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So finden Sie On Balance Volume Trading-Signale

So finden Sie On Balance Volume Trading-Signale

2015-09-07 18:09:00
Jeremy Wagner, CEWA-M, Senior Strategist
Teile:

Anknüpfungspunkte:

- Das Forex-Volumen verstehen

- Berechnung des On Balance Volume (OBV)

- Strategien fürs Trading mit dem On Balance Volume im Forex

Das On Balance Volume (OBV) ist ein Momentumindikator, der in den 1960er Jahren von Joe Granville entwickelt wurde. Da der Kurs normalerweise dem Volumen folgt, können Trader gewisse Trends im OBV als Vorhersagewerkzeug für Trend-Pivots oder Trendfortsetzungen benutzen. Heute werden wir aufzeigen, wie der On Balance Volume Indikator helfen kann, FX Trades zu identifizieren.

Erklärung des Forex On Balance Volume

So finden Sie On Balance Volume Trading-Signale

Erstellt mit FXCM Trading Station Desktop

Da der OBV Indikator ein Derivat des Volumens ist, ist es wichtig, das Trading-Volumen im Forex zu verstehen. Zuerst ist das allgemeine Trading-Volumen im FX sehr groß. Alle drei Jahre führt die Bank for International Settlements eine Umfrage über das Volumen im Devisenmarkt durch. Der letzte Bericht von 2013 zeigt auf, dass pro Tag im April 2013 fast $5,3 Billionen gehandelt wurden1.

Der Forex wird nicht an zentralen Börsen gehandelt, und somit wird das Volumen auch nicht an einem zentralen Standort aufgezeichnet, zu dem ein Trader leicht Zugang hätte. Die Informationen sind da draußen zwar vorhanden, aber viele Broker weigern sich, ihre Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Vor einigen Jahren veröffentlichte FXCM die Volumenzahlen,die bis Januar 2010 zurückreichen. Somit können Trader nun viele traditionelle Volumenindikatoren im FX verwenden, wie eben den On Balance Volume.

Formel & Berechnung

Schauen wir uns nun die Hintergrundinformationen zu diesem Indikatoren an, der über die letzten 50 Jahre hinweg immer wieder verwendet wurde. Die Berechnung des OBV ist ziemlich einfach, und die meisten 3.-Klässler können diese Berechnungen vornehmen. Die Ermittlung umfasst das Volumen für den Zeitrahmen, der auf dem Chart angezeigt wird, und falls die Bar höher schließt, dann wird dieses Volumen zur letzten Summe hinzuaddiert. Falls die Bar tiefer schließt, wird das Volumen dieser Bar von der vorherigen Summe abgezogen.

Hier ist die Formel für jene Algorithmus-Trader, die ihre eigene Strategie mit Codes zusammenstellen wollen:

OBV = OBV[vorherig] + Volumen, FALLS Schluss > Schluss[vorherig]

OBV = OBV[vorherig] – Volumen FALLS Schluss > Schluss[vorherig]

OBV = OBV[vorherig] FALLS Schluss = Schluss[vorherig]

Als praktische Übung werden wir diesen Indikator von Anfang an aufbauen und dann die Analyse zu den Ergebnissen durchführen. Jene, die kein Interesse an der Mathematik hinter dem Aufbau haben, können den folgenden Abschnitt - “Analyse des On Balance Volume Indikatoren für den Forex” - überspringen.

EUR/USD - Tägliche Berechnung des On Balance Volume vom 3. - 31. März 2015

Datum

Schluss

Höher oder Tiefer?

Volumen

Addieren oder Subtrahieren

On Balance Volume

3. März 2015

1,11776

2.280.314.000

2.280.314.000

4. März 2015

1,10811

Tiefer

3.271.089.000

Subtrahieren

(990.775.000)

5. März 2015

1,10348

Tiefer

4.099.432.000

Subtrahieren

(5.090.207.000)

6. März 2015

1,08476

Tiefer

4.034.617.000

Subtrahieren

(9.124.824.000)

9. März 2015

1,08532

Höher

2.335.248.000

Addieren

(6.789.576.000)

10. März 2015

1,06990

Tiefer

4.327.751.000

Subtrahieren

(11.117.327.000)

11. März 2015

1,05489

Tiefer

5.969.711.000

Subtrahieren

(17.087.038.000)

12. März 2015

1,06369

Höher

5.990.537.000

Addieren

(11.096.501.000)

13. März 2015

1,05050

Tiefer

5.547.571.000

Subtrahieren

(16.644.072.000)

16. März 2015

1,05695

Höher

4.674.640.000

Addieren

(11.969.432.000)

17. März 2015

1,05986

Höher

4.230.365.000

Addieren

(7.739.067.000)

18. März 2015

1,08727

Höher

8.054.876.000

Addieren

315.809.000

19. März 2015

1,06613

Tiefer

7.810.244.000

Subtrahieren

(7.494.435.000)

20. März 2015

1,08268

Höher

6.092.195.000

Addieren

(1.402.240.000)

23. März 2015

1,09473

Höher

7.168.831.000

Addieren

5.766.591.000

24. März 2015

1,09263

Tiefer

5.627.120.000

Subtrahieren

139.471.000

25. März 2015

1,09714

Höher

3.884.890.000

Addieren

4.024.361.000

26. März 2015

1,08854

Tiefer

4.873.068.000

Subtrahieren

(848.707.000)

27. März 2015

1,08947

Höher

5.066.638.000

Addieren

4.217.931.000

30. März 2015

1,08340

Tiefer

3.824.962.000

Subtrahieren

392.969.000

31. März 2015

1,07335

Tiefer

4.296.514.000

Subtrahieren

(3.903.545.000)

Heruntergeladen von FXCM Trading Station Desktop

In der Tabelle oben haben wir die Tagesschlusswerte und die Tagesvolumen für den EUR/USD zusammengestellt. Wir haben auch noch drei zusätzliche Spalten eingefügt, die den Titel "höher oder tiefer", "addieren oder subtrahieren" und "On Balance Volume" tragen. Die Spalte mit dem per Saldo Volumen ist unser Ergebnis und der eigentliche Grund dafür, weshalb wir diesen Artikel gerade lesen.

Die anderen beiden Spalten sind nicht von Bedeutung, wurden jedoch hinzugefügt, um die Berechnungen zu illustrieren.

Wenn wir einen "Höher-Tag" aufzeichnen, werden wir das Volumen dieses Tages zum letzten OBV-Wert addieren. Wenn wir einen "Tiefer-Tag" haben, subtrahieren wir das Volumen des Tages vom letzten OBV-Wert.

Die Idee hinter dem Indikator ist die, dass wir kumulativ das Tagesvolumen addieren oder subtrahieren, je nach dem, wie sich der Kurs zum Vortag verhalten hat.

Zu Beginn, da die Analyse am 3. März 2015 anfängt, gibt es keinen Vortag zum Vergleich. Somit wird einfach das Volumen dieses Tages von 2,280 Milliarden eingetragen, um mit der OBV-Berechnung zu starten.

Dann, am 4. März 2015, vergleichen wir den Schlusskurs mit dem Schlusskurs des Vortages. Der Tag schloss deutlich tiefer (1,0811 gegenüber 1,11776), also steht in der zweiten Spalte 'tiefer', was bedeutet, dass der 4. März ein Tag mit einem geringeren Schlusskurs als am Vortag war.

Das Volumen am 4. März betrug 3,271 Milliarden. Somit werden wir diese 3,217 Milliarden vom letzten OBV-Wert von 2,280 Milliarden abziehen. Dies ergibt einen neuen OBV-Wert von (990.775.000).

Am 5. März 2015, schloss der Kurs tiefer im Vergleich zum 4. März 2015. Es wurde ein 'tiefer' in die 3. Spalte eingesetzt, und das Volumen vom 5. März wurde vom OBV-Wert des Vortages abgezogen. Das Ergebnis von (990.775.000) minus 4.099.432.000 ergab demzufolge (5.090.207.000).

Dieser OBV-Wert von (5.090.207.000) an sich bedeutet einfach, dass seit dem Beginn der Berechnung, das Volumen an den Tagen mit Rückgängen das Volumen an den Tagen mit einem Anstieg um mehr als 5 Milliarden übertraf. Ob dies nun viel oder wenig ist, ist für unsere Momentumanalyse unwichtig, die wir gleich besprechen werden.

Diese Berechnung oben geht unendlich weiter, bis man den aktuellen Kurs erreicht. Man kann diese Berechnung zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt beginnen. Die Analyse kann an verschiedenen Zeitrahmen der Charts durchgeführt werden. Der Zeitrahmen oben, ein 4-Stunden-Chart, bietet normalerweise stärkere Signale und weniger Nebengeräusche.

Glücklicherweise müssen wir nicht stundenlang Berechnungen von Hand anstellen. Die On Balance Volume Berechnung kann einfach mit der Trading-Software als Linien- oder Bar-Chart unten auf dem Chart hinzugefügt werden.

Analyse des On Balance Volume Indikators fürs Forex-Trading

Ein wichtiger Punkt, den es bei der Interpretation des OBV zu beachten gilt, ist, dass die rohe Zahl viel weniger wichtig ist als der Vergleich des relativen Werts und Kurses gegenüber den vorherigen Punkten im Chart.

Also, ob nun der OBV-Wert +9 Milliarden oder +7 Milliarden beträgt ist nicht so wichtig wie wo der Kurs war, als wir zuletzt einen Wert von +9 Milliarden hatten.

Es gibt 3 gängige Strategien, die ein Trader verwenden kann, wenn er das Volumen analysiert und den OBV Indikator benutzt.

  • Bestätigung von Breakouts
  • Divergenz
  • Trendlinien

Sind dies die einzigen drei Strategien? Natürlich nicht. Wir versuchen nur, Ihnen einige der gängigsten Anwendungsmethoden des OBVs im FX-Trading zu zeigen. Probieren Sie einige dieser Strategien mit einem kostenlosen FX Übungskonto aus.

Bestätigung von Breakouts

Manchmal deutet der OBV an, dass der Trend gewendet hat und wahrscheinlich in der neuen Richtung fortfahren wird. Dann würde der OBV auf extreme Levels ausbrechen, bevor der Kurs selber extreme Levels erreicht. Im Wesentlichen bedeutet das, dass wenn sich das Volumen zu beschleunigen beginnt, der OBV vorzeitig auf neue Hochs oder Tiefs ausbrechen wird, noch bevor der Kurs dasselbe Extrem erreicht. Somit wird der Kurs, wenn die Unterstützung oder der Widerstand überwunden wurde, wahrscheinlich seinen Ausbruch fortsetzen.

EUR/USD - Breakout-Bestätigung mit dem OBV

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Im Beispiel oben beim EUR/USD, sehen wir, dass der OBV über einen Widerstandslevel ausbricht, noch bevor der Kurs dasselbe Level erreicht. Dies deutet darauf hin, dass viel Volumen auf der Buy-Seite in den Markt kommt, was den Kurs nach oben drückt. In diesem Fall könnte ein Trader einen Breakout-Trade oberhalb des entsprechenden Kurslevels platzieren, um einen Long-Entry auszulösen. Im Beispiel oben wäre dann dieser Long-Entry zwei Tage später ausgelöst worden.

Viele Trader bauen gerne noch weitere analytische Werkzeuge ein, um die Bestätigung, die wir mit dem OBV sehen, zu erhärten.

Zum Beispiel, zum Zeitpunkt, als diese Bewegung im April stattfand, verschob sich das Sentiment der Trader im EUR/USD Markt sehr stark. Tatsächlich zeigte der Speculative Sentiment Index von DailyFX, der die Positionierung der Retail FX Trader verfolgt, dass die Trader im EUR/USD Anfang März netto bärisch wurde. Trader nutzten den jüngsten Kursanstieg, um das Paar zu shorten, und es stellte sich dann heraus, dass das clevere Geld eher kaufte.

Das Sentiment wird normalerweise als Kontraindikator verwendet, und als die Trader das Paar zu shorten begannen UND der OBV auf neue Hochs ausbrach, stellte dies ein bullisches Setup dar. Für ein bärisches Setup wäre das Gegenteil notwendig.

Divergenz

Die ersten zwei Strategien gehen Hand in Hand, und zwar ist das die Bestätigung von Breakouts und die Divergenz. Wenn Sie eine Divergenz suchen, finden Sie vielleicht eine Breakout-Bestätigung. Während Sie auf eine Bestätigung von Breakouts achten, finden Sie vielleicht eine Divergenz.

Wie wir kurz zuvor bereits bemerkten, warten die Volumen-Trader, bis der Kurs vom Volumen bestätigt wird. Das bedeutet, dass wenn sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet, dieser höhere Kurs idealerweise auf ein größeres Volumen übertragen wird. Wenn wir eine Divergenz zwischen dem Kurs und dem Volumen erkennen, kann dies darauf hindeuten, dass sich der Trend abschwächt und bald wenden wird.

Erfassung einer Divergenz mit dem On Balance Volume

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Auf dem Bild oben haben wir den Candlestick-Chart in einen Linien-Kurschart umgewandelt, damit die Divergenzen deutlicher werden. Ein Trader wird das Verhalten der OBV-Linie bei den entsprechenden Swing-Punkten vergleichen.

Im Beispiel oben sehen Sie, dass der Kurs beim Hoch #2 im Vergleich zum Hoch #1 höher war, der OBV beim Hoch #2 war jedoch tiefer als beim Hoch #1. Dies ist ein Beispiel einer Divergenz und deutet auf eine Abschwächung des Trends oder eine bevorstehende Trendwende hin. Der anschließende Selloff ab dem Hoch #2 betrug schlussendlich ungefähr 300 Pips.

Nachdem der Kurs auf tieferen Levels konsolidierte, stieß der Kurs nochmals höher zum Hoch #3. Und wieder sehen wir eine Divergenz, wo der OBV beim Hoch #3 nicht denselben Zeitpunkt wie beim Hoch #2 erreichte. Der Kurs steigt auf ein neues Hoch, während der OBV sich verzögert. Der OBV signalisiert hier, dass das Volumen hinter der Bewegung schwach ist und eine Wende möglich ist. Und einmal mehr verkaufte der Markt ungefähr 300 Pips ab diesem Hoch.

Natürlich wird dieses Bild erst rückblickend klar. Als dies tatsächlich stattfand, war es schwierig daran zu glauben, dass der Trend umkehren würde. In diesen Augenblicken ist es von Vorteil, wenn sich der Trader auf andere analytische Werkzeuge fürs Timing von Entries verlassen kann, wie zum Beispiel den SSI (oben erwähnt), Kursausbrüche unter die Trendlinien, eine Wende tiefer in einem Oszillator oder bärische Candlestick Wende-Muster. Was wir daraus lernen können ist, dass der On Balance Volume versteckte Hinweise über die nächste Bewegung mittels Volumen abgibt.

Empfohlene Lektüre:Das Trading der Indikator-Divergenz

Trendlinien mit OBV

Die letzte Strategie, die wir heute behandeln werden ist die, in der wir Trendlinien mit dem OBV Indikator verwenden. Diese Strategie ist den beiden vorherigen insofern ähnlich, dass der OBV einige Hinweise zur Respektierung oder Bruch der Unterstützung oder des Widerstands bietet. Es ist wichtig daran zu denken, dass obwohl wir Trendlinien auf den OBV einzeichnen, unser Gewinn oder Verlust als Trader auf dem Kurs und nicht dem OBV basiert. Somit seien Sie vorsichtig, wenn Sie finden, dass der OBV dies oder jenes tun sollte. Der OBV muss gar nichts, aber er kann uns Hinweise und die versteckte Aktivität im Markt aufzeigen.

Das Trading von OBV-Trendlinien

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Im Beispiel oben sehen wir, wie die blaue OBV-Trendlinie durchbrochen wurde, BEVOR die eigentliche Kurs-Trendlinie ausbrach (siehe senkrechte, blau-gepunktete Linie). Der Kurs tradete eher seitwärts als höher. Der wichtige Hinweis vom OBV war der, dass der Abwärtstrend schwächer zu werden begann.

Wir werden nie genau wissen, ob ein OBV-Trendlinienbruch zu einer Kurstrendwende wird, also kann seine Gegenwart dem Trader nur zur Warnung dienen. Mit diesem Hinweis bewaffnet, könnte der Trader seine Risikoaussetzung im Trade straffen, damit falls der Trendlinienbruch tatsächlich stattfindet, er ohne große Verluste aus dem Trade ausgestoppt würde.

Hinzufügen des OBV auf Ihre FX Charts

Das Hinzufügen des On Balance Volume Indikators auf Ihre Charts ist sehr einfach.

Zuerst brauchen Sie ein Konto bei FXCM (Übungskonto oder Live-Konto).

Nachdem Sie Ihre Charts für die Desktop-Software geöffnet haben, schauen Sie sich dieses Video von einer Minute Länge an, um den Indikator hinzuzufügen.

Der Indikator heißt im Charting-Paket “Final_On_Balance_Real_Volume”.

1 Seite 3 der Umfrage BIS Triennial Central Bank Survey

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