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03.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

03.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Niall Delventhal, Marktanalyst

Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen im Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten.

Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 28.08., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.

Währungen

U.S. Dollar Index – ICE Futures US

Die Commercials sind mit 38.825 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 7,83% reduzierten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche.

Die Large Speculators sind 36.318 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit lediglich 4,85% weniger als die Woche zuvor. Small Speculators reduzierten Ihre Netto-Long-Positionierung um 36,55%. Das Open Interest sank um 0,79% auf 64.880 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im US-Dollar

Euro- Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 127.633 Kontrakten Netto-Long positioniert. Mit 13,44% reduzierten die Commercials ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche.

Die Large Speculators sind mit 101,561 Kontrakten Netto-Short positioniert, das entspricht einem Abbau der Verkaufspositionen von 18,05% im Vergleich zur Vorwoche. Small Speculators hingegen bauten Ihre Netto-Short-Positionierung aus um 10,89% auf 26.072. Das Open Interest sank um 2,86% auf 311.925 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Euro

Schweizer Franken- Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 15.946 Kontrakten Netto-Long positioniert. Um 36,45% bauten die Commercials ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab.

Die Large Speculators sind mit 11.461 Kontrakten Netto-Short positioniert, mit einem Abbau der Verkaufspositionen von 26,82% im Vergleich zur Vorwoche. Small Speculators bauten Ihre Netto-Short-Positionierung um 52% auf 4.485 ab. Das Open Interest erhöhte sich um 1,48% auf 55.426 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Schweizer Franken bzw. Schwäche im USD/CHF. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CHF/USD.

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 9.672 Kontrakten Netto-Short positioniert. Letzte Woche waren Sie noch mit 11.650 Kontrakten Netto-Long (eine weitere Woche zuvor mit 16.023 Netto-Short).

Die Large Speculators sind 21.704 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit mit 92,96% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Short-Positionierung um 47,93% im Vergleich zur Vorwoche ab. Das Open Interest stieg um 5,63% auf 149.444 Kontrakte.

Tendenz: Stärke im Japanischen Yen bzw. Schwäche im USD/JPY. Hinweis: Die CME listet den Yen in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den JPY/USD.

Britisches Pfund - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 6.109 Kontrakten Netto-Short positioniert, um 18,51% mehr als noch letzte Woche. Die Large Speculators sind mit 1.968 Kontrakten Netto-Long positioniert, mit einem Abbau der Kaufspositionen von 74,88% im Vergleich zur Vorwoche. Small Speculators wechselten auf die Netto-Long-Seite mit 4.141 Kontrakten. Das Open Interest fiel um 1,26% auf 117.034 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Britischen Pfund

Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 83.968 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 12,76% verstärkten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche.

Die Large Speculators sind 60.936 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit mit 19,79% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 2,39% ab. Das Open Interest stieg um 8,96% auf 163.842 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Kanadischen Dollar bzw. Schwäche im USD/CAD. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.

Australischer Dollar- Chicago Mercantile Exchange (CME)

Die Commercials sind mit 88.257 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 10,79% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab.

Die Large Speculators sind mit 78.072 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit mit 10,14% weniger als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung ab um 15,46% auf 10.185. Das Open Interest fiel um 2,39% auf 190.631 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Australischen Dollar

Rohstoffe

GoldNew York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 203.624 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 18,92% verstärkten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche.

Die Large Speculators sind 158.491 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit mit 21,28% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung mit 11,34% auf 45.133 aus. Das Open Interest stieg 6,97% auf 426.559 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Bullisch

Futures-Sentiment_Devisen_und_Rohstoffe_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_Niall_Delventhal_body_Picture_1.png, 03.09. Futures-Sentiment FX & Rohstoffe anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

SilberNew York Commodity Exchange (Comex)

Die Commercials sind mit 38.574 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 18,77% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche aus.

Die Large Speculators sind mit 28.638 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit mit 35,08% fester als die Woche zuvor. Small Speculators reduzierten hingegen Ihre Netto-Long-Positionierung um 11,89%. Das Open Interest fiel um 4,69% auf 121.777 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Bullisch

WTI Rohöl – New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Die Commercials sind mit 244.137 Kontrakten Netto-Short positioniert. Mit 7,74% bauten die Commercials ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche ab.

Die Large Speculators sind mit 232.354 Kontrakten Netto-Long positioniert und damit mit 5,20% stärker als die Woche zuvor. Small Speculators verdoppelten nahezu Ihre Netto-Long-Positionierung auf 11.783 Kontrakte. Das Open Interest stieg um 2,91% auf 1.989.963 Kontrakte.

Tendenz der COT-Daten: Bullisch

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