Die gegen den CAD ausgerichteten Short-Positionen, die in den letzten Wochen zunehmend abgebaut wurden, entsprachen nicht der Kurstendenz. Der Bruch des Mai-Tiefs hellte das Bild für den CAD zuletzt nicht gerade auf. Die Großspekulanten nutzten die Schwächephase des CAD und lösten zunehmend Short-Positionen auf (/verbuchten Gewinne).
Hinweis: Folgende Auswertung ist für den CAD/USD. Bei vielen Retail-Brokern ist das Paar als USD/CAD gelistet.
Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) – Analyse des Commitment of Traders Report der CFTC (CAD/USD)
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Der COT-Report fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein den Non Commercials („Großspekulanten“), Commercials und Small Speculators („Kleinspekulanten“). Die Großspekulanten halten 29,91%, die Commercials 44,88% und die kleinen Spekulanten 25,20% der offenen Positionen.
Positionierung der Non Commercials - "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"
Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)
Die Großspekulanten sind mit -10.638 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Short positioniert. Die Netto-Positionierung stieg im Vergleich zur Vorwoche um 15.449 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich stieg der Wert um 22.721 Kontrakte.
Long-Position
Diese Gruppe der Großspekulanten steigerte ihre Long-Positionierung um 75,73% (11.716 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich fiel die Long-Positionierung um -3,93% (-1.112 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 27.186 Kontrakte.
Short-Position
Im Wochenvergleich reduzierten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um -8,98% (3.733 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich reduzierten sie diese um -38,65% (23.833 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -37.824 Kontrakten.
% Aufstellung der Großspekulanten
Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 41,82% der Positionen der Gruppe sind Longs, 58,18% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Short-Positionierung kann ein Hinweis für Kursschwäche sein.
Positionierungstendenz
Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich stieg die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bullishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bullishe Trading Tendenz.
Extremwertbetrachtung
Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 34,76 und damit außerhalb von dem Extrembereich (von über 80 oder unter 20). Letzte Woche befand sich der Index bei 26,53.
Jeden Montag um 15:30 Uhr halte ich eine COT-Webinar (unter diesem Link). Eine Übersicht über die heute und in der Vergangenheit erschienenen Artikel finden Sie im DailyFX Forum im COT Thread.
Mit freundlichen Grüßen
Niall Delventhal
Junior Marktanalyst
E-Mail: instructor@dailyfx.com
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