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JPY/USD - Vor der Fed verstärkte "Pro Yen Haltung" institutioneller Trader

JPY/USD - Vor der Fed verstärkte "Pro Yen Haltung" institutioneller Trader

2013-06-24 09:59:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Die Aussage können wir auf viele der Paare beziehen GBP/USD, EUR/USD etc. Das über Wochen anhaltende Retracement des USD führte dazu, dass institutionelle Trader sich zunehmend von Long-USD-Positionen trennten. Das FOMC Meeting wird einige härter getroffen haben. Schlagartig trumpfte der USD wieder auf und das entgegen der letzten Positionierungstendenz neu aufgenommener Trades. Wie auch im Cable beschrieben, dass unten beschriebene antizyklische Kaufsignal (JPY/USD)/Verkaufsignal (USD/JPY) sollte hinsichtlich des fundamentalen Umschwungs vorerst ignoriert werden. Die Aussage eines balding QE-Exits wird den USD wieder deutlich verstärkt attraktiv aussehen lassen.

Hinweis: Folgende Auswertung ist für den JPY/USD. Bei vielen Retail-Brokern ist das Paar als USD/JPY gelistet.

JPY_COT_Analyse_24.06.__body_Picture_3.png, JPY/USD - Vor der Fed verstärkte "Pro Yen Haltung" institutioneller Trader

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) – Analyse des Commitment of Traders Report der CFTC (JPY/USD)

Diskutieren Sie das Währungspaar im DailyFX Forum.

Der COT-Report fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein den Non Commercials („Großspekulanten“), Commercials und Small Speculators („Kleinspekulanten“). Die Großspekulanten halten 33,39%, die Commercials 47,12% und die kleinen Spekulanten 19,49% der offenen Positionen.

JPY_COT_Analyse_24.06.__body_Picture_2.png, JPY/USD - Vor der Fed verstärkte "Pro Yen Haltung" institutioneller Trader

Positionierung der Non Commercials - "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

Die Großspekulanten sind mit -61.890 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Short positioniert. Die Netto-Positionierung stieg im Vergleich zur Vorwoche um 11.016 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich stieg der Wert um 33.296 Kontrakte.

Long-Position

Diese Gruppe der Großspekulanten steigerte ihre Long-Positionierung um 5,93% (1.288 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich stieg die Long-Positionierung um 18,28% (3.556 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 23.010 Kontrakte.

Short-Position

Im Wochenvergleich reduzierten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um -10,28% (9.728 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich reduzierten sie diese um -25,94% (29.740 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -84.900 Kontrakten.

% Aufstellung der Großspekulanten

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 21,32% der Positionen der Gruppe sind Longs, 78,68% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Short-Positionierung kann ein Hinweis für Kursschwäche sein.

Positionierungstendenz

Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich stieg die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bullishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bullishe Trading Tendenz.

Extremwertbetrachtung

Eine Extremwertbetrachtung ist bei den aktuellen Positionierungszahlen nicht weiter interessant. Die Werte notieren noch zu weit entfernt von den Extremen der letzten Jahre. Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 23,76 und damit außerhalb von dem Extrembereich (von über 80 oder unter 20). Letzte Woche befand sich der Index bei 16,85.

Signal aus der Extremwertbetrachtung:

Mit dem Bruch über die 20 wurde ein Kauf-Signal generiert. (Hinsichtlich der Reaktion auf den FOMC Zinsentscheid werde ich dieses vorerst ignorieren)

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Zum Forum

Jeden Montag um 16:00 Uhr halte ich eine COT-Webinar (unter diesem Link). Eine Übersicht über die heute und in der Vergangenheit erschienenen Artikel finden Sie im DailyFX Forum im COT Thread.

Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

E-Mail: instructor@dailyfx.com

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