Hinsichtlich des fundamentalen Druck dem der EURUSD seit der letzten Zinssitzung ausgesetzt ist. Überrascht die Haltung der Non Commercials. Die Netto-Position fiel um geringe 2.673 Kontrakte. Erst dieser Datensatz spiegelt die Reaktion der Non Commericals auf den rhetorischen Richtungswechsel der Fed wider. Die Vorwochen reagierten die Großspekulanten auf die Schwäche des USD indem sie ihre Long-Position hoch fuhren, seit 2 Wochen sind sie nun mehrheitlich Long. Sollte der EUR/USD weiter unter Druck bleiben, wird sich dies schnell ändern. Der EUR/USD konsolidiert aktuell an der 1,3. Mit dem EZB Zinsentscheid und den Non Farm Payrolls stehen am Ende der Woche wichtige Ereignisse an, welche das Potential besitzen, den Kurs von dieser Marke wegzustoßen.
Währungen
Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) – Analyse des Commitment of Traders Report der CFTC (EUR/USD)
Diskutieren Sie das Währungspaar im EUR/USD Talk.
Der COT-Report fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein den Non Commercials („Großspekulanten“), Commercials und Small Speculators („Kleinspekulanten“).
Die Großspekulanten halten 38,00%, die Commercials 38,10% und die kleinen Spekulanten 23,89% der offenen Positionen.
Positionierung der Non Commercials - "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"
Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)
Die Großspekulanten sind mit 17.357 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Long positioniert.
Die Netto-Positionierung fiel im Vergleich zur Vorwoche um -2.673 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich stieg der Wert um 102.001 Kontrakte.
Long-Position
Diese Gruppe der Großspekulanten reduzierte ihre Long-Positionierung um -4,50% (-4.112 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich stieg die Long-Positionierung um 136,19% (50.276 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 87.192 Kontrakte.
Short-Position
Im Wochenvergleich reduzierten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um -2,02% (1.439 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich reduzierten sie diese um -42,55% (51.725 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -69.835 Kontrakten.
% Aufstellung der Großspekulanten
Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 55,53% der Positionen der Gruppe sind Longs, 44,47% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Long-Positionierung kann ein Hinweis für Kursstärke sein.
Positionierungstendenz
Im Wochenvergleich fiel, im 4-Wochenvergleich stieg die Netto-Position.
Extremwertbetrachtung
Eine Extremwertbetrachtung ist bei den aktuellen Positionierungszahlen nicht weiter interessant. Die Werte notieren noch zu weit entfernt von den Extremen der letzten Jahre. Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 73,83 und damit außerhalb von dem Extrembereich (von über 80 oder unter 20). Letzte Woche befand sich der Index bei 74,68.
Jeden Montag um 15:30 Uhr halte ich eine COT-Webinar (unter diesem Link). Eine Übersicht über die heute und in der Vergangenheit erschienenen Artikel finden Sie im DailyFX Forum im COT Thread.
Mit freundlichen Grüßen
Niall Delventhal
Junior Marktanalyst
E-Mail: instructor@dailyfx.com
Neu: Bleiben Sie über Veröffentlichungen von DailyFX-Artikeln informiert unter:
