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Kann der SSI Ihre Forex Trading-Strategie verbessern? Teil 1: Daten sammeln

Kann der SSI Ihre Forex Trading-Strategie verbessern? Teil 1: Daten sammeln

2014-03-19 02:55:00
Rob Pasche, Forex Handel-Ausbilder
Teile:

Anknüpfungspunkte:

  • Sentiment beschreibt, wie der Großteil der Trader ein Währungspaar einschätzt.
  • Der Speculative Sentiment Index von DailyFX verfolgt insbesondere das Einzelhandel Sentiment.
  • Historische SSI Daten stehen zum Herunterladen zur Verfügung, damit ihre Effektivität durch Backtests überprüft werden kann.

Wenn mich jemand fragt, was mein liebstes Tradingwerkzeug ist, bringe ich das Gespräch schnell auf den Speculative Sentiment Index oder SSI. Nachdem ich die ersten beiden Jahre in meiner Forex Tradinglaufbahn rote Zahlen schrieb, führe ich es auf den SSI und seine Richtungsfilterungsmöglichkeiten zurück, dass sich meine Karriere zum Besseren wandte und ich mich zum wirtschaftlich erfolgreichen Trader, der ich heute bin, mausern konnte. Am besten daran ist, dass es sich dabei um ein kostenloses Tool handelt und dass DailyFX historische SSI Daten für historische Tests ebenfalls kostenlos anbietet. Im Rahmen dieses Artikels erkläre ich, was Sentiment ist und wie wir diese Daten herunterladen können, um mit diesem mächtigen Filter unsere eigenen Strategien zu testen.

Was ist Sentiment?

Sentiment beschreibt, welche Meinung eine Person oder eine Gruppe von Personen bezüglich einer bestimmten Sache vertritt. Beim Traden beschreibt das Sentiment das Verhältnis von Bullen und Bären. Es teilt uns mit, wie viele Menschen eine Long-Position einnehmen und wie viele Menschen auf Short-Positionen für ein bestimmtes Instrument setzen.

Was den Speculative Sentiment Index von DailyFX betrifft, können wir damit einen Vergleich anstellen, wie viele Einzelhandels Forex Trader derzeit long sind und wieviele short sind für jedes Hauptwährungspaar. Sie fragen sich, weshalb das von Belang ist? Weil wenn der SSI sich auf einen extremen Level bewegt, bewegt sich normalerweise auch der Kurs in eine vorhersagbare Richtung, nämlich gegen die Einzelhandelstrader. Das Paar USD/CHF ist ein aktuelles Beispiel für dieses Phänomen.

Im Februar erreichte das Retail Sentiment beim USD/CHF ein 3-Jahres-Hoch von +7, d.h. 7 Trader befanden sich in einer Buy-Position beim USD/CHF für jeden Trader, der eine Sell-Position hielt. Dieses Verhältnis von 7 zu 1 bedeutete, dass mehr als 87% der Retail-Trader-Masse bei diesem Paar im Long war. Wenn man dies weiß, hätte man den USD/CHF aus drei Gründen verkaufen sollen:

  1. Die Statistiken zeigen, dass die meisten Retail-Trader Geld verlieren. Also, wenn die meisten Retail-Trader den USD/CHF kauften, wäre es wohl das Beste gewesen, den Gegen-Trade zu machen.
  2. Wenn die meisten bereits den USD/CHF gekauft haben, gab es nicht genügend Leute übrig, die sich ihnen anschließen konnten. Der plötzliche Mangel an neuen Käufern hätte zur Folge, dass der Kurs zu sinken beginnen würde.
  3. Wenn sich der Kurs tatsächlich gegen die Käufergruppe bewegte, dann würde einer nach dem anderen ausgestoppt werden. Diese Stop-Order würden dann den Kurs tiefer getrieben haben, was eine größere Anzahl Stops ausgelöst hätte, was eine Kaskade Sell-Orders verursacht haben könnte.

Learn Forex: USD/CHF - SSI ist immer noch im positiven Bereich

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(Quelle: DailyFXs SSI)

Herunterladen der historischen SSI-Daten zum testen

Wir sollten nun alle begriffen haben, wie der SSI funktioniert. Wir finden heraus, was die Retail-Masse tradet und suchen einen Gegen-Trade. Aber was ist, wenn wir die Auswirkung des SSI auf den Kurs über längere Zeit analysieren möchten? Wie können wir erfahren, ob der SSI als Filter für unsere persönliche Trading-Strategie funktionieren wird? Glücklicherweise bietet DailyFX historische SSI-Daten, die wir benutzen können, um einen Backtest der Leistung der Strategie halb-manuell mit und ohne SSI als Filter durchzuführen. Dies erlaubt uns, direkt seine Stärke als Filter über längere Zeit zu beurteilen.

Um auf diese Daten zuzugreifen, müssen wir mit unserer FXCM-Kontonummer und Passowort bei www.dailyfxplus.com einloggen oder aber ein Abonnement für $19.99/Monat anfordern. Wenn wir eingeloggt sind, müssen wir "Speculative Sentiment Index" wählen, die oberste (jüngste) SSI Angabe anklicken und dann auf "SSI data via this ZIP file" klicken

Learn Forex: Herunterladen der historischen SSI Daten

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Achtung, fertig, Backtest!

Jetzt, da wir diese historischen SSI-Daten haben, können wir unseren Trading-Verlauf ansehen um zu erkennen, welche Trades vom SSI herausgefiltert worden wären und ob uns dieser Filter einen Vorteil verschafft hätte. Noch besser ist, einen Backtest der neuen Strategien durchzuführen, indem wir ihnen nur erlauben zu kaufen, wenn der SSI negativ ist oder zu verkaufen, wenn der SSI positiv ist, und dann sehen, wie sich das auswirkt.

Mein nächster Artikel wird genau das behandeln, den Backtest einer normalen Strategie und den Vergleich der Trading-Ergebnisse mit der genau gleichen Strategie, die den SSI als Filter benutzte. Dann werden wir näher bei der definitiven Berechnung der SSI-Stärke sein.

Gutes Trading!

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.