenzial für Breakout-Szenarien, die das Verkaufs-Momentum potenzieren könnten. Die 1,00 würde in denkbaren Short-Szenarien interessant werden, es folgt darauf die 0,962. Die zweite bullishe Wochenkerze lässt das Bild für den AUD aufhellen. Der Kurs könnte im bullishen Szenario es auf 1,0624 abzielen.
Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)
Betrachten wir die letzten COT Daten, um ein Bild zu erhalten wie die einzelnen Gruppen zuletzt positioniert waren. Diese Daten der CFTC stehen uns einmal die Woche zur Verfügung. Sie erlauben uns einen Blick in die Positionierung von Banken, Hedge Funds etc
Positionierung der "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"
Die Non Commercials bauten in den Vorwochen stark Long-Positionen ab von 97T auf 7T innerhalb der letzten 8 Wochen. Die letzte Woche über schlug die Tendenz um von diesen 7.149 auf 23.266 Kontrakte. Die Netto-Positionierung der Großspekulanten stieg um 16.117 Kontrakte im Vergleich zur Vorwoche.
Eine Kehrtwende der Positionierungstendenz der großen Spekulanten oder lediglich eine kurzfristige Sache?
Das Marktumfeld könnte zunehmend in Richtung „Risk Off“ tendieren und damit nicht zu Gunsten vom AUD stehen, doch die Großspekulanten bleiben übergeordnet Long im Paar. Ob Carry Trade Ansätze aktuell geeignet sind bezweifle ich jedoch.
|
Non Commercials |
Positionsveränderung Non Commercials |
|
|
12.03.2013 |
23.266 |
16.117 |
|
05.03.2013 |
7.149 |
-18.546 |
|
26.02.2013 |
25.695 |
-18.286 |
|
19.02.2013 |
43.981 |
-10.133 |
|
12.02.2013 |
54.114 |
-26.826 |
|
05.02.2013 |
80.940 |
-4.356 |
|
29.01.2013 |
85.296 |
-11.715 |
|
22.01.2013 |
97.011 |
7.954 |
Positionierung der nicht spekulativ tätigen Unternehmen
|
Commercials |
Positionsveränderung Commercials |
|
|
12.03.2013 |
-23.311 |
-21.137 |
|
05.03.2013 |
-2.174 |
17.004 |
|
26.02.2013 |
-19.178 |
28.299 |
|
19.02.2013 |
-47.477 |
10.672 |
|
12.02.2013 |
-58.149 |
39.319 |
|
05.02.2013 |
-97.468 |
5.132 |
|
29.01.2013 |
-102.600 |
17.719 |
|
22.01.2013 |
-120.319 |
-5.747 |
Die Commercials spiegeln das Verhalten der Non Commercials wider, sie wechseln nicht die Seite von Short auf Long, sondern verstärkten ihre Short-Positionierung.
Stimmungsindikator der kleinen AUD/USD – Händler
|
Small Speculators |
Positionsveränderung Small Speculators |
|
|
12.03.2013 |
45 |
5.020 |
|
05.03.2013 |
-4.975 |
1.542 |
|
26.02.2013 |
-6.517 |
-10.013 |
|
19.02.2013 |
3.496 |
-539 |
|
12.02.2013 |
4.035 |
-12.493 |
|
05.02.2013 |
16.528 |
-776 |
|
29.01.2013 |
17.304 |
-6.004 |
|
22.01.2013 |
23.308 |
-2.207 |
Die Positionierung der Small Specs. fiel rasant ab von 16.528 (Anfang Feb.), derartig schnell, dass der Public Index bereits vor vorschnellen Shorts warnt, der Wert fiel nahezu in den bearishen Extrembereich von unter 20.
Die Small Speculators klettern wieder auf mehrheitlich Long und notieren mit 45 Kontrakten nahezu ausgeglichen.
Open Interest
Die Werte des Open Interest bzw. des Index notieren sich nicht auf hohen Niveau. Spikes im Open Interest oder grundlegend Extremwerte, die nicht gehalten werden, können Warnsignale für mögliche Trendwechsel sein.
Die Links zu weiteren COT Betrachtungen finden Sie im COT Thread des DailyFX Forums
Mit freundlichen Grüßen
Niall Delventhal
Junior Marktanalyst
E-Mail: instructor@dailyfx.com
Neu: Bleiben Sie über Veröffentlichungen von DailyFX-Artikeln informiert unter:
Twitter Niall Delventhal
