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Höhere Gewinne mit Intraday-Saisonbewegungen

Höhere Gewinne mit Intraday-Saisonbewegungen

2012-07-21 04:30:00
Jamie Saettele, CMT, Senior Technischer Analyst
Teile:

Alle Zeiten sind in Ostküstenzeit angegeben (GMT-05:00)

Für ein erfolgreiches Trading ist es wichtig zu wissen, was man vermeiden sollte. Ein Vergleich der aggregierten Profitabilität von FXCM-Kunden und der Kontoaktivität (Anzahl von Konten, mit denen in dieser Stunde gehandelt wurde) (Abbildung 1) legt nahe, dass die Kunden darauf verzichten sollten, in den aktivsten Stunden zu handeln. Diese Idee ist natürlich unsinnig. Die Zahlen erklären nicht, warum die Trader in den Stunden mit der größten Aktivität Verluste machen, aber es scheint sich eine inverse Korrelation zwischen der Profitabilität und der Volatilität zu zeigen (je stärker sich der Markt bewegt, desto größer sind die Verluste der Trader) (Abbildung 2). Eine erhöhte Volatilität fördert ein impulsives Trading-Verhalten, welches wiederum zu mehr Fehlern und letztendlich Kapitalverlusten führt.

Improving_Profitability_with_Intraday_Seasonality_body_Chart_7.png, Höhere Gewinne mit Intraday-Saisonbewegungen

Abbildung 1

Improving_Profitability_with_Intraday_Seasonality_body_Picture_6.png, Höhere Gewinne mit Intraday-Saisonbewegungen

Abbildung 2

Die Verteilung der täglichen Kursextremwerte nach Stunden seit 2005 (letzte 5 Jahre) für den EUR/USD ist wie folgt.

Improving_Profitability_with_Intraday_Seasonality_body_Chart_8.png, Höhere Gewinne mit Intraday-Saisonbewegungen

Abbildung 3

Es ist nicht überraschend, dass die Intraday-Volatilität und die Intraday-Kursextremwerte eine positive Korrelation aufweisen. In der Tat neigen die Kursextremwerte (Hochs und Tiefs) und erhöhte Volatilität dazu, am Beginn jeder Handelszeit (asiatische, europäische und nordamerikanische Handelszeiten) aufzutreten. Zwischen 2005 und 2009 brachte die erste Stunde der Handelszeit (18:00 – Eröffnung in Asien) in fast 8% der Fälle das Tageshoch und in 6% der Fälle das Tief. In einer zufälligen Umgebung würde man einen Kursextremwert (Hoch oder Tief) in nur 4,17% der Fälle erwarten (1/24 = 4,17%). Der zweistündige Zeitraum von 3:00 bis 4:00 (Eröffnung in Europa) brachte in 12% der Fälle das Hoch und in 11% das Tief (im Vergleich mit 8,33% in einer zufälligen Umgebung). Der dreistündige Zeitraum von 9:00 bis 11:00 (Eröffnung in USA und Veröffentlichung von Wirtschaftszahlen) brachte das Hoch und das Tief in 20% beziehungsweise 21% der Fälle (verglichen mit 12,5% in einer zufälligen Umgebung).

Diese Statistik erklärt, warum die Eröffnungsrange-Strategien so beliebt und relativ erfolgreich sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Information Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen kann. Zum Beispiel-

  1. Setzen Sie Stops über und unter Kursextremwerte des Eröffnungsrange-Zeitraums anstatt auf Hochs und Tiefs an einem beliebigen Zeitpunkt.
  2. Faden Sie Rallyes nur am Widerstand und nur während des Eröffnungsrange-Zeitraums.
  3. Kaufen Sie bei Dips nur an der Unterstützung und nur während des Eröffnungsrange-Zeitraums.
  4. Kaufen Sie Eröffnungsrange-Breakouts
  5. Verkaufen Sie Eröffnungsrange-Breakdowns

Die hier vorgestellten Informationen bilden keine eigenständige Strategie (Tendenz-Bestimmung), sie können aber durch ein verbessertes Setzen von Entries und Stops die Profitabilität erhöhen (Risikoreduzierung).

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