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Meiste Trader verlieren während aktiven Märkten, so handelt man stattdessen

Meiste Trader verlieren während aktiven Märkten, so handelt man stattdessen

2013-01-30 12:30:00
David Rodriguez, Head of Business Development
Teile:

Unsere Studie über Forex Saisonabhängigkeit zeigte, dass es den meisten Tradern dienlich sein könnte, ihr Trading auf weniger aktive Stunden zu begrenzen, aber was wenn man nicht handeln kann, wenn es ruhig ist? Für Trader, die es als notwendig erachten, während den volatileren Zeiten am Markt zu sein, hier einige Ratschläge, wie man es macht.

forex_trading_during_active_hours_breakout_volatility_body_Chart_3.png, Meiste Trader verlieren während aktiven Märkten, so handelt man stattdessen

Unser vorheriger Bericht über das Trading während bestimmten Tageszeiten betonte, dass es den meisten Tradern während aktiven Märkten schlecht ergeht. Wir durchforsteten 12 Millionen reale Trades von FXCM Kunden, und die Daten, die wir gefunden haben, waren ziemlich aufschlussreich.

Der obere Chart zeigt, dass die durchschnittliche Rentabilität während verschiedenen Handelszeiten bedeutend variiert. Das Resultat war ziemlich eindeutig: Bei den meisten Tradern kann sich, indem sie die aktivsten Handelszeiten vermeiden, die Performance verbessern.

Bei unseren hypothetischen Ergebnissen, verbesserten sich die Rückflüsse einer einfachen Relative Strength Index (RSI) Trading Strategy dramatisch, als wir das Trading auf 2:00 PM – 6:00 AM Eastern Time begrenzten.

Kostenloser Download der DailyFX Asia Range Trading Strategie

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Aber das Trading auf diese Stunden zu begrenzen, ist für manche unpraktisch und für andere unbefriedigend. - Es sollte eine Möglichkeit geben, einen Vorteil aus der stärkeren Volatilität zu ziehen. Genau dafür gibt es Breakout Trading Strategien.

Welche Strategie wir während der US-Zeit anwenden können

Wir glauben, dass die meisten es vermeiden sollten, während der volatilen Stunden zu traden, und zwar wegen der klaren Muster bei der realen Trader-Performance, aber wir erkennen auch, dass dies vielleicht für viele unpraktisch oder unerwünscht ist. Der Grund dafür ist einfach: Die meisten Retail-Trader benutzen Range-Trading-Strategien, die in volatilen Trading-Strategien schlecht funktionieren. Falls während der aktiven Zeiten getradet wird, so glauben wir, sind Breakout-Strategien erfolgreicher.

Was ist ein Breakout?

Ein Breakout ist, wenn eine Währung, die in einer Range gefangen war, durch die Unterstützung oder den Widerstand bricht und der Range entflieht. Wenn dies passiert, kann die Kursbewegung sehr kräftig sein und eine Trading Gelegenheit schaffen.

Hier ein Beispiel, wo der US-Dollar/Japanische im Tageschart einen engen Kanal über 12 Monate hielt. Man sieht, dass die Bewegung schnell und kräftig war, als der Kanal brach.

US Dollar/Japanese Yen Tageschart zeigt größeren Ausbruch

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Source: FXCM Trading Station Desktop, Erstellt von David Rodriguez

Breakouts traden

Breakouts zu traden ist fast genau das Gegenteil vom Range-Trading. Die meisten Trader kaufen instinktiv ein Paar, wenn es gefallen und nahe bei der Unterstützung ist und verkaufen, wenn der Kurs hoch und beim Widerstand liegt. Das tun sie, weil sie vorausahnen, dass der Kurs umkehren und in einer breiten Trading Range bleiben wird - oder kurz gesagt: Range-Trade.

Breakout Trading Strategien kaufen das Währungspaar bei einer Rallye über den Widerstand und verkaufen, wenn der Kurs unter die Unterstützung fällt. Diese Breakout Trades funktionieren gut, wenn der Kurs sich weiterhin bedeutend höher oder tiefer bewegt, und sie funktionieren schlecht, wenn die Währungen sich an gut definierten Trading Ranges festhalten. Mit anderen Worten funktioniert das Breakout Trading oft, wenn das Range Trading nicht funktioniert. Ziehen wir unseren Vorteil daraus.

Beispiel einer Strategie: Donchian Kanal-Breakout

Die Donchian Kanal-Breakout-Strategie ist einfach. Das System zeichnet einen Kanal um die Kursbewegung, und das Top des Kanals wird auf dem höchsten Hoch und der Boden beim tiefsten Tief der letzten 20 Bars gesetzt.

Kostenloser Download des Donchian Kanal Indikators auf FXCMApps.com

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Im unteren Chart sieht man blau das Hoch und das Tief des Kanals. Die blaue vertikale Linie zeigt Brüche über oder unter den Donchian Kanal. Die gestrichelte Linie zeigt profitable Trades, die durch das System gemacht wurden, während die rote gestrichelte Linie verlustbringende Trades anzeigt.

Donchian Kanal-Breakout-Strategie auf einem USD/JPY 60-Minuten-Chart

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Source: FXCM Trading Station Desktop, Erstellt von David Rodriguez

Die Strategie verkauft das Währungspaar, falls der Kurs unter dem Kanalboden durchbricht. Falls der Kurs rasch umkehrt, wird es mit Verlust aus dem Trade genommen. Falls der Kurs sich jedoch tiefer fortsetzt, erreicht die Strategie mit den weiteren Bewegungen Renditen. Sie kauft ebenfalls das Währungspaar, falls der Kurs über das Kanaltop durchbricht.

So können wir schließen, dass dieses Trade System besonders gut während Zeiten hoher Volatilität funktioniert, wenn die Kanäle dazu tendieren durchbrochen zu werden. Versuchen wir es mal, indem wir uns ansehen, wie gut es bei dem Euro/US-Dollar in den letzten paar Jahren funktionierte:

Kanal-Breakout-Strategie beim EUR/USD Paar von 2001-2013, 60-Min.-Chart

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Das Channel Breakout System funktionierte allgemein recht gut und besonders gut während Zeiten von starker Marktvolatilität Ende 2009. Dennoch hatte es lange Spannen an Underperformance und bemerkenswerte Verluststrähnen. Da wir wissen, dass Breakout Strategien dazu tendieren, besser während Zeiten höherer Volatilität zu funktionieren, wie können wir unser System anweisen nur während dieser Zeiten zu handeln?

Wann Breakouts am besten getradet werden

Wir veröffentlichen die Volatilitäts-Perzentile-Zahlen auf der DailyFX-Seite Technische Analyse als Referenz. Das Volatilitäts-Perzentile wird von den FX Optionspreisen abgeleitet.

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Je höher die Zahl, umso mehr Trader von Optionen erwarten Volatilität der Währung. Man kann diese Volatilitäts-Prozentsätze verwenden, um einzuschätzen, wann man am besten einzelnde Strategien verwendet. Wenn die Volatilitäts-Prozentwerte hoch sind, versuchen wir Breakout Strategien zu handeln. Wenn sie tief sind, versuchen wir jene zu vermeiden.

Wenn wir die Kanal-Breakout-Strategie oben anschauen, zeigt unsere Untersuchungen, dass die Strategie theoretisch viel besser wird, wenn wir Filter anwenden. Wir zeigen unten zwei hypothetische Resultate.

In einem Fall kann man diese Strategie handeln und zwar immer dann wenn der EUR/USD über sein 20-Stunden-Hoch oder unter sein 20-Stunden-Tief bricht. Ansonsten kann man diese Trades nur eingehen, wenn der Volatilitäts-Prozentwert des EUR/USD über 75% liegt. Wie man im unteren Chart erkennen kann, ist das Volatilitäts-gefilterte Ergebnis hypothetisch stark verbessert gegenüber der Basisstrategie.

Volatilitäts-gefilterte Breakout Strategie beim EUR/USD Paar von 2001-2013, 60-Minuten-Chart

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Kostenloser Download der DailyFX Volatilitäts-gefilterte Kanal Breakout Trading Strategie

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Mit dem 75-Prozent-Filter kann das System nur 25 Prozent der Zeit handeln. Klar bedeutet dies, dass wir kaum traden - manchmal wahrscheinlich frustrierend - aber man fühlt, dass die hypothetische Verbesserung der Rückflüsse dieser Strategie den Trade Filter rechtfertigen könnte.

Schlachtplan: Welche Strategie können wir verwenden?

Wenn die Volatilität über 75% liegt, könnten wir die Kanal Breakout Trading Strategie verwenden. Unsere Daten zeigen, dass in den letzten 10 Jahren einzelne Währungstrader allgemein beim Trading während hoch-volatilen Zeiten erfolglos waren. Da wir in unserem vorherigen Artikel über echten Erfolg oder Misserfolg von Tradern gesprochen hatten, empfehlen wir generell europäische Währungen während den “Off Hours” zu handeln und dabei eine Range Trading Strategie zu verwenden. So ein Ansatz hatte in der Vergangenheit gute Ergebnisse gebracht und passt am besten zu der Weise wie FXCM Kunden handeln.

Wir glauben, dass Trader, die das Bedürfnis haben, während der Zeiten mit hoher Volatilität zu traden, eine andere Strategie anwenden sollten und eher Breakouts anstatt Ranges zu traden. Breakout Trading ergibt historisch mehr risikoangepasste Renditen, wenn es in den volatilsten Handelszeiten benutzt wird.

Man kann den DailyFX Volatilitäts-Prozentsatz verwenden, um zu messen, was FX Optionen Trader für die Volatilität in der näheren Zukunft erwarten. Wenn der Wert über 75% liegt, sind Breakouts historisch gesehen wahrscheinlicher als normalerweise, somit muss man nach Gelegenheiten Ausschau halten.

Modellstrategie: Donchian Kanal-Breakout-Trading auf einem 60-Minuten-Chart

In unseren Modellen wandten wir die gängigsten und einfachsten Breakout- Trading-Strategien an und zeichneten Kanäle auf einem 60-Minuten-Chart.

Entry-Regel: Wenn der Kurs den höchsten Kurs der letzten 20 Bars überquert, kaufen Sie zum Marktpreis bei der Eröffnung des nächsten Bar. Wenn der Kurs den tiefsten Kurs der letzten 20 Bars unterschreitet, verkaufen Sie zum Marktpreis bei der Eröffnung des nächsten Bar.

Filter: Strategie kann nur neue Trades eingehen, wenn der Volatilitäts-Prozentsatz über dem angegebenen Bereich liegt (wie die oberen 50% oder 75% Beispiele).

Ausstiegsregel: Wenn das gegensätzliche Signal eintritt, bei dieser Strategie aus dem Trade aussteigen und die Richtung wechseln.

Wie vorhin aufgezeigt, zeigte diese Strategie in den letzten 6 Jahren beim EUR/USD die besten risikoangepassten Rückflüsse, wenn sie darauf begrenzt war, nur einen Trade einzugehen, wenn der Volatilitäts -Prozentsatz über 75% lag.

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Kostenloser Download der DailyFX volatilitätsgefilterten Kanal-Breakout-Trading-Strategie

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Die Merkmale erfolgreicher Trader

Dieser Artikel ist Teil unsere Serie "Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader". Lesen Sie auch die anderen Teile dieser Serie:

Warum verlieren viele Forex Trader Geld?

Zu welcher Tageszeit sollte ich handeln?

Das DailyFX Research Team studierte genau die Trading-Trends der FXCM Kunden und verwendete dabei eine riesige Menge an Handelsdaten von FXCM. Wir untersuchten eine große Anzahl Statistiken und anonymen Trading-Aufzeichnungen, um eine Frage zu beantworten: "Was unterscheidet erfolgreiche Trader von erfolglosen Tradern?" Wir verwendeten diese einzigartige Ressource, um einige der "besten Gepflogenheiten" erfolgreicher Trader herauszufiltern, und ebenso die beste Tageszeit, die richtige Handhabung von Hebeln, die besten Währungspaare und mehr.

Geschrieben von David Rodriguez, Quantitativer Stratege für DailyFX.com

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