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Frage aus dem DailyFX Forum: Wie kann der SSI als Kontraindikator dienen, wenn private Trader mehr als 50% richtig tippen?

Frage aus dem DailyFX Forum: Wie kann der SSI als Kontraindikator dienen, wenn private Trader mehr als 50% richtig tippen?

2013-04-30 12:21:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
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Das deutsche DailyFX Forum bietet Ihnen die Möglichkeit gezielte Fragen zu den Märkten zu stellen, die Sie interessieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie dem Marktanalysten Team und der DailyFX Community Fragen oder tauschen Sie sich zu den Märkten aus.

Vor einigen Tagen fragte mich Elena aus dem Forum, warum der SSI als Kontraindikator dienen kann, wenn die privaten Trader zu mehr als 50% richtig tippen?

Die Frage:

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Es sind solche Fragen, die das Forum ausmachen und die Interaktion im Forum steigern. Das heute im Forum breit diskutierte Thema: Ist Hedging sinnvoll oder nicht? Hier geht es zur Diskussion: DAX Talk. Alle Fragen sind willkommen und „dumme Fragen“ gibt es nicht. Das Forum besteht aus einem kunterbunten Pool von unterschiedlichen Trader-Typen und Erfahrungsständen – vom blutigen Anfänger bis hin zum erfahreren Futures-Trader reicht die Erfahrungsspanne der Mitglieder.

Doch kommen wir zur Frage, der wir uns in diesem Artikel widmen wollen.

Vorweg nocheinmal kurz: Elena, vielen Dank für diesen interessanten Gedanken und diese Frage!

Nach den Ergebnissen von meinen US-Kollegen von DailyFX.com, welche die Performance von Kunden FXCMs über einen Zeitraum von 2 Jahren detailliert auswerteten, liegt die Anzahl der profitablen Handelsgeschäfte tatsächlich über der Anzahl der unerfolgreichen Handelsgeschäfte.

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Bis auf den AUD/JPY weisen hier sämtliche Paare einen Wert höher als 50% aus, das heißtes werden in den meisten Währungspaaren mehr Gewinn-Trades als Verlust-Trades von den Retail-Trader verbucht.

Soweit so gut! Soweit ist die Grafik bzw. unsere Sicht auf die Handelsentscheidungen der breiten Masse nicht negativ behaftet.

Doch jetzt kommt ihr Verhalten ins Spiel. Überlege dir folgendes: Du positionierst dich heute nahezu blind in den Markt und setzt deinen Gewinn (dein Take Profit Level) auf wenige Pips. Den Stop hingegen lässt Du sehr weit entfernt. Du wirst viele Gewinner einfahren und wenige Verlierer mit dieser Vorgehensweise, da Märkte nicht linear verlaufen. Nur langfristig profitabel mit einen solchen Ansatz zu fahren ist schier unmöglich. Die Methode gleicht der eines schlechten EAs (Expert Advisor; automatisiertes Handelsprogramm), der wenige Pips nimmt und den Stop viele Hundert Pips entfernt setzt. Beide Beispiele dienen der Veranschaulichung und stellen Übertreibungen dar, um das Problem zu verdeutlichen.

Das Verhalten der Retail-Trader sieht aus wie folgt:

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Kleine Gewinner (kleine Gewinnmitnahmen) stehen großen Verlusten (im Vergleich zum durchschnittlichen Gewinn) gegenüber.

65 Pips beträgt der durchschnittliche Gewinn-Trade im EUR/USD, während fast das Doppelte von 127 Pips als Verlust eingefahren wird.

Ein unattraktives Verhältnis! Auch bei einer höheren Trefferquote (siehe oberer Chart: profitable Handelsgeschäfte nach Währungspaaren) im EUR/USD von 59% ist der "Durchschnittstrader" (der Max Mustermann an den Märkten) nicht in der Lage profitabel zu agieren.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 59% ist der Handel positiv, in diesem Fall verbucht der Trader durchschnittlich 65 Pips.

Auf der Gegenseite steht der Verlusttrade der in 41% der Fälle eintrifft und im Schnitt -127 Pips groß ist.

Der "Durchschnittstrader" im EUR/USD

Erwartungswert: (0,59 x 65 Pips) + (0,41 x -127 Pips) = -13,72

Ein negativer Erwartungswert, der ausschlaggebend ist für die Kontrainterpretation der Retail Trader Daten. Im Schnitt endet der Trade des Max Mustermanns der Retail-Trader mit einem Verlust von -13,72 Pips.

Ebenfalls anführen könnte ich Dauer des Trades. Ein förmliches Klammern an Verlustpositionen der Trader führt dazu, dass diese Positionen tendenziell länger am Markt sind -> zumindest länger als die Trades die im Plus verlaufen.

So die Theorie ist schön und gut! Aber wie sieht es in der Praxis aus? Das der theoretische Gedanke "Wenn sie übergeordnet Geld am Markt verlieren, dann könnten sie sich als Kontraindikator eignen" auch Hand und Fuß hat verdeutlicht der folgende SSI -Chart:

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Wie bei allen Indikatoren, die vom Sentiment gestützt werden, gilt als Timing Instrument oder zum konkreten Ableiten von Signalen weisen sie Schwächen auf. Somit sind sie vielmehr als eine Stütze oder Filter zu gebrauchen, aber allemal interessant!

Fragen zu den Märkten? -> Fragt einfach die DailyFX Community und die Marktanalysten im DailyFX Forum!

Kurzbeschreibung: Speculative Sentiment Index

Der SSI ist ein einzigartiges Tool für Währungspaar-Analysen. Der Index gibt die Positionierung der Mehrheit der Forex-Trader FXCMs an, ob die Trader Kaufen (Buy/Long-Positionen eingehen) oder Verkaufen (Sell/Short-Positionen eingehen) und ob Sie den Markt betreten (Positionen eröffnen) oder verlassen (Positionen schließen).

Der SSI repräsentiert nicht nur den Schatten der Preisbewegungen der Vergangenheit, was grundlegend in der technischen Analyse verwendet wird, sondern stellt ein reales Handelsbuch dar, das anzeigt, wie die anderen Trader sich zu dem Zeitpunkt verhalten. Diese Information kann Tradern helfen ein Gefühl für das Markt-Sentiment zu erhalten und bietet Transparenz im größtenteils undurchsichtigen Währungsmarkt.

SSI Artikel: Der Speculative Sentiment Index (SSI)

Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

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