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17.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders  Daten

17.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

2012-09-17 07:49:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen im Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten. Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 11.09., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.

Währungen

U.S. Dollar Index – ICE Futures US

Die Commercials sind mit 35.486 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 37.488 Kontrakte). Mit 5,34% reduzierten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind 35.486 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit 2,42% weniger als die Woche zuvor (Vorwoche: 35.495 Kontrakte). Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung um 57,30% auf 851 Kontrakte ab (Vorwoche: 1.993 Kontrakte). Das Open Interest stieg um 11,02% auf 72.175 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im US-Dollar

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 113.083 Kontrakten Netto-Long positioniert (Vorwoche: 127.788 Kontrakte). Mit 9,38% verringerten die Commercials ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind mit 93.658 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 102.306 Kontrakte), ein Abbau der Verkaufspositionen um 8,45% im Vergleich zur Vorwoche. Small Speculators reduzierten Ihre Netto-Short-Positionierung um 13,6% auf 19.425 Kontrakte (Vorwoche: 22.482). Das Open Interest stieg um 5,81% auf 332.637 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Euro

Schweizer Franken - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 8.784 Kontrakten Netto-Long positioniert (Vorwoche: 14.869 Kontrakte). Mit 40,92% bauten die Commercials ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab. Die Large Speculators sind mit 8.967 Kontraken Netto-Short positioniert, mit einem Abbau der Verkaufspositionen von 31,61% im Vergleich zur Vorwoche (13.112 Kontrakte). Small Speculators wechselten auf die Netto-Long-Seite nah einem ausgeglichenen Wert von 183 Kontrakte (Vorwoche: 1.757 Kontrakte Nett-Short). Das Open Interest stieg um 3,72% auf 58.031 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Schweizer Franken bzw. Schwäche im USD/CHF. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CHF/USD.

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 25.347 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 17.484 Kontrakte). Sie bauten Ihre Short-Positionierung um 44,97% aus. Die Large Speculators sind Netto-Long mit 32.772 Kontrakten (Vorwoche: 24.007 Kontrakte) positioniert und damit 36,51% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Short-Positionierung mit 13,84% im Vergleich zur Vorwoche aus. Das Open Interest stieg um 15,85% auf 176.618 Kontrakte.

Tendenz: Stärke im Japanischen Yen bzw. Schwäche im USD/JPY. Hinweis: Die CME listet den Yen in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den JPY/USD.

Britisches Pfund - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 14.803 Kontrakten Netto-Short positioniert (Vorwoche: 1.525 Kontrakte). Die Large Speculators sind ebenfalls auf der Short-Seite netto mit 4.366 Kontrakten (Vorwoche: 6.868 Kontrakten), sie bauten ihre Netto-Short-Positionierung um 36,43% ab. Small Speculators sind mit 19.169 Kontrakten (Vorwoche: 8.393 Kontrakte) Netto-Long positioniert; 128,39% Kontrakten stärker im Vergleich zur Vorwoche. Das Open Interest stieg sich um 35,83% auf 181.682 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Britischen Pfund

Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 129.123 Kontrakten (Vorwoche: 87.184 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 48,10% verstärkten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind 101.860 Kontrakten Netto-Long positioniert (Vorwoche: 66.555 Kontrakte) und damit 36,43% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 32,16 % aus auf 27.263. Das Open Interest stieg um 48,65% auf 254.598 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Kanadischen Dollar bzw. Schwäche im USD/CAD. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.

Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 74.769 Kontrakten (Vorwoche: 68.446 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 9,24% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab. Die Large Speculators sind 68.259 Kontrakten (Vorwoche: 62.439 Kontrakte) Netto-Long positioniert und 9,32% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung ab auf 6.510 Kontrakte um 8,37%. Das Open Interest stieg um 15,68% auf 218.910 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Australischen Dollar

Rohstoffe

Gold – New York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 237.091 Kontrakten (Vorwoche: 219.386 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 8,07% erhöhten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Die Large Speculators sind 182.016 Kontrakten (Vorwoche: 170.464 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit mit 6,78% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 12,58% auf aus 55.075 Kontrakte. Das Open Interest stieg um 3,61% auf 460.531 Kontrakte. Tendenz der COT-Daten: Bullisch

1709_Futures-Sentiment_FX__Rohstofffe_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Datebn_body_COT-Golda.jpg, 17.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders  Daten

Silber – New York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 47.272 Kontrakten (Vorwoche: 44.920 Kontrakte) Netto-Short positioniert. Mit 5,24% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche aus. Die Large Speculators sind mit 31.482 (Vorwoche: 32.430 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit mit 2,94% gering schwächer aufgestellt als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 26,4% aus auf 15.790 Kontrakte. Das Open Interest verringerte sich um 1,29% auf 121.050 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Ausbau der Netto-Short-Positionen ist bullisch zu werten, der Abbau der Long-Positionierung der Non-Commercials (Large Spec.) hingegen leicht bärisch (Abbau mit 2,94% nicht sonderlich stark).

WTI Rohöl – New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Die Commercials sind mit 265.707 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 8,51% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche aus (Vorwoche: 244.859 Kontrakte). Die Large Speculators sind mit 251.027 Kontrakten (Vorwoche: 227.406 Kontrakte) Netto-Long positioniert und damit um 10,39% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten hingegen Ihre Netto-Long-Positionierung um 15,89% auf 14.680 Kontrakte aus. Das Open Interest stieg um 4,76% auf 2.108.167 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Bullisch

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