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08.10. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

08.10. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

2012-10-08 08:51:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen im Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten.

Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 02.10., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.

Währungen

U.S. Dollar Index – ICE Futures US

Die Commercials sind mit 4.059Kontrakten Netto-Long positioniert (Vorwochen: 3.865;5.355; 35.486Kontrakte Netto-Short). Um 5,02% verstärkten die Commercials ihre Netto-Longpositionierung. Die Large Speculators sind mit 4358 Kontakten Netto-Short positioniert (Vorwochen: 3.970 Netto-Short, 4.896 Netto-Short).Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung auf 299Kontrakte aus (Vorwoche: 105 Kontrakte). Das Open Interest fiel um 5,83% auf 45.193 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im US-Dollar

Euro- Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 59.630(Vorwochen: 59.724, 87.065) Kontrakten Netto-Long positioniert. Mit 0,16% verringerten die Commercials ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind mit 50265 (Vorwochen: 50.283; 73.482, 93.658) Kontrakten marginal reduzierter Netto-Short positioniert, ein Abbau derVerkaufspositionen von lediglich 0,05% im Vergleich zur Vorwoche. Small Speculators reduzierten Ihre Netto-Short-Positionierung um 1,28% auf 9.365 Kontrakte. Das Open Interest fiel um 0,39% auf 217516 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten:Stärke im Euro, jedoch fallen die Positionierungsveränderungen der Commercials und Non Commercials nicht deutlich aus. Stärke im Euro steht in Übereinstimmung zum Aufwärtstrend der seit Ende Juli besteht (übergeordnetes Bild der letzten 2 Jahre hingegen bärisch- siehe Wochenchart). Der Kurs fand am 38.2er Fib. Retracement der übergeordneten Abwärtsbewegung einen Widerstand.

Wochen-Chart EUR/USD

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Schweizer Franken- Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 5.072 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwochen: Netto-Short mit 4.470) Die Large Speculators sind mit 984 Kontrakten ebenfalls auf der Short-Seite (Vorwoche: 904 Netto-Short) positioniert. Small Speculators sind Netto-Long-Seite mit 6056 Kontrakten (Vorwoche: 5.374). Das Open Interest fiel um 0,04% auf 37.313 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Sowohl die Commericals wie auch die Non Commercials sind Netto-Short im Schweizer Franken aufgestellt, doch der Wechsel der Commercials auf die Short-Seite sowie der sich womöglich anbahndende Wechsel der Non Commercials auf die Netto-Long Seite sind Zeichen für weitere Stärke auszulegen bzw. als Schwäche im USD/CHF.Weitere Schwäche steht in Übereinstimmung mit dem seit Juli bestehenden verstärkten Druck auf den Kurs. Doch im Vergleich zur Vorwoche distanzierten sich die Non Commercials von einem solchen Wechsel auf die Long-Seite. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CHF/USD.

Wochenchart CHF/USD

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Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 22521 (Vorwochen: 11.658, 5.429) Kontrakte Netto-Short positioniert. Die Large Speculators sind Netto-Long mit 29335 (Vorwochen: 21.111; 15.476, 32.772) Kontrakte positioniert und damit 38,96% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Short-Positionierung mit 27,92% im Vergleich zur Vorwoche ab. Das Open Interest steig um 2,91% auf 141.693 Kontrakte.

Tendenz: Stärke im Japanischen Yen bzw. Schwäche im USD/JPY. Das steht in Übereinstimmung mit dem seit März bestehenden Druck auf das Währungspaar. Technischer Ausblick weiterhin bärisch. Die Dreiecksformation auf Wochenbasis könnte bei einem Bruch womöglich deutliche Impulse setzen und sollte beobachtet werden.

Wochenchart USD/JPY

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Britisches Pfund - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 56.136Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 53.922 , 37.352, 14.803 Kontrakte), das entspricht einem Ausbau der Short-Positionen um 4,11%. Die Large Speculators sind auf der Long-Seite netto mit30.094 Kontrakten (Vorwochen: 27.137, 14.412 Kontrakte Netto-Long). Small Speculators sind mit 260.42Kontrakten Netto-Long positioniert. Das Open Intereststieg um 3,28% auf 177746 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Britischen Pfund; das steht in Kongruenz mit dem Aufwärtstrend, der seit Anfang Juni besteht. Wir sahen im September ein neues Jahreshoch, doch schlussendlich kein nachhaltiges Überwinden des Vorherigen von 1,6300. Der Verkaufsdruck um das Hoch vom April war im ersten Anlauf somit hoch. Die Non Commercials stehen jedoch weiterhin hinter dem Britischen Pfund und nachhaltiges Überwinden des Hochs von könnte für Auftrieb sorgen.

Wochenchart GBP/USD

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Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 129165 (Vorwoche: 136.287,138.738, 129.123) Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 5,23% reduzierten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind mit 101.176 Kontrakten (Vorwochen: 105.346, 111.881, 101860 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit mit 3,96% leichter als die Woche zuvor. Small Speculators reduzierten Ihre Netto-Long-Positionierung mit auf 27989. Das Open Interest fiel um 6,27% auf 196895

Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Kanadischen Dollar bzw. Stärke im USD/CAD. Nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Abwärtstrend, aber passend zur aktuellen Schwäche des Kanadischen Dollars, die seit Mitte September anhält. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.

Wochenchart USD/CAD

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Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 75.196 (Vorwochen: 102.584, 81250, 74.769 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 26,7% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab.Die Large Speculators sind mit 63.743 (Vorwochen: 89.562, 69.246, 68.259) Kontrakten Netto-Long positioniert und damit 28,83% schwächer als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung auf 11453Kontrakte ab. Das Open Interest fiel um 9,05% auf 162699 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten:Schwäche im Australischen Dollar; steht nicht in Übereinstimmung mit dem seit Anfang Juni anhaltenden Aufwärtstrend.

Wochenchart AUD/USD

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Rohstoffe

GoldNew York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 269.270 (Vorwochen: 262.355, 249.633, 237.091) Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 2,64%erhöhten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche.

Die Large Speculators sind mit 208.326 (Vorwochen: 203.896, 191.115,182.016) Kontrakten Netto-Long positioniert und damit mit 2,17% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators reduzierten Ihre Netto-Long-Positionierung bauten ihre Netto-Long-Positionierung um 4,25% aus . Das Open Interest fiel um 1,76% auf 480.908 Kontrakte.

COT_0810_body_Picture_5.png, 08.10. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz der COT-Daten: Bullisch – Goldstärke; steht in Übereinstimmung mit dem Aufwärtstrend der seit Mitte Mai besteht. Nach den Entscheidungen mehrerer Zentralbanken (Europäische Zentralsbank, Fed, Bank of Japan) flüchteten Anleger verstärkt in den Rohstoff, um inflationsbedingte Risiken in ihren Portfolios zu reduzieren. Preisdruck kam am Freitag nach positiven Arbeitsmarktdaten der US aus. Anleger könnten nun verstärkt den US-Dollar attraktiv finden und ihr Goldengagement reduzieren. Der Trend ist steil und birgt somit Risiken.

Wochenchart Gold

COT_0810_body_Picture_4.png, 08.10. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Silber – New York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 57840 Kontrakten (Vorwochen:51.659, 50.474, 47.272 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 11,97% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche aus. Die Large Speculators sind mit 38.118 (Vorwochen: 34.010, 32.555, 31.482 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit 12,08% stärker Long aufgestellt als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 11,75% ab auf 19722

Kontrakte. Das Open Interest stieg um 4,47% auf 139117

Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: bullisch - Silberstärke; steht in Kongruenz mit dem Aufwärtstrend, der im August ankurbelte. Auch liegen signifikante Widerstandslevel (35,3; 37,4) nah des aktuellen Kurses.

Siehe die obigen Hinweise in der Goldbeschreibung für Angaben zum letzten fundamentalen Rückenwind, der die Kursentwicklung der Edelmetalle unterstützte. Auch hier der Hinweis: Steile Trends birgen Risiken und sind anfällig für Korrekturen.

Wochenchart Silber

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KupferNew York Mercantile Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 6998 (Vorwoche: 2406, 287, 2.998) Kontrakten Netto-Short positioniert. Die Large Speculators sind mit 9014 (Vorwochen: 5.132, 3.004, 2.529) Kontrakten Netto-Long positioniert und damit um 75,64% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Short-Positionierung um 26,05% auf 2016

Kontrakte ab. Das Open Interest veränderte sich mit 152.264 Kontrakten nicht wesentlich im Vergleich zur Vorwoche mit 152.263 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: bullisch – Stärke im Industriemetall. Das Öffnen der Geldschleusen der Notenbanken soll die Wirtschaft unterstützen. Kupfer gilt schlechthin als Frühindikator wirtschaftlicher Nachfrage und reagierte somit prompt auf die Bekanntgaben der Zentralbanken. Auch hier: in steilen Trends liegen Risiken, aber noch stehen die großen Spekulanten, die Non Commercials, hinter dem Aufstieg. Wie im Gold- und Silberchart notiert der Kurs nah an Widerständen, die in der Vergangenheit eine Bedeutung spielten.

Wochenchart Kupfer

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WTI Rohöl – New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Die Commercials sind mit 225819 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 8,29 % bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab (Vorwochen: 246.240, 286.265, 265.707 Kontrakte).

Die Large Speculators sind mit 213.724 Kontrakten (Vorwoche: 227.145, 271.992, 251.027 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit 5,91% schwächer als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung um 36,66% ab auf 12095 Kontrakte. Das Open Interest stieg lediglich um 0,04% auf 2.054.803 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Bärisch; Steht in Übereinstimmung mit der seit 3 Wochen anhaltenden Schwäche.

Wochenchart WTI

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