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Backtesting 103 – Automatisierte Strategie-Optimierung

Backtesting 103 – Automatisierte Strategie-Optimierung

2014-06-24 19:00:00
Rob Pasche, Forex Handel-Ausbilder
Teile:

Anknüpfungspunkte:

  • Automatisiertes Backtesting ist ziemlich effizient, benötigt jedoch Zeit, um verschiedene Einstellungen zu testen.
  • Das Optimierungswerkzeug des Trading Station Desktops erlaubt verschiedene Backtests gleichzeitig.
  • Dies spart uns Zeit und hilft uns, Strategien zu finden, die in der Vergangenheit erfolgreicher waren.

Im Laufe der letzten Woche besprachen wir, wie man manuell Backtests von Strategien mit kostenlosen Daten durchführen kann, und danach erklärten wir, wie man das Backtesting-Verfahren automatisieren kann, um Zeit zu sparen. Der heutige Artikel bringt das Backtesting noch einen Schritt weiter, denn wir zeigen Ihnen die Vorteile der automatisierten Strategie-Optimierung.

Die Schwäche des automatisierten Backtestings

Für Jene, die die beiden letzten Artikel dieser Reihe gelesen haben, könnte es verwirrend sein, wie das automatisierte Backtesting noch verbessert werden kann. Schließlich sind nur einige Augenblicke nötig, um Tausende von Kerzen voller Daten zu bearbeiten, um dann die Resultate der Strategie zu sehen. Normalerweise möchten wir jedoch versuchen, unsere Strategie zu verbessern und sie zu verfeinern, und dies kann erstaunlich viel Zeit beanspruchen.

Jede kleinere Anpassung, die wir an den Einstellungen unserer Strategie vornehmen, erfordert einen erneuten Durchlauf im Backtester, und eine weitere Seite voller Resultate, die wir registrieren und vergleichen müssen. Das ganze Verfahren wird rasch mühsam und ist nicht so effizient, wie es zu Beginn erscheinen mag.

Learn Forex: Das Backtesting von Strategien, rasch aber mühsam

Backtesting 103 – Automatisierte Strategie-Optimierung

(Screenshot aus Backtesting 102 – Kostenlose Strategien & automatisiertes Backtesting)

Wie können wir also dieses wiederholte Testverfahren unserer angepassten Strategie beschleunigen? Probieren Sie den Strategie-Optimierer vom Trading Station Desktop.

Die automatische Strategie-Optimierung

Der Trading Station Strategy Optimizer wurde für uns entwickelt, damit wir eine Strategie wählen, verschiedene Variablen der Bestandteile der Strategie einstellen und den Test mit den gewählten Kursdaten durchführen. Alle Resultate für jegliche Einstellungskombinationen werden auf einer einzigen Seite aufgezeigt, um den Vergleich zu vereinfachen. Und das Beste ist, wir sparen damit auch sehr viel Zeit.

Wie starten wir also den Strategy Optimizer und stellen alles ein? Zunächst klicken wir auf den Strategy Optimizer oben rechts im Trading Station Fenster. Dann können wir unsere Strategie wählen. In diesem Beispiel werde ich dieselbe MACD mit Trend-Filter Strategie wählen, die wir im Artikel Backtesting 102 benutzten.

Learn Forex: FX Code Base: Maßgeschneiderte Strategien

Backtesting 103 – Automatisierte Strategie-Optimierung

(Erstellt mit Trading Station Desktop)

Während wir uns durch die verschiedenen Optionen durcharbeiten, werden wir bemerken, dass dieselben Fragen wie beim Strategy Backtester gestellt werden (die wir im Artikel Backtesting 102 erfuhren). Der Hauptunterschied liegt dann im Strategy Parameters Fenster.

Anstatt die Moving Average Perioden und den Stop und den Limit in Pips einzugeben, können wir nun eine Spanne von jedem Parameter wählen. D.h. anstatt nur das Short MA von 100 und ein Long MA von 200 zu testen, können wir das Short MA zwischen 50 und 150 und das Long MA zwischen 200 und 300 einstellen. Bei “Step” können wir wählen, in welchen Abständen wir zwischen dem Mindest- und Höchstwert testen wollen. Ich setzte den Step auf 50 für die Moving Averages im nachstehenden Bild, also werden die getesteten Short MAs 50, 100 und 150 sein, und die Long MAs 200, 250 und 300.

Learn Forex: Parameter-Seite des Strategy Optimizers

Backtesting 103 – Automatisierte Strategie-Optimierung

Der Stop und der Limit werden auch in Spannen eingestellt; Limits zwischen 40 und 80 in Abständen von 10 Pips (40, 50, 60, 70 und 80) und Stops zwischen 20 und 60 in Abständen von 10 Pips (20, 30, 40, 50 und 60).

Der Strategy Optimizer wird also diese MACD mit Trend-Filter Strategie mit all den Kombinationen der Short MAs (50, 100, 150), Long MAs (200, 250, 300), Limits (40, 50, 60, 70, 80) und Stops (20, 30, 40, 50, 60) testen. Dies ergibt 225 verschiedene Kombinationen derselben Strategie, die somit einen Backtest erhalten.

Wenn wir auf Start klicken, beginnt das Optimierungswerkzeug, alle diese verschiedenen Einstellungen zu testen und kann uns dann sagen, welche Einstellungen die besten Resultate erzielten. Es könnte einige Minuten bis zu einigen Stunden dauern, je nach dem, wie viele Kombinationen wir gewählt haben und wie schnell unser Computerprozessor ist.

Learn Forex: Resultatsfenster des Strategy Optimizer

Backtesting 103 – Automatisierte Strategie-Optimierung

Es gibt zwei Arten, mit denen die Resultate dargestellt werden können, wenn der Optimizer fertig ist. Unten ist eine traditionelle Excel-artige Kalkulationstabelle mit Spalten und Zeilen, und oben ist eine bildliche Darstellung, oder “Heatmap” der verschiedenen Einstellungen, wobei die rentablen Einstellungen grün und die unrentablen rot eingezeichnet sind. Wir sehen, dass die besten Einstellungen für diese Strategie und den gewählten Daten ein Short MA von 150, ein Long MA von 300, ein Limit bei 80 Pips und ein Stop bei 30 Pips sind. Diese Einstellungen bieten einen Gewinn von $89,55 oder 895,5 Pips (da die Strategie 1 Mikrolot oder $0,10/Pip tradete)

Günstige Optimierungen

Die automatisierte Optimierungssoftware von Trading Station ist ein leistungsfähiges Werkzeug und völlig kostenlos, aber die Informationen, die wir erhalten, sind unschätzbar. Sie kann uns rasch die besten Einstellungen zeigen, die in Vergangenheit erfolgreich waren, was uns hilft, die Strategie für die Zukunft vielversprechend anzupassen. Es ist sicherlich lohnend, Ihr automatisiertes Trading auf die nächste Stufe zu bringen. Denken Sie daran, Sie können sich kostenlos für ein Trading Station Demokonto anmelden, um diese eingebaute Software zu nutzen.

Falls Sie Fragen oder Bemerkungen dazu haben, schreiben Sie mir bitte. Außerdem können Sie sich in meinen E-Mail-Verteiler eintragen.

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