Wir verwenden eine Reihe von Cookies, um Ihnen das bestmögliche Surferlebnis zu bieten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Sie können hier mehr über unsere Cookie-Richtlinien erfahren oder indem Sie dem Link am Ende jeder Seite unserer Website folgen.

Kostenfreie Trading-Handbücher
Dax 30
Bärisch
Tief
Hoch
der IG Kunden sind long.
der IG Kunden sind short.
Long Short

Hinweis: Tief, Hoch und Volumen beziehen Sie auf einen Handelstag.

Bereitgestellte Daten von
EUR/USD
Gemischt
Tief
Hoch
der IG Kunden sind long.
der IG Kunden sind short.
Long Short

Hinweis: Tief, Hoch und Volumen beziehen Sie auf einen Handelstag.

Bereitgestellte Daten von
Dow Jones
Bullisch
Tief
Hoch
der IG Kunden sind long.
der IG Kunden sind short.
Long Short

Hinweis: Tief, Hoch und Volumen beziehen Sie auf einen Handelstag.

Bereitgestellte Daten von
Gold
Bärisch
Tief
Hoch
der IG Kunden sind long.
der IG Kunden sind short.
Long Short

Hinweis: Tief, Hoch und Volumen beziehen Sie auf einen Handelstag.

Bereitgestellte Daten von
WTI Öl
Bärisch
Tief
Hoch
der IG Kunden sind long.
der IG Kunden sind short.
Long Short

Hinweis: Tief, Hoch und Volumen beziehen Sie auf einen Handelstag.

Bereitgestellte Daten von
Bitcoin
Gemischt
Tief
Hoch
der IG Kunden sind long.
der IG Kunden sind short.
Long Short

Hinweis: Tief, Hoch und Volumen beziehen Sie auf einen Handelstag.

Bereitgestellte Daten von
Weitere Mehr ansehen
Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

2014-10-23 03:00:00
Rob Pasche, Forex Handel-Ausbilder
Teile:

Anknüpfungspunkte:

  • Range Strategien funktionieren am besten bei geringer Volatilität und stagnierenden Märkten
  • Strategie-Logik für Range2
  • Verwendung von Mirror Trader zur Automatisierung dieser Strategie

Gestern erklärte ich umfassend die Breakout2 Trading Strategie, die gut bei volatilen Marktbedingungen funktioniert. Wir besprachen wie man in Trades ein- und aussteigt und wie man die Strategie auf dem Konto kostenlos automatisieren kann. In dem heutigen Artikel werden wir diese Thematik fortführen und das Trading von an eine Trade Range gebundenen Märkten mit dem Relative Strength Index (RSI), dem Speculative Sentiment Index (SSI) und der Average True Range (ATR) erörtern.

(Für eine Benachrichtigung, wenn Teil 3 veröffentlicht wird, klicken Sie bitte hier, um sich meinem E-Mail-Verteiler anzuschließen.)

Wann können wir eine Range Strategie verwenden?

Ruhige, sich seitwärts bewegende Märkte sind die besten Freunde der Range Strategien. Wenn der Kurs einen Extremwert erreicht, dann möchten wir ihn auf ordentliche Art und Weise umkehren. Daher ziehen wir es vor, Range Trading Strategien während Zeiten orientierungsloser Kursbewegungen und niedriger Marktvolatilität zu traden.

Zur Messung der Volatilität werden wir uns wieder unsere Seite zur technischen Analyse ansehen. Für jene, die den gestrigen Artikel nicht gelesen haben: Unsere Analysten schauen sich Forex Optionskontrakte an und berechnen, wie viele Trader denken, dass ein bestimmtes Währungspaar sich im Vergleich zu den letzten 90 Tagen bewegen wird. Dann stellen wir die Volatilität als einen Prozentwert, wie unten ersichtlich, dar:

Learn Forex: DailyFX.com’s Seite zur technischen Analyse - Volatilität

Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

(Erstellt mit DailyFX.com’s Seite zur technischen Analyse)

Wenn ein Währungspaar einen Volatilitätsprozentwert von weniger als 50% aufweist, dann ist es ein Kandidat für das Trading mittels einer Range Strategie. Jegliche Paare mit einer Volatilität oberhalb von 50% sollten von uns gemieden werden, da sie über eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Breakout verfügen. Doch dies ist nicht die einzige Methode, mit der wir feststellen können, welche Paare sich wahrscheinlich seitwärts bewegen werden. Der SSI kann ebenfalls eine Rolle spielen, was wir anhand der folgenden Strategie-Regeln erkennen können.

Was sind die Range2 Trading-Regeln?

Der Name dieser Strategie wird Range2 genannt. Diese 3-Schritt-Strategie verwendet den SSI, um Paare mit einem Trend herauszufiltern, den RSI, um in Trades einzusteigen, und einen dynamischen Trailing Stop, der mittels der ATR für den Ausstieg aus Trades platziert wird.

Schritt 1. Filtern von Paaren mit Trend

Wie ich oben erklärte, ist die Wahrscheinlichkeit von Seitwärtsbewegungen bei Paaren höher, wenn deren Volatilität-% weniger als 50% beträgt, und der SSI kann uns ähnliches sagen. Der SSI gibt uns die Positionierung der FXCM Retail Trader für jedes Hauptpaar. Während großer Trends ist es üblich, dass man den SSI oberhalb von +1,5 oder unterhalb von -1,5 sieht, je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs bewegt. Mit diesem Wissen können wir die Paare herausfiltern, deren Sentiment einseitig ist, was uns die Paare übrig lässt, die wahrscheinlicher in einer Range traden werden. Falls Ihnen das Konzept der Verwendung des SSI nicht bekannt ist, werfen Sie einen Blick auf meinen Artikel "Wie man den SSI verwendet".

Mittels DailyFX Plus können wir die aktuellen SSI Level sehen. Unsere Filter-Regeln lauten wie folgt:

  • Falls der SSI größer als +1,5 oder kleiner als -1,5 ist, werden wir bei dem Paar kein Range Trading vornehmen.
  • Falls der SSI zwischen +1,5 und -1,5 fällt, möchten wir das Paar fürs Range Trading verwenden.

Learn Forex: DailyFX Plus SSI – Retail Trader Sentiment

Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

(Erstellt mit DailyFX Plus SSI)

Schritt 2. Einstieg in Trades mittels Relative Strength Index

Der Relative Strength Index ist ein Standard-Indikator, der in den meisten Charting-Paketen enthalten ist. Er oszilliert auf und ab zwischen 0 und 100, während der Kurs auf und ab oszilliert. Wir möchten dieses Tool anpassen, sodass es 28 Perioden statt der standard 14 Perioden analysiert. Wir möchten den RSI(28) einem Stundenchart hinzufügen.

Ein Buy-Trade wird immer dann ausgelöst, wenn der RSI unter 30 fällt, und ein Sell-Trade wird immer dann ausgelöst, wenn der RSI über 70 bricht (während der SSI zwischen -1,5 und +1,5) liegt. Der Chart unten bietet Beispiele von 3 mittels RSI erzeugten Signalen.

Learn Forex: Range Trade Entries mittels RSI

Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

(Erstellt mit FXCM’s Marketscope 2.0 Charting-Paket)

Schritt 3. Ausstieg aus unserem Trade unter Verwendung von ATR und Trailing Stop

Der letzte Schritt besteht aus der Platzierung eines Trailing Stop für das Management unserer Position (diese Strategie verwendet kein Profitziel). Um unsere Stop-Entfernung zu kalkulieren, sollten wir eine 14-Perioden Average True Range (ATR) auf einem Tageschart verwenden.

Die ATR misst den Unterschied zwischen dem Kurshoch- und tief für jeden Bar und erstellt einen Durchschnittswert der letzten 14 Bars. Man beachte, dass dieser Indikator einem Tageschart hinzugefügt werden muss, während unsere RSI Entries auf einem Stundenchart basieren. Wir sollten unseren dynamischen Trailing-Stop mit einer Entfernung platzieren, die der 14-Peroioden ATR, die wir auf den Tageschart platziert haben, entspricht. Wenn also die ATR(28) auf einem Tageschart 85 Pips beträgt, dann sollten wir einen dynamischen Stop 85 Pips von unserem Entry entfernt platzieren. Wenn der Kurs sich zu unseren Gunsten entwickelt, wird der Trailing-Stop sich höher und höher bewegen und hoffentlich einen Punkt erreichen, an dem Profit verbucht werden kann.

Wie man sein Konto fürs automatische Trading konfiguriert

Es ist machbar, diese Strategie eigenhändig zu traden, doch wenn es Ihnen so geht wie mir, dann möchten Sie sich die Dinge so einfach wie möglich machen. Wenn wir es möchten, ist es möglich diese Strategie auf unseren Konten mit wenigen Mausklicks vollständig zu automatisieren. Die Mirror Trader Plattform, verfügbar auf FXCM.com, ist in der Lage diese Strategie auf unserem Konto automatisch zu traden. Unsere einzige Verantwortung liegt darin, die Strategie je nach Marktbedingungen ein- oder aus zu stellen. Unten zeige ich auf, wie diese Strategie in den letzten 90 Tagen abgeschnitten hat.

Man bedenke, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie zukünftiger Profite darstellen.

Learn Forex: Range2 Ergebnisse unter Verwendung von Mirror Trader während der letzten 90 Tage

Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

(Vergangenen Performance bestimmt zukünftige Ergebnisse nicht. Erstellt mit Mirror Trader)

Um eine Strategie auf Ihrem Konto hinzuzufügen, müssen Sie sich zunächst beim Mirror Trader unter FXCM.com anmelden. Klicken Sie auf Log In und wählen Sie den Mirror Trader.

Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

Das Login kann mit dem realen FXCM-Konto oder mit einem spezifischen Mirror Trader-Demokonto gemacht werden. (Beachten Sie, dass ein FXCM-Demokonto nicht mit dem Mirror Trader funktionieren wird. Sie müssen ein Demokonto beim Mirror Trader erstellen, um den Mirror Trader auszuprobieren).

Nach dem Login klicken Sie auf Strategies, Custom Filter (Symbol der doppelt vergrößernden Lupe), wählen Sie aus der Strategie-Liste Range2, klicken Sie auf Find und dann den Knopf “+” für jedes Währungspaar, das Sie mit dieser Strategie traden möchten.

Kostenlose automatisierte Strategien (2 von 3): Trading Ranges

Wir können dann die Trade-Größe bestimmen, mit der Range2 jedes von uns eingeschaltete Paar tradet.

Zusammenfassung

Es ist nicht einfach, eine Strategie profitabel zu traden, indem man einfach einigen Entry- und Exit-Regeln folgt. Wir müssen auch die Marktbedingungen berücksichtigen. Wir sollten sicherstellen, dass wir Range Strategien nur in Zeiten niedriger Volatilität verwenden. Außerdem erlaubt uns die Trading-Automation, von Strategien zu profitieren, ohne viel eigene Zeit mit der Kontrolle der Trades zu verlieren. Falls Sie dieses System mit dem Mirror Trader ausprobieren möchten, klicken Sie bitte hier, um ein kostenloses Demokonto zu eröffnen.

Gutes Trading!

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.