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System Trading 102

System Trading 102

2013-06-20 03:00:00
James Stanley, Strategist
Teile:

Zusammenfassung: In dieser Artikelserie in vier Teilen werden wir die Grundlagen von System Trading vorstellen und erklären. In unserem letzten Artikel, System Trading 101, haben wir diese beliebte Spekulationsmethode vorgestellt. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf das Risikomanagement; und in den folgenden Artikeln werden wir in die Themen Systembeurteilung und Diversifikation eintauchen.

Wenn man einen System-Trading-Ansatz verwendet können sich Trader in einer Strategie wiederfinden, die mehrere Trades mit mehreren Positionen in einem sehr kurzen Zeitraum auslöst.

Während ein Trader zuvor den Japanischen Yen gehandelt haben könnte, indem er ein paar Positionen während einer einzigen Handelszeit eröffnete, kann die Anwendung eines Systems, um dies zu tun, bedeuten, dass weitaus mehr Trades in mehreren Handelszeiten platziert werden. Und da ein System auf automatisierte Weise gehandelt werden kann, kann es 24 Stunden am Tag "angeschaltet" bleiben.

Das Thema Risikomanagement ist von extremer Wichtigkeit für jeden beliebigen Trader und wird oft eher als notwendig als optional für den langfristigen Erfolg in den Märkten angesehen. Für den System Trader ist dies vielleicht noch wichtiger als die Trading Strategie und wird auch genauer beobachtet, da der Trader nicht notwendigerweise bei jedem platzierten Trade den Abzug drückt.

Eins der schlimmsten Gefühle für die Trader ist, wenn sie ihr System prüfen und feststellen, dass irgendein katastrophaler Fehler ihr Konto um 20% schrumpfen ließ. In einigen Fällen kann dies sogar neue System Trader davon abhalten, vollständig die wichtigste Spekulationsweise in den Finanzmärkten zu erforschen. Letztendlich handeln viele Banken und Institutionen den FX-Markt auf diese Art und Weise, aber sie tun es nicht derart, dass sie einen großen Teil ihres Trading Kapitals auf ein einziges System oder eine einzige Idee setzen. Nachfolgend einige Vorschläge, wie Sie dasselbe tun können.

1. Das Leverage in Schach halten

Dies ist wahrscheinlich das wichtigste Element des Risikomanagements bei einem System-Trading-Ansatz, da die Möglichkeit, dass egal welche Strategie zu egal welchem Zeitpunkt "ungünstig" läuft, ziemlich hoch sein kann. Falls die Marktbedingungen nachdenklich und volatil sind, kann eine Breakout-Strategie die beste Option sein... aber irgendwann beruhigen sich die Kurse und diese Breakout-Strategie kann ein kostenträchtiges Monster werden, wenn die Märkte Range-gebunden werden, da Trader in Long-Positionen gelockt werden, kurz bevor sich der Kurs zum schlechten oder nach unten entgegen der Long-Position des Traders wendet.

Das Leverage bei 5:1 oder weniger zu halten, kann dabei helfen sicherzustellen, dass diese Wechsel nicht das gesamte Konto des Traders zu schnell auffressen. In der DailyFX-Studie "Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader" haben wir herausgefunden, dass Trader, die niedrigere Level von Leverage verwenden, weitaus besser abschneiden, als diejenigen, die exorbitante Level von 25:1 oder mehr verwenden.

Leverage handhaben mit Mirror Trader

system_trading_102_body_image.png, System Trading 102

Der "Portfolio"-Reiter in Mirror Trader zeigt das gesamte verwendete Leverage unter der Überschrift "Aussetzung". Das obere Beispiel verwendet ein Leverage von 4,2:1 innerhalb unseres Parameters von 5:1.

2. Tiefer als die Marktwertkurve blicken

Einer der gefährlichen Aspekte des Tradings von einem System einzig aufgrund der jüngsten Entwicklung ist die Tatsache, dass Sie nicht all das Abwärtspotenzial erkennen könnten. Dieses Abwärtspotenzial wird oft als maximale Absenkung ausgedrückt, welche das Meiste ist, was eine Strategie verloren hatte, bevor sie weiter lief und auf Rentabilität traf.

In der unteren Tabelle zeigen wir vereinfachte Kennzahlen für eine Strategie innerhalb der Periode eines Jahres. In dieser Tabelle können Sie die kumulierte Entwicklung sehen, welche der gesamte Gewinn oder Verlust ist, den die Strategie angehäuft hat. Rechts davon steht der Gewinn oder Verlust für diese Periode, rechts davon der Prozentsatz dieses Gewinns oder Verlusts relativ zu der jährlichen Entwicklung dieser Strategie.

Entwicklungstabelle für eine hypothetische Strategie (Absenkungsperioden sind rot dargestellt)

Kumulative Entwicklung (in Pips)

Monatlicher Gewinn/Verlust

% Absenkung/Anstieg

Monat

500

500

Januar

1100

600

120%

Februar

800

-300

-27%

März

1500

700

88%

April

2300

800

53%

Mai

2800

500

22%

Juni

2300

-500

-18%

Juli

2200

-100

-4%

August

3100

900

41%

September

3900

800

26%

Oktober

4400

500

13%

November

3600

-800

-18%

Dezember

4500

900

25%

In der oberen Tabelle können Sie erkennen, dass es insgesamt drei Absenkungsperioden, die in rot dargestellt sind, gab. Beachten Sie, dass Juni und Juli als eine Periode angesehen werden, da die Verluste von Juni im Juli weitergingen und die Strategie sich nicht bis August zur Rentabilität zurück bewegte. Diese Information kann als eine Marktwertkurve dargestellt, wie im unteren Beispiel.

Hypothetische Marktwertkurve mit hervorgehobenen Absenkungsperioden

system_trading_102_body_image_1.png, System Trading 102

Trotz dass es die geringste Anzahl an verlorenen Pips war, stellt der Februar die maximale Absenkungsperiode dar, da dies der größte prozentuale Verlust dieser Strategie war.

Die maximale Absenkung wird normalerweise in Prozent ausgedrückt, als ein Prozentsatz der kumulativen Entwicklung bevor die Absenkung begann. Somit erfolgte in der oberen Grafik die maximale Absenkung über 27% im Februar, auch wenn es die geringste Absenkung gemessen an der Anzahl der Pips war. Dies liegt daran, dass die Strategie 27% ihrer Gewinne einbüßte, bevor sie erneut rentabel wurde, während die folgenden Absenkungen gemessen in Prozent geringer waren (entsprechend 22% und 18%).

Das Untersuchen von Absenkungen kann wichtig sein, da es schlechtes Risikomanagement oder nur eine schlechte Strategie im Allgemeinen offenlegen kann. Beispielsweise, falls ein Trader ein Gewinnziel von 10 Pips und einen Stop von 1.000 Pips verwendet hat, kann er wahrscheinlich eine schöne Marktwertkurve bilden, die starke und anhaltende Gewinne zeigt. Aber der Grund dafür ist, dass verlierende Trades oder Positionen viel mehr Zeit brauchen, um ihren Stop-Loss zu erreichen. Klar werden einige Trades ihren Weg zu ihrem ersten Gewinnziel von 10 Pips zurückfinden, nachdem sie sich Verlusten über 50, 100 oder 500 Pips gegenübersahen.

Aber das werden sicher nicht alle tun... und bei denjenigen, die nicht ihren Stop von 1.000 Pips erreichen, wird die Rentabilität der Strategie stark beeinträchtigt und eine Marktwertkurve kann sich über ein oder zwei Trades von schön zu katastrophal wandeln. Es wären 101 erfolgreiche Gewinnziele von 10 Pips nötig, um einen Stop von 1.000 Pips auszugleichen, so dass eine Strategie wieder rentabel wird. Dies würde bedeuten, dass der Trader ein Erfolgsverhältnis über 99% für seine Strategie benötigen würde.

Während die Marktwertkurve einer Strategie somit attraktiv aussehen könnte, bevor einer dieser Stops erreicht wird, trägt sie wenig dazu bei, um dem Trader, der nicht über die Kurve selbst hinausschaut, die Schwächen einer Strategie offenzulegen.

Das Fokussieren auf maximale Absenkungen kann dabei helfen, diese Risiken offenzulegen. Die beste Art und Weise, eine maximale Absenkung zu betrachten, ist, anzunehmen, dass den ersten Tag, an dem Sie das Trading dieser Strategie starten, die maximale Absenkung einsetzt. Könnten Sie eine solche Bewegung verkraften?

In der FXCM Mirror Trader Plattform wird die maximale Absenkung bezüglich des Kontostands des Traders gezeigt. Somit zeigt in der unteren Grafik der "maximale Absenkungs"-Quotient wie viel des Kontos des Traders zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit abgesenkt hätte werden können.

3. Diversifizieren Sie Ihren Ansatz

Der vielleicht größte Vorteil von System Trading ist, dass es dem Trader ermöglicht, die richtige Strategie für den richtigen Markt zu wählen; somit wird das Ausgleichen beider Ansätze tatsächlich möglich. Diversifikation ist für Pensionsplaner und Investoren eine Notwendigkeit - aber sie kann ebenso für Trader von Vorteil sein.

In unserem letzten Artikel schauten wir uns ein äußerst aktuelles Szenario an, bei dem ein Trader eine Breakout-Strategie bei dem USD/JPY vor einer Ankündigung der Bank of Japan angewendet hatte, gleichzeitig verwendete derselbe Trader eine Range-Strategie beim EUR/USD. Auf diese Weise war es unserem Trader möglich, seinen Ansatz mit automatisierten Strategien vernünftig abzugleichen, basierend darauf, wie sich jede Paarung entwickelt hatte oder wie erwartet wurde, dass sie sich aufgrund der anstehenden Wirtschaftsagenda, entwickeln wird.

Ein diversifizierter Ansatz in Mirror Trader

system_trading_102_body_image_2.png, System Trading 102

In diesem Beispiel diversifizierte der Trader seinen Ansatz unter vier Systemen; mit einer gesamten Leverage innerhalb der Parameter von 5-zu-1. Beachten Sie das zusätzlich verwendete Gewicht beim EUR/JPY, so dass der Trader seine Aussetzung bei jedem System oder jeder Paarung erhöhen kann, bei dem er sich besonders sicher fühlt.

Diversifikation kann ein wichtiger Teil des Risikomanagements für den System Trader sein und es gibt zahlreiche Wege, dies zu tun. Im vierten Teil unserer Serie werden wir uns speziell auf die Diversifikation konzentrieren und wie Trader beginnen können, Modelle aufzubauen, um ihre Ziele zu erreichen wenn sie einen System-Trading-Ansatz verwenden.

-- Geschrieben von James Stanley

James ist auf Twitter erreichbar:@JStanleyFX

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