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Volatilitäts-Extreme zum Timing von Forex Trend-Entries nutzen

Volatilitäts-Extreme zum Timing von Forex Trend-Entries nutzen

2013-03-27 03:00:00
Tyler Yell, CMT, Währungsstratege
Teile:

Zusammenfassung: Volatilitäts-Extreme können Tradern helfen großartige Entries zu erkennen und ihr Value at Risk (VaR) einzuschätzen. VaR ist ein Risikomanagement-Konzept, dass sich die Volatilität in einem Währungspaar aus historischer Sicht anschaut, um die Frage zu beantworten: “Was ist der größte Rückgang Ihres Kontokapitals, den Sie bei einem bestimmten Trade tragen könnten?” Während es nicht nur um den Schutz Ihres Kontos geht, kann dieses Konzept jedoch sogar einem Anfänger helfen, sicherzustellen, dass das eingegangene Risiko nicht zu groß ist.

Volatilität ist der Kern vieler Trading-Systeme, da die Volatilität Ihnen hilft das potentielle Risiko, dem Ihr Trade ausgesetzt sein kann, zu verstehen. Neuere Trader nutzen oft Volatilität oder große Bewegungen als den Köder, um in einen Trade zu gelangen, der sie reich machen würde, vorausgesetzt der Trade folgt einer geraden Linie (was er in der Regel nicht tut). Doch erfahrene oder systematische Trader werden die Volatilität einsetzen, um das Risiko für einen bestimmten Trade in Verbindung mit der Trade-Größe zu bewerten.

Learn Forex: Volatilitätsbasierte Stops wurden verwendet, um nicht in einer Gegenbewegung gefangen zu werden

Using_Volatility_Extremes_For_Trend_Entries_body_Picture_3.png, Volatilitäts-Extreme zum Timing von Forex Trend-Entries nutzen

(Erstellt mit FXCMs Marketscope 2.0 Charts)

Falls Sie mit der Standardabweichung vertraut sind, dann sind sie bereits vertrauter mit dem Value at Risk Konzept als Sie glauben. Während das Thema Value at Risk zu umfangreich ist, um es alleine in diesem Artikel abzudecken, hilft Ihnen das Verstehen der Standardabweichung, die Volatilität und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs außerhalb der historischen Volatilität bewegt, zu verstehen. Damit können Sie starke Entries mit dem Trend abschätzen und Stops mit Zuversicht setzen, wenn Sie einen Trade eingehen. Zwei gebräuchliche Methoden, um die aktuelle Volatilität zu messen, sind die Average True Range oder die von John Bollinger erfundenenBollinger Bands®, welche die Standardabweichung verwenden.

Learn Forex: Die Standardabweichung kann einem helfen, die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Kursbewegung zu erfassen

Using_Volatility_Extremes_For_Trend_Entries_body_325px-Standard_deviation_diagram.png, Volatilitäts-Extreme zum Timing von Forex Trend-Entries nutzen

Das Konzept, mit dem Trend zu traden und Stop-Exits basierend auf Volatilitätsbewegungen außerhalb der Range zu setzen, kann mit einer Verteilungskurve visualisiert werden. Kurz gesagt zeigt die X-Achse oben die Wahrscheinlichkeit von 70%, dass ein Ereignis bei der Kursbewegung eintritt, innerhalb der Standardabweichung von 1, während 95% der Kursbewegung innerhalb der Standardabweichung von 2 stattfindet und 99% innerhalb der Standardabweichung von 3. Also, falls der Kurs außerhalb der Standardabweichung von 3 austritt (visualisiert durch die Bollinger Bands) und der Trend intakt bleibt, kann man versuchen einen High Probability Entry ab der Abweisung dieses Kurs-Swings einzugehen und den Stop knapp oberhalb des Entries zu setzen.

Learn Forex: Bollinger Bands helfen Ihnen Entry & Exit Punkte zu finden

Using_Volatility_Extremes_For_Trend_Entries_body_Picture_10.png, Volatilitäts-Extreme zum Timing von Forex Trend-Entries nutzen

(Erstellt mit FXCMs Marketscope 2.0 Charts)

Der obere Chart zeigt einen Einstieg in Trendrichtung, nachdem sich die Bewegung gegen den Trend erschöpft haben könnte und der Kurs sich weiter mit dem Trend bewegt. Das Value at Risk Konzept bei dem oberen Chart kann als ein Einstieg ab einem statistisch seltenen Ereignis gegen den Trend angesehen werden. Deswegen kann man in den Trend mit einem hohen Niveau an Vertrauen einsteigen, da der Exit oberhalb des Entries gesetzt werden kann, welcher auf einem statistisch seltenen Ereignis basiert und die Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden mindert.

Wie unterscheidet sich Value at Risk von Average True Range (ATR)?

Wie der Name andeutet, schaut die ATR auf den Durchschnitt der Volatilität, was hilfreich sein kann, aber ebenso begrenzt, da der Kurs bei erschütternden Nachrichten außerhalb des Durchschnittskurses schnellen kann. Jedoch ist die ATR trotzdem wertvoll und kann ein einfacher Ansatz sein, um Stops zu setzen, aber ist nicht nützlich für Entries, da sie in keine Richtung geht. Stops basierend auf der ATR basieren normalerweise auf mehreren ATR (z. B. 3 * ATR), so dass man bei normalen Bewegungen nicht ausgestoppt wird.

Wie hat das Value at Risk Konzept den Tradern geholfen?

Das Denken und Handeln im Sinne von Wahrscheinlichkeiten ist eine der größten Kräfte, wenn es darum geht einem Trader zu ermöglichen ein Trading System auszuarbeiten, um das meiste aus dem Markt herauszuholen. Unabhängig Ihres Vertrauens in den Stop oder Entry empfehlen wir, dass Sie nicht mehr als 5% Ihres Guthabens riskieren. Wenn man als Beispiel ein Guthaben von $10.000 nimmt, werden Sie nun versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, mehr als 5% oder $500 Ihres Guthabens zu verlieren.

Natürlich möchten Sie, dass sie Möglichkeit hierfür so begrenzt wie möglich ist, dies ist auch der Zweck dieses Artikels. Um die Möglichkeit begrenzt zu halten, müssen Sie den Fokus immer noch auf die Positionsgröße richten, um das Risiko zu handhaben und sich bewusst sein, wie Nachrichtenereignisse in der Vergangenheit die Währungen beeinflusst haben.

Wann brachte Value at Risk den Tradern Misserfolge?

Wenn die Volatilität außerhalb ihres historischen Durchschnitts schnellt, wird dieser geringe prozentuale Verlust erreicht und kann zu einem großen Verlust führen. Dies passierte nach der Kreditkrise von 2008 bei allen Währungen. Gesamte finanzielle Institutionen verwendeten Value at Risk, um das meiste aus ihrem Trading herauszuholen, aber sie wurden um ihren 40-fachen Buchwert nach oben gehebelt (weitaus höher als unsere 5-fach Empfehlung), und als die Volatilität außerhalb ihrer historischen Grenzen schnellte, ließ dies große Institutionen zusammenbrechen.

Ein vereinfachter Ansatz für Ihr Trading

Letztendlich ist diese neue Wissenschaft des Risikomanagementkonzepts dazu bestimmt, um Ihnen dabei zu helfen, sicher auf Basis historischer Volatilität zu verstehen, wie viel Kapital (z.B. Wert) jederzeit dem Risiko ausgesetzt ist. Das Problem mit der Vergangenheit ist, dass sie Vergangenheit ist und Tail Risk Ereignisse (von der Sichtweise der Standardabweichung aus) auf der Lauer liegen. Jedoch können Sie das Value at Risk Konzept verwenden, um den Betrag, den Sie in einer wirklich schlechten Woche, Monat oder Jahr verlieren könnten zu begrenzen.

Gedanken zum Abschluss

Das Trading mit dem Trend wird im Markt immer vorrangig sein, unabhängig von dem neusten und großartigsten Werkzeug oder Konzept. Egal ob Sie nun das Risiko mit der Average True Range, mehrfachen Average True Range oder Zurückweisungen von Bollinger Bands definieren, müssen Sie Ihre Trade-Größe unter Kontrolle halten, so dass Sie Kapital übrig haben, um den nächsten Trade in Trendrichtung einzugehen.

Happy Trading!

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.