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Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Diskutieren Sie die das Währungspaar im EUR/USD Talk. Die Ausarbeitung "Den großen Spekulanten auf der Spur" fängt neben dem EUR/USD weitere Märkte ein.

Nachdem wir uns seit Ende September nicht mehr wie gewohnt den COT-Daten widmen konnten, veröffentlicht die US-Börsenregulierungsbehörde CFTC wieder pünktlich zum Wochenende den COT-Datensatz der Woche.

Die Großspekulanten ruderten bereits vor dem Zinsentscheid der EZB kräftig in ihrer Long-Position zurück. Um -24,05% (-32.721 Kontrakte) fiel die Anzahl der Long-Positionen der institutionellen Spekulanten im Vergleich zur Vorwoche, ihre Short-Position steigerte die Gruppe mit 7,26% (4.753 Kontrakte). Die Positionierung (netto) fiel im Vergleich zur Vorwoche um -37.474 Kontrakte, das entspricht einer Größenordnung von 4,684 Mrd. Euro. Die Veröffentlichung der niedrigen Inflation der Eurozone wird ein Umdenken angestoßen haben. Die noch übergeordnete Long-Positionierung könnte sich zunehmend abbauen, suggeriert der herangezogene Stimmungsindikator. Ein Bruch der 80er Marke im Indikator deutet an, dass entstehende Short-Momentum könnte nachhaltiger Natur sein.

Eine deutliche „Pro US Dollar“ Positionierungstendenz ließ sich auch in weiteren FX-Paaren finden. Im Wochenvergleich und 4-Wochenvergleich fiel die Nettoposition in sämtlichen von betrachteten FX-Paaren an der CME. Die einzige Ausnahme bildet im 4-Wochenvergleich der AUD/USD.

ND_EURUSD_COT_11.11.2013_body_Picture_5.png, EUR/USD  - institutionelle Spekulanten reduzieren innerhalb von 5 Handelstagen Long-Position um 4,68 Mrd. Euro

Die Großspekulanten halten 35,33%, die Commercials 44,42% und die kleinen Spekulanten 20,25% der offenen Positionen.

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)

Positionierung der Non Commercials "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

Die Großspekulanten sind mit 33.143 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Long positioniert. Die Netto-Positionierung fiel im Vergleich zur Vorwoche um -37.474 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich fiel der Wert um -35.540 Kontrakte.

ND_EURUSD_COT_11.11.2013_body_Picture_4.png, EUR/USD  - institutionelle Spekulanten reduzieren innerhalb von 5 Handelstagen Long-Position um 4,68 Mrd. Euro

Long-Positionierung

Diese Gruppe der Großspekulanten reduzierte ihre Long-Positionierung um -24,05% (-32.721 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich fiel die Long-Positionierung um -18,83% (-23.968 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 103.333 Kontrakte.

Short-Positionierung

Im Wochenvergleich steigerten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um 7,26% (-4.753 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich steigerten sie diese um 19,74% (-11.572 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -70.190 Kontrakten.

Momentaufnahme: Prozentuales Verhältnis

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 59,55% der Positionen der Gruppe sind Longs, 40,45% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Long-Positionierung kann ein Hinweis für Kursstärke sein.

Positionierungstendenz

Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bearishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bearishe Trading Tendenz.

Extremwertbetrachtung

Der Stimmungsindikator fällt unter die 80er Marke und signalisiert die einseitige Long-Position der Großspekulanten der Vorwochen könnte sich weiter abbauen, der Bruch generiert damit ein Verkaufssignal.

Stimmungsindikator der großen Spekulanten

ND_EURUSD_COT_11.11.2013_body_Picture_3.png, EUR/USD  - institutionelle Spekulanten reduzieren innerhalb von 5 Handelstagen Long-Position um 4,68 Mrd. Euro

Letzte Positionierung in Kontrakten der Gruppen des COT-Reports

ND_EURUSD_COT_11.11.2013_body_Picture_2.png, EUR/USD  - institutionelle Spekulanten reduzieren innerhalb von 5 Handelstagen Long-Position um 4,68 Mrd. Euro

Zum Forum: EUR/USD Talk.

Analyse geschrieben von Niall Delventhal, Marktanalyst von DailyFX.de

Um Niall Delventhal zu kontaktieren, sende man eine E-Mail an instructor@dailyfx.com

Folgen Sie Niall Delventhal auf Twitter: @NiallDelventhal

ND_EURUSD_COT_11.11.2013_body_x0000_i1025.png, EUR/USD  - institutionelle Spekulanten reduzieren innerhalb von 5 Handelstagen Long-Position um 4,68 Mrd. Euro