Großspekulanten spekulieren weiterhin auf USD-Stärke im ICE Futures U.S. Dollar Index

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US Dollar ICE Futures U.S. Dollar Index – ICE Futures U.S. (USD/ EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)

Die Zuversicht der Non Commercials in den US Dollar steigt zunehmend. Erneut steigern die Großspekulanten ihre Long-Positionierung im ICE US Dollar Index. Seit Jahresbeginn setzen die Großspekulanten im ICE US Dollar Index mehrheitlich auf einen steigenden US Dollar. Ende Dezember lag die Positionierung noch bei -12.947, d.h., die Gruppe war letztes Jahr noch mehrheitlich Short orientiert. Die Dezember-Kennzahl vom 24.12. bildete ein Extrem für das Jahr 2012. Im März 2011 waren die Non Commercials zuletzt derartig bearish positioniert. Das Minus repräsentiert die übergeordnete Short-Ausrichtung der Gruppe, die das spekulative Verhalten der Banken, Hedge Fonds und Vermögensverwalter darlegt. Der Nettowert ergibt sich aus gehaltenen Long-Kontrakten minus der gehaltener Short-Kontrakte dieser Gruppe. Aktueller Stand: 31.786 Kontrakte Netto-Long und damit derartig bullish wie zuletzt im September des letzten Jahres (11.09.2012, Netto-Long mit 34.635 Kontrakten).Neben der Haltung der Großspekulanten im US Dollar spricht die fundamentale Haltung der Fed für US-Dollarstärke, die Haltung der Fed, die sich zunehmend von QE-Maßnahmen distanziert und allen Anschein nach einen Ausstieg aus dem aktuellen Aufkaufprogramm für Staatsanleihen und Hypothekenpapieren in Höhe von 85 Milliarden Dollar (monatlich) vorbereitet.

Wer sich für die Kursentwicklung des US-Dollars interessiert sollte sich rot im Kalender die anstehende Zinssitzung am Mittwoch 19:00 Uhr & die Pressekonferenz 19:30 Uhr anstreichen. Führt die Fed den eingeschlagenen Weg fort?

COT Tendenz: Haltung und Positionierungsänderung der Non Commercials (Großsepkulanten) deutet auf weitere US-Dollar Stärke

US Dollar ICE Futures COT Netto-Kennzahlen der Gruppen Commercials, Non Commercials (Großspekulanten)

Betrachten wir kurz den US Dollar Index (FXCMs Dow Jones FXCM Dollar Index). Diese beiden Märkte U.S. Dollar Index der ICE und das Index Produkt FXCMs sind nicht direkt vergleichbar. Beim US Dollar FXCMs handelt es sich nicht um ein Underlying des ICE Index, sondern lediglich um ein Währungskorb der zusammengestellt wurde aus 4 der liquidesten Währungspaare dem GBP/USD, dem AUD/USD, dem EUR/USD und dem JPY/USD mit einer Gewichtung von 25% pro Paar zum Zeitpunkt der Einführung des Produkts. Am 1.1.2011 startete der Dow Jones FXCM Dollar Index mit einem Wert von 10.000.

Seit einigen Wochen verläuft der Index bereits ohne Ruhepausen bullish. Der Trend der Vorwochen ist steil und mithilfe von Trendlinien schwer zu erfassen. Es gilt steile Trends sind schwer durchzuhalten und anfällig für Korrekturbewegungen, doch hinsichtlich einer kontraktiven Einstellung der Fed, könnte noch einiges an Kraft aus meiner Sicht im US-Dollar stecken.

Tendenz US Dollar : bullish

Gewichtung des handelbaren USDOLLAR Produkts FXCMs zum Zeitpunkt der Einführung am 01.01.2011

FXCMs Dow Jones US-Dollar Index Wochenchart

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Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

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