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Die Volatilität im Aussie Dollar und das Sentiment schreien förmlich nach einem Top - und jetzt?

Die Volatilität im Aussie Dollar und das Sentiment schreien förmlich nach einem Top - und jetzt?

2012-08-15 11:16:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
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Sowohl die Volatilität wie auch das Sentiment haben vor kurzem Extremwerte erreicht, die historisch gesehen häufig mit signifikanten Hochs im Kursverlauf übereinstimmten. Die Marktbewegung unterstützt diese Kennzahlen. Ist das die Trendumkehr, die wir erwartet haben? Vieles spricht dafür.

Die Volatilität ist aus dem niedrigsten Wert der letzten Jahre gesprungen und auch das Sentiment bewegt sich gleichermaßen von zuvor erreichten Höchstwerten zurück.

Dieser Wechsel von Volatilität sowie die Sentiment-Unterstützung dieses Bildes signalisieren, dass im Aussie Dollar möglicherweise ein wichtiges Top erreicht wurde.

Forex-Korrelationstabelle

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Korrelation zwischen dem Australischen Dollar/US Dollar Währungspaar und der „3M Implied Volatility

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Australischer Dollar/US Dollar Währungspaar (lhs)

Australischer Dollar/US Dollar 3-Month Implied Volatility (rhs)

Niedrige Volatilitätslevel warnten vor einem signifikanten Reversal im Ausssie Dollar. Nach den 3-Monats-AUD/USD Optionspreisen ist die Volatilität auf dem niedrigsten Stand seit dem Allzeithoch des Paares im Jahr 2008.

Eine verstärkt negative Korrelation zwischen Australischen Dollar/US Dollar und die Volatilität, kann mit unter unterstützend erklären, warum der AUD Jahreshöchststande erreicht hat. Die 3-Monats-Kennzahlen unter 10% haben in der Vergangenheit mit Kurs-Reversals übereingestimmt.

Zu niedrige Volatilität für einen langen Zeitraum kann rasch zu deutlichen Anstiegen führen. Tatsächlich gibt eine keine Möglichkeit zu wissen was „zu niedrig“ heißt und das Timen einer Trendumkehr äußert schwierig. Dennoch erste Zeichen für eine baldige signifikante Korrektur sind bereits gegeben.

Die starke negative Korrelation zwischen der Volatilität und des AUD/USD lässt darauf schließen, dass das Paar kurz vor einen Reversal bei einem Volatilitätswechsel steht.

Der SSI, der die Positionierung der Retail-Trader FXCMs angibt, zeigt ebenfalls an, dass Höchststände der Netto-Short-Positionierung der Trader im AUD/USD erreicht worden

Retail-Forex-Trader sind derartig Short positioniertwie seit Juli nicht mehr

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Das SSI-Verhältnis (rhs) ist negativ. Der SSI gibt die Anzahl der Trader an die Short positioniert sind für jeden Long Positionierten. Wenn der SSI positiv ist, gibt er an, wie viele Trader Long aufgestellt sind für jeden Short Positionierten.

Nach den Handelsdaten FXCMs, sind fast 3 Retail-Trader Short im AUD/USD für jeden Long Positionierten. Eine Interpretation als Kontraindikator des Retail-Trader Sentiment würde folgenden aussagen: Wenn die meisten Retail-Trader Short aufgestellt sind, bevorzugen wir Long positioniert zu sein. Aber ein AUD/USD SSI Verhältnis von -3,0 stimmt mit signifikanten Hochs seit 2011 überein.

Volatilitätslevel und extremes Forex-Sentiment warnen vor einem Top – nur wann?

Forex-Korrelationen mit Volatilität, einseitige Positionierung in Futures – und Optionenmärkten und das Forex-Sentiment warnen vor der Topbildung. Nur wann? Der Haupttrendwechsel könnte bald anstehen, jedoch ist das Timen solch starker Trend-Reversals sehr schwierig.

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.