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Kann der SSI uns einen Vorteil beim Forex Trading verschaffen?, Teil 2: Grundlegendes Sampling

Kann der SSI uns einen Vorteil beim Forex Trading verschaffen?, Teil 2: Grundlegendes Sampling

2014-04-03 03:00:00
Rob Pasche, Forex Handel-Ausbilder
Teile:

Anknüpfungspunkte:

  • Marketscope beinhaltet einen einfachen Weg, eine technische Strategie mithilfe von historischen Daten zu testen.
  • Der SSI ist ein Richtungsfilter, der die Performance in den meisten getesten Fällen verbessert.
  • Nutzen Sie den SSI täglich für Ihre persönliche Strategie.

(Die hypothetische Leistung ist keine Garantie für künftige Resultate.)

In meinem letzten Artikel über den SSI beschrieb ich, wie der Speculative Sentiment Index funktioniert und wie er meine Trading-Karriere veränderte. Ich zeigte auch auf, wie man die SSI-Daten herunterladen kann, um unseren eigenen, persönlichen Trading-Verlauf zu testen und zu erkennen, welche Auswirkungen dieser Filter haben könnte. Im heutigen Artikel werden wir unter Anwendung des Trading Station Backtesters und der SSI-Daten in der Lage sein, seine tatsächliche Auswirkung auf einer Grund-Strategie zu sehen.

Wählen Sie eine Strategie zum Testen

Wenn wir eine Strategie testen wollen, ist der schwierigste Teil dabei, die Strategie in die Tradingplattform einzuprogrammieren. Ich kann mir den lieben langen Tag Strategien ausdenken, aber da meine Programmierfähigkeiten beschränkt sind, komme ich an diesem Punkt nicht weiter. Daher habe ich mir überlegt, dass es wichtig wäre, eine einfache Strategie zu wählen, die bereits im Trading Station Desktop einprogrammiert ist. Das heißt, dass jeder, der Zugang zu einem Windows Computer und dem Internet hat, meine Resultate nachvollziehen und darauf aufbauen kann.

Wir werden eine Simple Moving Average Crossover-Strategie mit 50 und 20 MVAs auf einem Stunden-Chart testen. Ich werde einen 40 Pip Stop und einen 80 Pip Limit platzieren, denn ich glaube, dies ist eine gute Wahl für ein solides Risikomanagement. Da ist meine Grund-Strategie bevor ich damit beginne, den SSI als Filter zu verwenden.

Learn Forex: Erstellen Sie einen Backtest bei Marketscope

Can_SSI_Increase_Our_Forex_Trading_Edge_Part_2_Basic_Sampling_body_Picture_10.png, Kann der SSI uns einen Vorteil beim Forex Trading verschaffen?, Teil 2: Grundlegendes Sampling

Can_SSI_Increase_Our_Forex_Trading_Edge_Part_2_Basic_Sampling_body_Picture_9.png, Kann der SSI uns einen Vorteil beim Forex Trading verschaffen?, Teil 2: Grundlegendes Sampling

(Erstellt mit Trading Station Desktop)

Auswahl einer testbaren Datenreihe

Wenn wir die Parameter unserer Strategie gewählt haben, müssen wir die Kursdaten aussuchen, mit denen wir den Test durchführen. Wir möchten Kursdaten von verschiedenen Paaren nehmen, bei denen eine lange Reihe positiver oder negativer SSI-Werte vorhanden waren. So können wir zwei verschiedene Szenarien mit denselben Daten untersuchen.

  1. Zuerst testen wir die Strategie anhand eines Kursdatensatzes, bei dem Trades in beliebige Richtungen platziert werden können.
  2. Dann testen wir die Strategie und lassen nur Kauf-Trades zu (wenn der SSI während der Testperiode überwiegend negativ ausfällt) oder nur Verkaufs-Trades (wenn der SSI während der Testperiode überwiegend positiv ausfällt). Diese Einstellung bezüglich nur Kaufen oder Verkaufen kann im Menüpunkt "Strategy Parameters" ausgewählt werden, beim Aufsetzen des Backtests.

Wenn dies vollständig ist, vergleichen wir die Resultate der beiden Backtests und sehen, welche die besseren Resultate ergeben.

Um eine Zeitperiode zu finden, in der ein Währungspaar einen positiven oder negativen SSI aufwies, sollten wir die SSI-Daten verwenden, die wir in unserem letzten Artikel ermittelt hatten. Wir sollten auf Perioden von mehr als 2 Monaten achten, wo die meisten Tage entweder einen positiven oder negativen SSI beim EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF und USD/JPY aufzeigen. Jetzt, da wir unsere Kursdaten ausgewählt haben, können wir mit dem Backtest beginnen.

(Die folgenden Ergebnisse kamen während zufällig ausgewählter Zeiträume zustande und ich kannte ihre Ergebnisse nicht, bevor ich sie im Rahmen dieses Artikels veröffentlichte. Ich habe auch keine getesteten Daten weggelassen. Unten aufgeführt sind die Ergebnisse meines Echtzeittests.)

Learn Forex: SSI-Wirksamkeit mit Daten aus den Backtests

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Can_SSI_Increase_Our_Forex_Trading_Edge_Part_2_Basic_Sampling_body_Picture_1.png, Kann der SSI uns einen Vorteil beim Forex Trading verschaffen?, Teil 2: Grundlegendes Sampling

Was die Resultate zeigen

Ich denke, die Resultate sprechen für sich. Es ist unglaublich, wie eine so einfache Idee so starke Auswirkungen auf die Leistung einer Trading-Strategie haben kann. Ich versuchte, eine gute Mischung positiver und negativer SSI-Werte miteinzubeziehen und zog den Test unter den 4 Paaren über möglichst viele Jahre hinaus aus. Dies sind die Höhepunkte der Ergebnisse:

  1. 7 der 8 getesteten Datenreihen zeigten, dass der SSI-Filter die Strategie verbessert, indem er entweder die Strategie rentabler macht oder den erlittenen Verlust verringert.
  2. Alle 8 Datenreihen hatten eine höhere Gewinnrate mit dem SSI.
  3. Die traditionelle Strategie verzeichnete allgemein einen Netto-Verlust von ($145,75), während die mit dem SSI gefilterte Strategie insgesamt einen Netto-Gewinn von $87,18 auswies.
  4. Die traditionelle Strategie platzierte gesamthaft 450 Trades, während die mit dem SSI gefilterte Strategie 224 Trades setzte. Dies bedeutet, der SSI sparte unser Geld, indem wir ein geringeres Volumen tradeten, was bedeutet, wir hatten weniger Risiko, da wir weniger Zeit auf dem Markt verbrachten.

Was ist der nächste Schritt?

Obwohl dieser Test mit mehreren Paaren und während mehrerer Zeiträume durchgeführt wurde, gibt es keine hundertprozentige Garantie dafür, dass jede Strategie mithilfe des SSI verbessert werden kann. Um herauszufinden, ob der SSI für Sie als Filter taugt, können Sie ihn selbst testen unter Rückgriff auf einen ähnlichen Ansatz, wie ich ihn benutzt habe, oder indem Sie einen wirkungsvolleren Weg finden, Ihre Strategien zu testen. Was mich betrifft, bestätigen die Zahlen oben meine bereits im Vorfeld gebildete Ansicht. Der SSI ist das beste Tool, das ich jemals beim Forex Trading verwendet habe.

Gutes Trading!

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.