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Wie man eine neue Strategie richtig prüft

Wie man eine neue Strategie richtig prüft

2013-05-23 03:00:00
Tyler Yell, CMT, Währungsstratege
Teile:

Zusammenfassung: Die Vorteile eines vollständigen Tests eines Systems sind vielfältig. Ganz wichtig ist, dass ein vollständig getestetes System, welches ganz klar alle Metriken eines Systems darstellt, Ihnen das Selbstbewusstsein gibt, Ihren Vorteil durchzudrücken, wenn sich ein günstiger Markt ergibt. Außerdem erlaubt Ihnen ein gründlich geprüftes System mit maschinenähnlicher Präzision zu handeln, wenn es darum geht Ihre Verluste zu begrenzen und zu beginnen mit einem anderen System zu traden.

Eine Trading Strategie zu entwickeln, mit deren Ausführung Sie vertraut sind, ist nicht so einfach. Doch sobald Sie die richtige Mischung von Indikatoren und Risikomanagement gefunden haben, kommt die Zeit der Prüfung. Nur nach einem Test Ihrer Strategie können Sie wissen, ob es wert ist die neu gefundene Strategie beizubehalten.

Warum ein Test unserer Strategie?

Erfolgreiche Trading Systeme sind nicht so bekannt wie die meisten von Ihnen glauben mögen. Wenn Sie in einen Buchladen gehen oder nach erfolgreichen Trading System suchen würden, würden Sie zunächst denken, dass es wohl eine Unmenge von langfristig erfolgreichen Trading Systemen geben würde. Sicherlich können Sie sich vorstellen, dass etwas was auf den ersten Blick als beeindruckend erschien, nicht unbedingt in der Zukunft so funktionieren wird, wie Sie es sich erhoffen.

Learn Forex: Es sieht vielleicht gut aus, aber funktioniert diese Strategie für Sie?

How_To_Properly_Test_A_New_Strategy_body_GBPUSDMASELLDFXEDU.png, Wie man eine neue Strategie richtig prüft

Präsentiert von FXCM’s Marketscope Charts

Es wird gesagt, und das ist weise, dass niemand sich so um das Ergebnis Ihres Trading sorgt, wie Sie. Da nur Sie allein (es sein denn Sie managen Geld) mit den Ergebnissen leben müssen, sollten Sie sich auf richtiges Prüfen jeder Strategie, die Sie einsetzen möchten, konzentrieren. So wird sichergestellt, dass Sie nur mit Strategien traden, die Sie mit Sorgfalt getestet haben, statt etwas einzusetzen, was sich zunächst einfach nur gut anhörte.

Wie kann man es überprüfen?

Zunächst benötigen Sie Regeln, denen Sie folgen können. Zweitens kann ein Flowchart Ihnen helfen, den Ablauf von bevor dem Trade bis nach dem Trade darzulegen. Als letztes sollten Sie den Regeln mit exakter Genauigkeit folgen, um das System richtig zu testen.

Wenn man tradet, gibt es zwei Möglichkeiten oder Wege zwischen denen man bei dem Test einer Strategie wählen kann. Sie können entweder eine Demo-Umgebung mit keinem echten Geldrisiko oder eine live Umgebung mit einem Testbetrag Tradingkapital wählen. Das Testen einer Strategie mit wirklichem Kapital ermöglichst Ihnen einen Einblick darin wie Ihre Gefühle sich mit der neuen Strategie vertragen.

Natürlich können Sie beide Optionen einsetzen, indem Sie Ihre Strategie zunächst in einer Demo testen und dann zu einem relativ kleinen Live-Konto wechseln. Sobald Sie sich mit Ihrer neuen Strategie in einem Live-Konto befinden, sollte es das beste sein einen Vertrag nach dem anderen zu traden und nur die Trade-Größe zu erhöhen, wenn Sie ein neues Signal erhalten oder einen bezeichnenden Erfolg mit Ihrer Strategie erkennen. Doch indem Sie Ihre Trade-Größe im Testzeitraum begrenzen, erlauben Sie sich selbst sich auf die Gültigkeit des Systems statt auf Ihren täglichen Profit/Verlust zu konzentrieren, worum es bei dem Test nicht geht.

Learn Forex: Seien Sie bei Ihren Test-Kriterien präzise

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Präsentiert von FXCM’s Marketscope Charts

Worauf sollte man nach dem Test achten?

Weil es beim Trading um das Management von Wahrscheinlichkeiten geht, hilft es herauszufinden, ob alle Testgruppen die Kriterien eines gültigen Systems erfüllen. Hier ist eine Liste mit 7 Feldern, die Sie beachten sollten, wenn es um den Test der Effektivität eines Systems geht:

Gesamt-Nettoprofit: Profitabilität ohne Rücksicht auf das eingegangene Risiko. Dies ist eine positive oder negative Zahl, die den netto Profit/Verlust eines Systems in einer festgelegten Anzahl von Trades zeigt. Viele Trader hören hier auf, was ein großer Fehler sein kann, weil in kurzer Zeit ein großer Profit erzielt werden kann, indem man ein exzessives Risiko eingeht. Doch exzessives Risiko für einen längeren Zeitraum kann zu einem eventuellen Ruin führen, was wir vermeiden müssen.

Anzahl von Trades: Die Gesamtanzahl von Trades zeigt Ihnen die Gültigkeit der Ergebnisse eines Systems. Alle anderen Voraussetzungen gleich, sollte ein Test mit einer höheren Anzahl Trades mehr Gewicht erhalten, weil es die Leistung über viele Signale hinweg anzeigt.

Durchschnittliche Dauer eines Trade: Die Dauer des Trade sagt Ihnen wie lange sich ein Trade im Markt befunden hat. Dies ist wichtig, weil ein Trade in einem Markt eine erforderte Margin bindet. Wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind und die durchschnittliche Dauer der Trades des Systems länger als ihre Präferenz andauern, dann könnte es das Beste sein das System anzupassen und erneut zu testen oder ein neues System zu finden.

Max Drawdown: Max Drawdown stellt Ihre maximale Hoch-zu-Tief Inanspruchnahme während der Testperiode dar. Anders ausgedrückt, wie viel Verlust hat ein Trade, der zu dem denkbar schlechtesten Zeitpunkt eingegangen wird (Kauf beim Top oder Verkauf beim Boden) dem Kapital zugefügt? Max Drawdown gibt Ihnen außerdem einen guten Einblick mit wie viel Kapital Sie traden sollten, damit dieses System entsprechend funktioniert.

Maximum Consecutive Losses: Verluste in Folge helfen Ihnen zu erkennen, wie viele Trades in Folge während des Tests hingenommen wurden. Der Vorteil die Anzahl der Verluste in Folge rechtzeitig zu kennen, hilft Ihnen den Gesamt-Profit im Auge zu behalten, statt bis zum Aufgeben entmutigt zu werden, wenn eine beliebige Anzahl von Stops erreicht wurde. Dieses Wissen ist für Trendverfolger besonders hilfreich, da diese ihre Haupt-Profite mit nur einer handvoll von Trades machen.

Profit-Loss Verhältnis (P:L): P:L hilft Ihnen einen Durchschnittsprofit im Vergleich zum Durchschnittsverlust zu ermitteln. Natürlich ist es umso besser, umso höher die Zahl ist, da eine große positive Zahl Ihnen zeigt, dass die Profite die Verluste übersteigen. Trendverfolger verfügen oft über höhere P:L Verhältnisse, während kurzfristige Trader oft höhere Gewinn% haben.

Prozent-Gewinner: Prozentsatz der Gewinntrades. Dies hilft Ihnen den Vorteil Ihres Systems zu erkennen, wenn die Marktumgebung sich ausrichtet. Diese Zahl ist besonders von Vorteil, wenn man sie mit einer positiven P:L Ratio kombiniert.

Sie können eine einfache Excel Datei erstellen, um all diese Daten aufzunehmen. Die Datei sollte den Strategienamen und die benötigten Marktbedingungen zusammen mit diesen Feldern enthalten. Wenn die Bedingungen sich ausrichten, können Sie in Ihre Strategie-Datei schauen, um zu sehen, welche für Sie die Beste ist.

Gedanken zum Abschluss

Wenn man ein System entwickelt, ist weniger mehr. Es ist möglich mit den einfachsten Regeln zu traden, und trotzdem einen Vorteil zu haben, der zu höheren Wahrscheinlichkeiten führt und Sie an einem System in einer günstigen Umgebung festhalten lässt. Ein einfaches System verfügt außerdem über die höhere Wahrscheinlichkeit zu ähnlichen Ergebnissen wie in der Test-Periode zu führen, wenn die Parameter des Tests zu den der aktuellen Umgebung passen.

Happy Trading!

stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.