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Korrelation im Devisenhandel: Währungskorrelation verstehen

Korrelation im Devisenhandel: Währungskorrelation verstehen

2020-02-05 16:12:00
Ben Lobel, Markets Writer
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WAS IST WÄHRUNGSKORRELATION?

Mit Währungskorrelation – oder Devisenkorrelation – bezeichnet man, inwiefern eine bestimmte Währung mit einer anderen in Beziehung steht. Dies hilft Tradern Kursbewegungen von Währungen im Laufe der Zeit zu verstehen und wie sie ihre Devisenmarktentscheidungen beeinflussen können.

Währungen werden in Paaren gehandelt. D. h. keine Währung ist jemals isoliert. Das bedeutet, Trader müssen verstehen, wie sich Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, insbesondere wenn sie mehrere Paare zur gleichen Zeit handeln.

NUTZUNG VON WÄHRUNGSKORRELATION IM DEVISENHANDEL

Durch die Nutzung von Währungskorrelationen im Devisenhandel können Trader Einsichten zu Positionen, die sich gegenseitig aufheben, gewinnen, um so herauszufinden, welche Position sie meiden sollten. Trader können Währungspaarkorrelation auch zum Diversifizieren eines Portfolios nutzen. Mehr zu diesen Strategien wird nachfolgend diskutiert.

Währungskorrelation wird auf einer numerischen Skala dargestellt. Dieser „Korrelationskoeffizient“ liegt in einem Bereich zwischen -1 und +1 und weist den Grad der Korrelation aus. +1 wäre zum Beispiel eine positive lineare Korrelation und impliziert, dass zwei Währungen sich immer in die gleiche Richtung bewegen. Ein Korrelationskoeffizient von -1 impliziert, dass die Währungspaare sich immer in die entgegengesetzte Richtung bewegen, während, wenn die Korrelation bei 0 liegt, die Beziehung zwischen den Währungen in dem Paar zufällig ist und keine Korrelation besteht.

Eine positive Korrelation von 0,50 zwischen AUD/USD und EUR/USD würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn das Währungspaar AUD/USD zulegt, das Währungspaar EUR/USD zu 50 % der Zeit, laut historischen Daten, zugelegt hat. Dies lässt sich den Charts unten entnehmen.

Der Chart unten zeigt die Währungskorrelation zwischen EUR/USD (blau) und GBP/USD (rot). Der Währungskoeffizient lässt sich in dem roten Sekundärchart erkennen. Dieser zeigt, dass obwohl das Währungspaar sich die meiste Zeit in eine ähnliche Richtung bewegte, die Korrelation manchmal negativ ist. Die Spitzen repräsentieren die Punkte in dem Chart, die eine positive Korrelation zeigen. Die Wellentäler weisen eine negative Korrelation aus.

Korrelation im Devisenmarkt: Nutzung von Währungskorrelationen im Devisenhandel

Der EUR/USD-GBP/USD-Chart zeigt den Währungskoeffizienten

Gleichzeitig zeigt dieser Chart die Währungskorrelation zwischen USD/CHF (goldfarben) und EUR/USD (blau). Der Währungskoeffizient zeigt, dass obwohl diese Korrelation vorwiegend negativ ist, gelegentlich eine positive Korrelation besteht.

EURUSD und USDCF Währungskorrelation

LESEN EINER WÄHRUNGSKORRELATIONSTABELLE

Währungskorrelationstabellen zeigen die Beziehung zwischen Haupt-Devisenpaaren und anderen Paaren über unterschiedliche Zeiträume hinweg. Die Währungskorrelationen können sich aber, wie sich den obenstehenden Charts entnehmen lässt, im Laufe der Zeit ändern und tun dies auch.

Die folgende Tabelle zeigt zum Beispiel das Währungspaar GBP/USD gegenüber fünf prominenten Währungspaaren über einen beispielhaften Zeitraum von 20 Tagen, 60 Tagen und 90 Tagen:

GBP/USD

EUR/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

20 Tage

-0,16

0,25

0,50

-0,35

-0,33

-0,57

60 Tage

0,77

-0,29

-0,58

-0,67

-0,12

-0,46

90 Tage

0,61

0,20

-0,36

-0,45

-0,01

-0,03

Quelle: https://tradecaptain.com/correlation-studies

GBP/USD und USD/CHF weisen beispielsweise über den kürzeren Zeitraum von 20 Tagen eine positive Korrelation aus. Das Paar gilt insgesamt aber als eine negative Korrelation aus ähnlichen Gründen, wie dies bei den Paaren USD/CHF und EUR/USD der Fall ist.Der Schweizer Franken ist eine „sicherer Hafen“-Währung und kann bei Einsetzen wirtschaftlicher Unruhe und fallender Aktienmärkte dramatische Zugewinne verzeichnen, was ein Grund sein könnte, die negativen Werte zu erklären.

WARUM NUTZEN TRADER WÄHRUNGSKORRELATION?

Trader nutzen Währungskorrelation typischerweise für das Intermarkt-Trading, zur Absicherung einer Position und zur Risikostreuung.

Intermarkt-Trading

Das Identifizieren von Märkten, die eng miteinander korrelieren, kann nützlich sein, wenn Muster in einem Markt nicht klar sind. Eindeutigere Muster in dem zweiten Markt können Tradern helfen, Trades in dem ersten Markt zu platzieren.

Der Rohstoffmarkt kann für Korrelation besonders nützlich sein und ein Beispiel für Intermarkt-Trading sind das Währungspaar USD/CAD und Öl. Da Kanada größter Exporteur von Öl in die USA ist, ist das Währungspaar dem Rohstoffpreis gegenüber sensibel. Wenn der Ölpreis steigt, wird der kanadischen Dollar tendenziell gegenüber dem US-Dollar stärker werden.

Ein weiteres Beispiel ist die Korrelation des Australischen Dollars (AUD) mit Gold. Preiszugewinne bei dem Edelmetall äußern sich in Form von Zugewinnen des Australischen Dollars, da das Land einer der führenden Goldproduzenten der Welt ist.

Wähungskorrelationen sind für Trader nützlich

Absichern einer Position

Das Absichern einer Position ist ebenfalls ein Grund, Devisenkorrelationen zu traden. Wenn Sie in Hinsicht auf den Australischen Dollar bullisch sind und das Währungspaar AUD/USD kaufen möchten, dann könnte der Kauf von USD/CHF zum Absichern eines Teils des Engagements im US-Dollar ein kluger Schritt sein.

Unterschiedliche Pip- oder Punktwerte lassen sich beim Absichern des Engagements zum Vorteil des Traders nutzen. Wenn der Wert einer Pip-Bewegung für ein gegebenes Paar zum Beispiel bei 10 USD für eine Position von 100.000 Einheiten liegt, kann ein negativ korrelierendes Paar mit dem Wert einer Pip-Bewegung bei 9,20 USD für die gleiche Anzahl von Einheiten eine nützliche Absicherung darstellen.

Risikostreuung

Trader können Währungskorrelation auch zum Diversifizieren des Risikos nutzen. Hat man beispielsweise drei Trades (mit GBP/NZD, USD/JPY und EUR/JPY), bedeutet dies, Sie können eine Analyse der drei Märkte durchführen, um sicherzustellen, dass sie nicht miteinander korrelieren, und dadurch effektiv Ihre Trades diversifizieren.

ZUSAMMENFASSUNG: TIPPS ZUM TRADING VON WÄHRUNGSKORRELATION

Bei der Entwicklung einer Währungskorrelations-Tradingsstrategie sind einige der Faktoren, die in Erwägung gezogen werden sollten:

  1. Nutzen Sie Intermarkt-Korrelationen zu ihrem Vorteil: Finden Sie Devisenmärkte, die eine stark positive oder negative Korrelation mit dem Engagement, das sie anstreben, aufweisen. wie etwa führende Aktienindizes. Der Devisenhandel kann in vielen Fällen mehr Liquidität und 24-stündigen Zugang zum Markt ermöglichen.
  2. Finden Sie Devisenmärkte mit stark positiven oder inversen Korrelationen: Korrelationen über +0,5 und unter -0,5 deuten darauf hin, dass eine starke Korrelation besteht. Nutzen Sie diese starken Korrelationen zum Absichern von Engagements.
  3. Risikostreuung: wenn Sie Ihr Risiko streuen möchten, suchen Sie nach Märkten mit Korrelationswerten zwischen -0,3 und +0,3, da dies darauf hindeutet, dass sie nicht miteinander korrelieren

Zum Optimieren Ihres Tradings können Sie versuchen, Korrelation mit der Sentiment-Analyse zu kombinieren.

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.