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24.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

24.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

2012-09-24 07:27:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen im Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten. Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 18.09., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.

Währungen

U.S. Dollar IndexICE Futures US

Die Commercials sind mit 5.355 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 35.486 Kontrakte). Die Commercials bauten somit Ihre Positionierung um 84,91% im Vergleich zur Vorwoche ab. Die Large Speculators sind 4.896 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit 85,86% weniger als die Woche zuvor (Vorwoche: 34.635 Kontrakte). Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung um 46,06% auf 459 Kontrakte ab (Vorwoche: 851 Kontrakte). Das Open Interest fiel um 43,91% auf 40.481 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im US-Dollar

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 87.065 Kontrakten Netto-Long positioniert (Vorwoche: 113.083 Kontrakte). Mit 23,01% verringerten die Commercials ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind mit 73.482 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 93.658 Kontrakte), ein Abbau der Verkaufspositionen um 21,54% im Vergleich zur Vorwoche. Small Speculators reduzierten Ihre Netto-Short-Positionierung um 30,07% auf 13.583 Kontrakte (Vorwoche: 19.425). Das Open Interest fiel um 29,53% auf 234.394 Kontrakte. Tendenz der COT-Daten: Stärke im Euro; steht in Kongruenz zum Aufwärtstrend der seit Ende Juli besteht (übergeordnetes Bild der letzten 2 Jahre hingegen bärisch). Die letzte Woche über geriet der Euro jedoch verstärkt unter Druck und geriet zwischenzeitlich deutlich unter die 1,3. Die Non Commercials, die großen Spekulanten, sind in erster Linie trendfolgend am Markt und die Daten der CFTC spiegeln die Positionierung vom Dienstag wieder. Nach der turbulenten Schlussphase der Woche kann sich möglicherweise ein verstärkter Short-Aufbau der Non Commercials abgezeichnet haben. Im EUR/USD ist für mich die nächste Veröffentlichung am Freitag interessant.

Tageschart EUR/USD

24.09._Futures-Sentiment_FX_und_Rohstoffe_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_TCEURUSD.jpg, 24.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Schweizer Franken - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 1932 Kontrakten Netto-Long positioniert (Vorwoche: 8.784 Kontrakte). Um 78,01% bauten die Commercials ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab. Die Large Speculators sind mit 4527 Kontraken Netto-Short positioniert, mit einem Abbau der Verkaufspositionen von 49,51% im Vergleich zur Vorwoche (8.967 Kontrakte). Small Speculators wechselten auf die Netto-Long-Seite nah einem ausgeglichenen Wert von 183 Kontrakte (Vorwoche: 1.757 Kontrakte Nett-Short). Das Open Interest fiel um 33,74% auf 38.449 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Schweizer Franken bzw. Schwäche im USD/CHF. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CHF/USD. Schwäche im USD/CHF steht in Kongruenz mit dem seit Ende Juli bestehenden Abwärtstrends.

Tageschart USD/CHF

24.09._Futures-Sentiment_FX_und_Rohstoffe_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_TC2.jpg, 24.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 5.429 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 25.347 Kontrakte). Die Large Speculators sind Netto-Long mit 15.476 Kontrakten (Vorwoche: 32.772 Kontrakte) positioniert und damit 52,78% schwächer als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Short-Positionierung mit 35,29% im Vergleich zur Vorwoche aus. Das Open Interest fiel um 27,04% auf 127.862 Kontrakte.

Tendenz: Schwäche im Japanischen Yen bzw. Stärke im USD/JPY. Hinweis: Die CME listet den Yen in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den JPY/USD. Stärke im USD/JPY steht in Divergenz mit dem übergeordneten Abwärtstrend. Das könnte ein frühes Zeichen für eine Bodenbildung und einen anstehenden Trendwechsel sein. Der Yen zeigte jedoch die letzte Woche nach Bekannte der BoJ über zukünftige geldpolitische Maßnahmen überraschende Stärke und der Kurs prallte an der Abwärtstrendlinie (vom Aprilhoch) ab. Ich wäre mit Short-Positionen im Paar hinsichtlich der Divergenz in dieser Woche vorsichtig. Ein Bruch der Abwärtstrendlinie und des letzten Hochs könnte möglicherweise ein Trendwechsel hervorrufen. Das technische Chartbild des Paares in der Tageschart-Betrachtung hingegen bleibt bärisch.

Tageschart USD/JPY

24.09._Futures-Sentiment_FX_und_Rohstoffe_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_TC3.jpg, 24.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Britisches Pfund - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 37.352 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 14.803 Kontrakte), das entspricht einem Ausbau der Short-Positionen um 152,33%. Die Large Speculators sind inzwischen auf der Long-Seite netto mit 14.412 Kontrakten (Vorwoche: 4.366 Kontrakte Netto-Short). Small Speculators sind mit 22.940 Kontrakten Netto-Long positioniert; 19,67% Kontrakten stärker im Vergleich zur Vorwoche. Das Open Interest fiel um 16,72% auf 151.305 Kontrakte. Tendenz der COT-Daten: Stärke im Britischen Pfund; steht in Kongruenz mit dem Aufwärtstrend, der seit Anfang Juni besteht. Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ist das Hoch von Freitag bei 1,630, das auf einem Level mit dem signifikanten Aprilhoch liegt, von Bedeutung.

Tageschart GBP/USD

24.09._Futures-Sentiment_FX_und_Rohstoffe_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_TC4.jpg, 24.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 138.738 Kontrakten (Vorwoche: 129.123 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 7,45% verstärkten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind 111.881 Kontrakten Netto-Long positioniert (Vorwoche: 101860 Kontrakte) und damit mit 9,84% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 1,49 % ab auf 26.857. Das Open Interest stieg um 16,65% auf 296.999 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Kanadischen Dollar bzw. Schwäche im USD/CAD. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD. Schwäche im USD/CAD steht in Kongruenz mit dem übergeordneten Abwärtstrend seit Anfang Juni.

Tageschart USD/CAD

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Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 81.250 Kontrakten (Vorwoche: 74.769 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 8,67% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab. Die Large Speculators sind 69246 Kontrakten (Vorwoche: 68259 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit 1,45% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung auf 12004 Kontrakte aus und damit um 84,39%. Das Open Interest fiel um 20,31% auf 174.458 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Australischen Dollar; steht in Kongruenz mit dem seit Anfang Juni anhaltenden Aufwärtstrend. Charttechnisch prallte der Kurs zuletzt an einer übergeordneten Abwärtstrendlinie, die von einem Februarhoch sich zieht. Ein Bruch dieser Trendlinie sowie des zuletzt markierten Hochs, könnten neuen Fahrtwind bis zu 1,085 hervorrufen.

Tageschart AUD/USD

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Rohstoffe

Gold – New York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 249.633 Kontrakten (Vorwoche: 237.091 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 5,29% erhöhten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind 191115 Kontrakten (Vorwoche: 182016 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit mit 5,00% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 6,25% auf aus 58.518 Kontrakte. Das Open Interest stieg um 3,93% auf 478.609 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Bullisch – Goldstärke; steht in Kongruenz mit dem Aufwärtstrend der seit Mitte Mai besteht. Nach den Entscheidungen mehrerer Zentralbanken (Europäische Zentralbank, Fed, Bank of Japan) flüchteten Anleger verstärkt in den Rohstoff, um inflationsbedingte Risiken in ihren Portfolios zu reduzieren. Am Freitag brach der Kurs erneut aus einer kurz anhaltenden Konsoldierungsrange. Der Kurs visiert die 1.800 an, hat zuvor als Hürde jedoch das im Chart hervorstechende Februarhoch von 1.790 zu überwinden. Der Trend ist steil und birgt somit Risiken.

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Tageschart Gold

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Silber – New York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 50.474 Kontrakten (Vorwoche: 47.272 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 6,77% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche aus. Die Large Speculators sind mit 32.555 (Vorwoche: 31.482 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit mit 3,41% stärker Long aufgestellt als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 13,48% aus auf 17.919 Kontrakte. Das Open Interest stieg um 4,94% auf 127032 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: bullisch - Silberstärke; steht in Kongruenz mit dem Aufwärtstrend, der im August ankurbelte. Siehe obige Hinweise in der Goldbeschreibung für Angaben zum letzten fundamentalen Rückenwind, der die Kursentwicklung der Edelmetalle unterstützte. Auch hier der Hinweis: Steile Trends birgen Risiken und sind anfällig für Korrekturen.

Tageschart Silber

24.09._Futures-Sentiment_FX_und_Rohstoffe_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_TCSilber.jpg, 24.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Kupfer – New York Mercantile Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit -287 Kontrakten Netto-Short positioniert. Um 110,59% reduzierten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche (Vorwoche: -2.998 Kontrakte). Die Large Speculators sind mit 3.004 Kontrakten (Vorwoche: 2.529 Kontrakten) Netto-Long positioniert und damit um 18,78% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Short-Positionierung um 48,15% auf 2.717 Kontrakte ab. Das Open Interest stieg um 0,99% auf 149.089 Kontrakte. Tendenz der COT-Daten: Bullisch – Stärke im Industriemetall. Das Öffnen der Geldschleusen der Notenbanken soll die Wirtschaft unterstützen. Kupfer gilt schlechthin als Frühindikator wirtschaftlicher Nachfrage und reagierte somit prompt auf die Bekanntgaben der Zentralbanken. Auch hier: in steilen Trends liegen Risiken, aber noch stehen die großen Spekulanten, die Non Commercials, hinter dem Aufstieg. Ein Anstieg dieser um 18,78% deutet Zuversicht in den Fortverlauf der Stärke dieses Metalls.

Tageschart Kupfer

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WTI Rohöl – New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Die Commercials sind mit 286.265 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 7,74% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche aus (Vorwoche: 265.707 Kontrakte). Die Large Speculators sind mit 271.992 Kontrakten (Vorwoche: 251.027 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit um 8,35% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten hingegen Ihre Netto-Long-Positionierung um 2,77% auf 14.680 Kontrakte ab. Das Open Interest stieg um 1,27% auf 2.134.853 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Bullisch; in Kongruenz mit dem seit Ende Juni bestehenden Aufwärtstrends. Der drastische Rückgang der letzten Woche kann eine Korrektur der Bewegung vor einem weiteren Anlauf gegen die 100er Marke darstellen. Aber hinsichtlich der Positionierungen der großen Marktteilnehmer könnte der kürzliche Preisrückgang bewirkt haben, dass die Netto-Long-Aufstellung der Non Commercials im nächsten CoT-Datensatz der CFTC am Freitag kleiner ausfällt und ein weiterer Abverkauf folgt.

Tageschart WTI

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