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Anknüpfungspunkte:

  • Der CCI verwendet überkaufte und überverkaufte Levels, um Kauf-/Verkauf-Entries zu signalisieren.
  • Nur das Befolgen von Signalen nach einem extremeren CCI-Wert könnte zuverlässigere Trades produzieren.
  • Der Backtester der FXCM Trading Station ist eine einfache Methode, dieses Konzept zu testen.

Als Trader sollten wir stets Wege untersuchen, einen neuen Vorteil zu finden oder den Vorteil den wir in unserer Strategie bereits haben, zu erhöhen. Als ich mit dem Trading begann, bedeutete dies den Versuch, mehrere Indikatoren miteinander zu kombinieren, die Parameter für jeden einzelnen anzupassen und in der Hoffnung auf Gewinnerzielung neue, kompliziertere Indikatoren zu erstellen. Doch nach den ersten zwei Jahren des Tradings stellte ich fest, dass es häufig die einfachsten Strategien waren, die mir zu den gewünschten Ergebnissen verhalfen.

Die Ausschau nach einfacheren Strategien brachte mich auf die Idee, den CCI auf eine Art und Weise zu verwenden, die ich persönlich zuvor noch nie erforscht hatte. Bitte beachten Sie, dass Sie, um diesen Artikel voll ausschöpfen zu können, die Grundlagen der Ablesung des CCI kennen müssen (kaufen, wenn der CCI über -100 steigt, verkaufen, wenn der CCI unter +100 fällt). Wenn der CCI für Sie vollkommen neu ist, verwenden Sie bitte dieses KOSTENLOSE 10-Minuten-Tutorial über den CCI.

Der Versuch, die Zuverlässigkeit zu erhöhen

Der CCI basiert seine Signale auf Kursen, die extreme Hochs oder extreme Tiefs erreichen und ist darauf aus, das darauffolgende unvermeidliche Pullback zu nuten. Keine Bewegung dauert ewig, somit hilft uns der CCI zu erfahren, wann sich die Bewegung wieder umkehrt.

Üblicherweise versuchen wir, in Trades einzusteigen, wenn die CCI-Crosses unter +100 oder über -100 stehen, aber was wäre, wenn wir auch in Betracht ziehen würden, wie ausgeprägt der CCI-Wert ist, bevor er den Level +/-100 übersteigt? Manchmal schafft es der CCI kaum über die +/-100, bevor er wieder absinkt. Aber was ist, wenn der CCI einen Wert von 150, 200 oder sogar 300 erreicht? Sollte uns dies nicht ein zuverlässigeres Signal liefern? Denn immerhin gilt, je extremer die Anfangsbewegung ausfällt, desto extremer kann auch der Pullback ausfallen. Die Abbildung unten zeigt einen CCI-Oszillator, bei dem der CCI einen Wert von mehr als +/-100 erreicht.

Lernen Sie Forex: CCI Mit zusätzlichen Levels

Backtesting_to_Find_a_More_Reliable_CCI_Signal_body_Picture_4.png, Backtesting, um ein zuverlässigeres CCI-Signal zu finden

(Erstellt mit FXCM Marketscope 2.0)

Prüfung unserer Theorie

Um diesen Gedankengang zu testen, könnten wir zu den Charts gehen und manuell sehen, ob es eine Korrelation dazwischen gibt, wie weit der CCI reicht, und wie erfolgreich jeder Trade gewesen wäre, doch das würde sehr lange dauern. Idealerweise möchten wir einen maximal effektiven und schnellen Blick auf Hunderte von Trades werfen. Für diese Aufgabe verwenden wir also den Backtester der FXCM Trading Station.

Da die Trading Station keine eingebaute CCI-Strategie hat, die darauf gründet, wie extrem der CCI war, bevor er über +/-100 betrug, müssen wir eine neue Strategie codieren oder jemanden finden, der sie für uns codieren kann. Zum Glück konnte ich einen kostenlosen Download der exakten CCI-Strategie finden, die wir brauchen, und zwar auf www.FXCodeBase.com. Sie können den genauen Download, den ich für meinen Test verwendete, hier finden. Laden Sie zur Installation einfach die Datei herunter und ziehen Sie sie dann in einen beliebigen Marketscope Chart. Klicken Sie auf die Backtest-Schaltfläche, und wir können mit dem Test beginnen!

Forex Lernen: Backtest der CCI-Strategie auf dem Trading Station Desktop

Backtesting_to_Find_a_More_Reliable_CCI_Signal_body_Picture_3.png, Backtesting, um ein zuverlässigeres CCI-Signal zu finden

Hier eine Zusammenfassung aller Parameter, die ich in meinen Backtests verwendete.

  • Das Testkonto startete bei $1.000 und tradete jeweils 1 Micro-Lot (1 Tsd).
  • Testete Kursdaten von 24 Monaten (1. Jan. 2011 bis 31. Dez. 2012)
  • Testete EUR/USD und AUD/JPY.
  • CCI basierte auf den 4-Stunden-Chart-Daten
  • Keine Stops oder Limits. Jeder Trade wurde geschlossen, wenn ein gegensätzliches Signal gegeben wurde, und eröffnete einen Trade in entgegengesetzter Richtung.
  • Die Trades wurden ausgelöst, wenn die Kurse unter +100 sanken oder über -100 stiegen, jedoch das Überkauft/Überverkauft-Level erreichen mussten, bevor der Trade ausgelöst wurde, denn ansonsten würde ein Trade nicht platziert werden. (Also war es in der obigen Abbildung erforderlich, dass der CCI mindestens +/-150 erreichte, bevor er wieder über +/- 100 stieg, damit der Trade platziert werden konnte. Unter Anwendung dieser Einstellungen würde ein Trade, wenn der CCI nur +135 erreichte und dann unter +100 sank, nicht platziert werden.)
  • Führte mehrere Backtests mit Bestätigungslevels durch, beginnend bei den herkömmlichen +/- 100 als meine Basis, und erhöhte das Bestätigungslevel, das in Schritten von 10 für jeden zusätzlichen Backtest verwendet wurde (also +/-110, +/-120, +/-130, +/-140, usw. bis zu +/-300).
  • Dies lieferte mir 21 Datenpunkte zur Analyse.

Nach jedem Backtest konzentrierte ich mich auf die Schlussbilanz und die Anzahl der getätigten Trades. Auf diese Weise wird für mich ersichtlich, ob der Einsatz höherer Bestätigungslevel der Strategie nützt und ich kann einschätzen, wie zuverlässig die Ergebnisse sind, indem ich die Zahl der Trades bei jedem Backtest berücksichtige.

Die Ergebnisse

Mithilfe von Microsoft Excel habe ich die Ergebnisse für jedes Bestätigungslevel auf einem Graph eingetragen, damit ich erkennen konnte, ob es eine Korrelation zwischen Bestätigungslevel und dem Gesamtertrag gibt. Sehen wir uns zunächst die Ergebnisse für den EUR/USD an

Learn Forex: CCI-Bestätigungs-Backtest bezüglich EUR/USD

Backtesting_to_Find_a_More_Reliable_CCI_Signal_body_EURUSD_Profitability_Compared_to_CCI_Confirmation_With_Amount_Traded.png, Backtesting, um ein zuverlässigeres CCI-Signal zu finden

Während ein gängiger CCI-Wert (+/- 100) den Wert eines Tradingkontos von 1000 US-Dollar auf 1114 US-Dollar erhöhte, können wir deutlich sehen, dass der Rückgriff auf Bestätigungslevel von 170 wesentlich bessere Ergebnisse zeitigte, da die Schlussbilanz 1362 US-Dollar betrug. Aber der Einsatz von noch höheren Bestätigungslevels ließ die Erträge schrumpfen, was die Strategie über einem Bestätigungslevel von 270 unrentabel machte. Sie werden ebenfalls bemerken, dass je mehr das Bestätigungslevel erhöht wurde, desto weniger Trades insgesamt getätigt wurden. Dies ist eine logische Folge, da die höheren CCI-Level wesentlich seltener auftreten.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung eines CCI-Bestätigungslevels vor dem Platzieren eines Trades auf einem CCI-Cross eine tragfähige Strategie für weitere Forschung sein könnte. Wenden wir uns nun den AUD/JPY-Ergebnissen zu. (Ich habe AUD/JPY gewählt, weil sie wenig mit dem EUR/USD korrelieren)

Forex lernen: CCI Bestätigungs-Backtesting zum AUD/JPY

Backtesting_to_Find_a_More_Reliable_CCI_Signal_body_AUDJPY_Profitability_Compared_to_CCI_Confirmation_With_Amount_Traded.png, Backtesting, um ein zuverlässigeres CCI-Signal zu finden

Der übliche CCI verwandelte ein $1.000 Konto in $734. Dies war ein viel schlechteres Ergebnis, als das beim EUR/USD. Wir konnten jedoch erneut sehen, dass die Ergebnisse im Durchschnitt viel höher waren, wenn wir aufgrund eines höheren Bestätigungslevels filtrierten. Während das 170-180 Level eine Verbesserung darstellte, so war die Verwendung einer höheren Bestätigung zwischen 230-260 noch besser. Mit diesen Levels hätte diese Strategie einen Gewinn von 10-20% unseres anfänglichen $1.000 Konto erbracht.

Eine Sache, die es jedoch zu berücksichtigen gilt, ist die geringe Anzahl von platzierten Trades, wenn wir ein dermaßen hoch gesetztes Bestätigungslevel vorliegen haben. Während der übliche CCI von +/- 100 über 140 Trades in den zwei getesteten Jahren platzierte, platzierten die Bestätigungslevels 230-260 zwischen 10-25 Trades.

Diese Ergebnisse weisen ebenfalls darauf hin, dass der Einsatz von CCI-Bestätigungslevels vor dem Platzieren eines Trades auf einem CCI-Cross eine praktikable Tradingstrategie darstellen könnte, aber wir müssten eine noch wesentlich größere Anzahl an Tests durchführen aufgrund der Tatsache, dass bei den profitabelsten Levels nur eine kleine Anzahl an Trades getätigt wurden.

Vorausblick nach einem Backtest

Die vergangenheitsbezogene Performance lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Dies ist etwas, dessen wir uns alle bewusst sein sollten, doch die heute gezeigten Tests könnten zu neuen Konzepten führen, die bessere Ergebnisse erbringen könnten, während wir ins neue Jahr gehen. Ich plane, in Zukunft mehr Forschungen zu diesem spezifischen Thema zu betreiben, höchstwahrscheinlich mit mehr Paaren und weiteren Zeitrahmen. Wenn Sie irgendwelche Kommentare oder Fragen zum Inhalt dieses Beitrags oder Vorschläge für zukünftige Forschungen haben, zögern Sie nicht, mir eine E-Mail zu schicken an rpasche@dailyfx.com.

Gutes Traden und ein frohes neues Jahr!