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System Trading 103

System Trading 103

2013-06-25 19:00:00
James Stanley, Währungsstratege
Teile:

Zusammenfassung: In dieser vierteiligen Artikelserie werden wir die Grundlagen des System-Trading behandeln und erklären. In unserem ersten Artikel, System Trading 101, führten wir Sie in das Konzept zur Anwendung von Systemen und Strategien ein. In unserem letzten Artikel, System Trading 102, schauten wir uns das Risikomanagement eines auf Systemen basierenden Ansatzes an. In diesem Artikel behandeln wir die System-Beurteilung, und im nächsten konzentrieren wir uns auf die Diversifizierung eines Portfolios.

Der womöglich wichtigste Teil bei der Anwendung des System-Trading ist, das richtige System oder Systemtypen zu wählen, um auf dem Markt zu spekulieren.

Es gibt eine Vielzahl von Methoden zu entscheiden, welches das "richtige" System sein sollte. Wir werden uns nachfolgend ein paar der beliebten Metriken, die man berücksichtigen sollte, anschauen.

Ein warnendes Wort zu den Statistiken

Wenn Sie lange genug auf dem Markt sind, werden Sie sicherlich folgenden Hinweis schon gesehen haben: "Die vergangene Leistung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse". Natürlich basieren viele der Statistiken, die wir zur Festlegung der Machbarkeit einer Strategie verwenden, auf vergangenem Leistungsverhalten.

Dies führt uns zu einem Element des statistischen Stichprobeverfahrens. Nehmen wir zum Beispiel Stimmabgaben bei Präsidentschaftswahlen: Während wichtiger Wahlen wird die Stimmenvergabe oft von Nachrichtenorganisationen verwendet, um eine Idee davon zu erhalten, wer die Wahlen gewinnen könnte. Aber alle Stimmbürger zu befragen wäre schwierig bis unmöglich. Anstatt also jeden Wähler vor den Wahlen zu befragen, werden Proben genommen. Das Ziel ist, eine Probe zu erhalten, die die Stimmberechtigten so gut wie möglich repräsentiert.

Wenn nur die Stimmenabgabe einer gehobenen Klasse befragt werden würde, wäre das keine wahre Reflektion des Wahlergebnisses, denn nur ein Teil der Stimmberechtigten wäre damit analysiert. Oder umgekehrt, wenn nur ärmere Stimmberechtigte befragt würden, würde deren Meinung kaum das richtige Resultat ergeben, da die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung nicht vertreten wäre. Oder ein Reporter geht vielleicht auf die Straße und befragt nur gerade fünf Leute, wie sie wählen werden. In diesem Fall liegt eine extrem kleine Probe vor, die kaum die Gruppe als Ganzes repräsentiert.

Alle oben erwähnten Probeverfahren können Probleme für die Analyse darstellen. Deshalb ist es oft für Trader wichtig, folgendes zu tun:

Die Natur der Strategie den gewünschten Marktbedingungen anpassen

Obschon die vergangene Leistung einer Strategie irreführend sein kann, wenn die Marktbedingungen vor einer Veränderung stehen, wie die Breakout-Strategie, die massiv erfolgreiche Resultate bringt, wenn sich die Volatilität beruhigt und der Markt bedeutend range-gebunden wird, kann die Anpassung der Auslegung oder der Natur der Strategie an die gewünschte Marktbedingung einer der proaktivsten Arten sein, um das richtige System anzuwenden.

Zum Beispiel sahen wir uns in unserem System Trading 101 Artikel ein Beispiel an, in dem die Trader Breakout-bezogene Systeme beim USD/JPY anwandten, um die Volatilität vor einer bevorstehenden Ankündigung vorherzusehen.

Eine einfache Art, dies zu tun, bieten die DailyFX PLUS Trading Signale, die nach Ziel-Marktbedingungen organisiert sind.

DailyFX PLUS Trading Signale auf dem Mirror Trader erlauben Tradern, die gewünschten Marktbedingungen anzupassen

System_Trading_103_body_Picture_3.png, System Trading 103

Mit den DailyFX PLUS Trading Signalen auf dem Mirror Trader können Trader eine Strategie für die Marktbedingungen, die voraussichtlich auftreten werden, auswählen.

"Richtige" Stichprobe

Wenn man ein System aufgrund vergangener Leistungen aussucht, ist es wichtig "den Wald vor lauter Bäumen zu sehen". Das heißt, es ist wichtig, das oben beschriebene Szenario zu vermeiden, bei dem ein Reporter das Resultat einer Präsidentschaftswahl vorauszusagen erwartet, indem er nur gerade fünf Leute befragte.

Natürlich haben die fünf Befragten eine Meinung, und sie können ihre Stimme wie jeder andere abgeben; aber mit der Befragung von nur fünf Leuten geht der Reporter die Gefahr ein, eine Annahme aufgrund einer sehr kleinen Stichprobe zu bilden.

Dies kann oft beim System-Trading passieren, da Trader nur die jüngste Leistung eines Systems überprüfen, bevor sie sich entscheiden, damit zu traden. Obwohl das System vielleicht in den vergangenen zwei Wochen oder Monaten eine großartige Leistung erbrachte - heißt das nicht, dass diese Leistung ähnlich anhalten wird.

Es ist äußerst wichtig, eine Probegröße zu verwenden, die groß genug ist, damit wir die Strategie auch richtig analysieren können; und falls nicht genügend Daten vorhanden sind, ist es wichtig, die vorhandenen Statistiken als "unklar" zu handhaben. Das bedeutet, dass die Strategie VIELLEICHT dieselbe Leistung erbringen wird, wie sie es bisher getan hat, aber sie kann möglicherweise auch davon abweichen.

Risiko und Rendite

Wie wir im System Trading 102 besprachen, kann das Risikomanagement für System-Trader äußerst wichtig werden, da verschiedene Trades und Positionen in kurzer Zeit geöffnet werden können, und der Trader wird vielleicht nicht für jeden einzelnen Entry den Auslöser drücken können.

Eins der markantesten Elemente des Risikomanagements ist das Risiko-Rendite-Verhältnis eines Systems. Ungeeignete Risiko-Rendite-Verhältnisse gehören zu den Fehlern Nummer Eins, die Forex-Trader begehen, und für System-Trader kann dieser Fehler katastrophal enden.

Wie in der DailyFX-Recherche "Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader" empfohlen wird, sollten Trader immer mindestens ein Risiko-Rendite Verhältnis von eins zu eins suchen. Falls also $1 riskiert wird – sollte der Trader sicherstellen, dass die Strategie mindestens $1 Ertrag bringt.

Diese Informationen können oft unter der "Average Win"- und der "Average Loss"-Information der Strategie ersehen werden. In der Grafik unten schauen wir uns das "Range 1"-System für den AUD/JPY an, wie er zurzeit dieses Schreibens auf dem Mirror Trader ersichtlich war.

Average Win und Average Loss wie auf dem Mirror Trader-Tab "Statistics" ersichtlich

System_Trading_103_body_Picture_2.png, System Trading 103

Risiko und Rendite sind unter anderem die wichtigsten Quotienten für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Strategie.

Gewinn-Verhältnis

Das andere Element der Rentabilität einer Strategie, nach dem Risiko und der Rendite, ist das Gewinn-Verlust Verhältnis. Darauf konzentrieren sich meistens die Neutrader, und vergessen dabei, dass schlechte Risiko-Rendite Verhältnisse auch die besten Gewinn-Verlust Verhältnisse zunichte machen können.

Im System Trading 102 schauten wir uns ein solches Beispiel an. Nehmen wir an, der Trader benutzte ein 10 Pip Profitziel mit einem 1.000 Pip Stop. Solange der Markt weiterhin das tut, was das System vorhergesagt hat, kann die Leistung der Strategie wunderbar erscheinen. Schließlich sollte ein 1.000 Pip Stop viel später erreicht werden als ein 10 Pip Profitziel. Aber sobald diese Stops erreicht werden, beginnt die Machbarkeit der Strategie stark zu sinken.

Jeder Stop, der getroffen wird, löscht den Profit von wenigstens 100 Gewinnen aus. Also kann diese Strategie ein 99% Gewinnverhältnis anzeigen und trotzdem ein massiver Verlierer sein. Falls diese Strategie tatsächlich nur zu 95% oder 98% gewinnt - beides aggressive Gewinnprozentsätze – verliert die Strategie als Ganzes immer noch Geld.

Trader sollten tiefer als die Gewinnprozente schauen und die Risiko-Rendite Verhältnisse untersuchen

System_Trading_103_body_Picture_1.png, System Trading 103

Profit-Faktor

Um die Komplikationen zu umgehen, die bei der Untersuchung der beiden Statistiken oben aufkommen können, haben die Trader eine weitere Zahl zur Analyse der Wirksamkeit einer Strategie geschaffen.

Der Profit-Faktor ist einfach der Brutto-Gewinn einer Strategie dividiert durch die Brutto-Verluste. Also, falls der Profit-Faktor positiv ist, hat die Strategie mit den beachteten Daten gut abgeschnitten; wenn der Profit-Faktor negativ ist, brachte die Strategie Verluste.

Wenn die Daten eine ausreichende Stichprobe bieten, dann kann dies für die Trader einen enormen Vorteil darstellen, da beides, der durchschnittliche Gewinnprozentsatz und das durchschnittliche Risiko-Rendite Verhältnis, mit einbezogen werden.

Eine gute Faustregel für Trader, die die Profit-Faktoren zur Auswahl von Strategien benutzen, ist ein Profit-Faktor von 2 oder mehr; das zeigt, dass Sie in der beobachteten Zeitspanne für jeden verlorenen Dollar 2 gewannen.

-- Geschrieben von James Stanley

James ist auf Twitter erreichbar:@JStanleyFX

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