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So nutzen Sie den CoT-Report im Devisenhandel

So nutzen Sie den CoT-Report im Devisenhandel

2020-02-04 15:08:00
Warren Venketas, Markets Writer
Teile:

Der CoT-Report ist ein wöchentlicher Sentimentbericht, der Devisenhändlern wichtige Informationen zur Positionierung in Währungspaaren liefern kann. Der CoT-Report wird von der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlicht und kann mit der zugrundeliegenden Strategie für den Devisenhandel eines Traders abgeglichen werden.

Der Devisenmarkt ist nicht der einzige Finanzmarkt, der in der CoT-Report-Analyse enthalten ist. Dadurch wird er für alle Trader zu einem wertvollen Marktkommentar.

Analyse des CoT-Reports im Devisenhandel: Haupt-Aspekte

  • Was ist der Commitment of Traders Report?
  • Strategien für ein Trading unter Heranziehung des CoT-Reports
  • Verwendung der Commitment of Traders Analyse von DailyFX
  • Erfahren Sie mehr über das Trading unter Heranziehung des Markt-Sentiments

WAS IST DER COMMITMENT OF TRADERS REPORT?

Der CoT-Report der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) liefert einen einzigartigen Einblick in die Positionierung von Futures-Tradern in einer Vielzahl von Märkten. Er wird häufig als ein Stellvertreter für den Devisenmarkt betrachtet. In dem wöchentlichen Report liefert die US-Aufsichtsbehöre einen Überblick über Long- und Short-Positionen und das offene Gesamtinteresse gemäß drei separaten Tradinggruppen.Das Wissen, wo die Trader im Devisenmarkt positioniert sind, kann eine wertvolle Information bei der Entwicklung von Tradingkonzepten sein.

Das CFTC macht es erforderlich, dass die größten Futures-Trader der Welt ihre Positionen melden. Diese Positionen lassen sich aufgrund des Margins, die sie bezahlen müssen, um ihre großen Position zu halten, leicht verfolgen. Die CFTC hat sie seit 1962 veröffentlicht. In den letzten Jahrzehnten, seit dem Jahr 2000, werden die Berichte jeden Freitag um 15:30 Uhr ET veröffentlicht.

Diese Informationen können für Trader äußerst wertvoll sein. Grund dafür ist die Art von Anlegern, die in den Futures-Markt kommen. Dazu gehören Institutionen, wie Hedgefonds, die in den Markt einsteigen, um Renditen über dem jeweiligen Index zu erzielen. Einige der größten Unternehmen der Welt kommen mit Echtzeitdaten zu der Gesundheit einer Volkswirtschaft in den Futures-Markt, um ihr Risiko gegenüber Kursfluktuationen von Rohmaterialien, die sie bei der Herstellung ihrer Produkte verwenden, abzusichern. Das erlaubt es Tradern, die Positionierung des Marktes zu diesem konkreten Zeitpunkt einzuschätzen.

Überblick über die drei in dem CoT-Report aufgeführten Hauptgruppen:

  1. Kommerzielle Trader – Dies sind am häufigsten multinationale Unternehmen mit kommerziellen Absicherungsinteressen in ihren jeweiligen Futures-Märkten. Ein japanisches Großunternehmen könnte beispielsweise sein Risiko gegenüber Fluktuationen in dem Wechselkurs des Währungspaares USD/JPY absichern wollen.
  2. Nicht-kommerzielle Trader – Diese Daten beziehen sich häufig auf Großspekulanten, wie etwa Commodity Trading Advisors und ähnliche Großinstitutionen in speziellen Futures-Märkten. Ein größerer Rohstofffonds könnte beispielsweise der Überzeugung sein, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro an Wert gewinnen wird und daher Wetten auf Euro-Devisenmarkt-Futures platzieren.
  3. Non-Reportable Traders – Non-Reportable Traders sind Trader, die in keine der beiden Gruppen fallen. Sie werden häufig als Kleinspekulanten gesehen und sind daher wohl weniger signifikant. Somit sind sie in der Analyse des CoT-Reports nicht oft vertreten. Diese Trader können beispielsweise fremdfinanzierte Marktteilnehmer sein, die über keine großen Finanzmittel verfügen und bei größeren Bewegungen aus dem Rahmen fallen.

In Anbetracht dieser Definitionen können Trader dann entscheiden, wie sie diese Informationen nutzen möchten. Das Bild unten zeigt einen Auszug aus dem CoT-Report und die drei Hauptgruppen, die wir oben vorgestellt haben.

EUR/USD CoT-Report:

EURUSD COT Report

Quelle: CFTC

TRADING-STRATEGIEN UNTER HERANZIEHUNG DES COT-REPORTS

Bei einem ersten Lesen des CoT-Reports könnte es verwirrend erscheinen, wie die Futures-Positionierungen im USD, JPY, GBP oder EUR für das Trading der Währungspaare EUR/USD, USD/JPY oder EUR/GBP hilfreich sein können. Es gibt über den CoT-Report eine Menge zu lernen. Dabei hilft aber oft herauszufinden, wo eine starke Divergenz zwischen Großspekulanten und großen kommerziellen Marktteilnehmern besteht.

USD/JPY COT-Report:

COT Report USDJPY

Quelle:CFTC

USD/JPY Chart-Bestätigung des Abverkaufs von USD/JPY-Long-Positionen durch nicht kommerzielle Marktteilnehmer:

USDJPY Analyse

Quelle: IG

Zunächst beginnt man mit einem soliden Verständnis der „Netto-Positionierung“, die klar in dem Report an sich ausgewiesen ist, wie auch das Differential des breiteren Markt-Bias gegenüber der Vorwoche (oben eingekreist).

Die Zahl an sich ist nicht unbedingt wichtig, sondern vielmehr ein Hinweis in Prozent auf das offene Interesse. Dies macht die Identifikation von „Non-Commercials“, die sich gegen den Primärtrend wenden, einfacher.

Wenn es zu einer wesentlichen Stimmungsumkehr bei den „Non-Commercials“ kommt und die Charts bestätigen, dass ein Trend sich erschöpft, handeln Trader wahrscheinlich in die gleiche Richtung, wie die Großen im Markt. In dem Report oben ist die Anzahl der Fonds, die JPY-Shorts abstoßen, gegenüber der Vorwoche dramatisch gestiegen.

Wenn sich diese Art einer Verschiebung auf Seiten größerer Fonds beobachten lässt, können Trader auf andere Hinweise achten, dass der vorherige Trend an Fahrt verliert, was auf einen möglichen Exit aus offenen Positionen hinweisen würde. Der USD/JPY-Chart oben zeigt, dass es bei dem Währungspaar USD/JPY vier deutlich bärische Tage (rot markiert) seit Beginn des Jahres 2014 gegeben hat.

Gleichzeitig haben Non-Commercials ihre Long-Positionen im Währungspaar USD/JPY abgestoßen. Das verleiht der Möglichkeit Glaubwürdigkeit, dass diese Abwärtsbewegung noch weitergehen könnte. Dies wird durch die in dem Chart verwendeten technischen Indikatoren – RSI und gleitender 100-Tage-Durchschnitt –, die beide einen bärischen Bias signalisieren, noch zusätzlich bestätigt.

Verwendung des DailyFX CoT-Analysereports

Ein weiteres ausgezeichnetes Hilfsmittel ist die Commitment of Traders Analyse von DailyFX. Dieser wöchentliche Bericht enthält eine Analyse des CFTC-Reports. Er enthält die Positionierung der Futures-Trades im Devisenmarkt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Positionierungsveränderungen. Der Report unterstützt Trader auch mit einer 52-Wochen-Perzentile der größeren Bewegungen. Darin werden die jährlichen bullischen / bärischen Extreme veranschaulicht, die bei der Tradeausführung – Straffung von Stops oder Suche nach Kursbewegungen zur Bestätigung, dass Fonds abverkaufen – helfen.

Zusammenfassung: Achten Sie auf Chart-Bestätigung dafür, wie sich die „Non-Commercials“-Trader positionieren. Wenn ein hoher prozentualer Anteil (mehr als 10%) der „Non-Commercials“ ihren Bias ändern, sollten Trader aufmerksam werden. Trader können über den zweimal täglich aktualisierten IG Client Sentiment Index ihr Verständnis der Marktstimmung verbessern und ein besseres Gefühl dafür gewinnen, wie eine bestimmte Gruppe von „Non-Reportables“ bzw. kleineren Tradern im OTC-Devisenmarkt positioniert ist.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DAS TRADING UNTER HERANZIEHUNG DES MARKT-SENTIMENTS

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.