لا تُفوّت أي مقال من جيمس ستانلي

اشترك للحصول على تحديثات يومية على المنشورات
الرجاء إدخال الاسم الأول بطريقة صحيحة
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء إدخال اسم العائلة بطريقة صحيحة
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء إدخال بريد الكتروني صحيح
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء اختيار البلد

أود تلقي المعلومات عبر البريد الإلكتروني من DailyFX و IG حول فرص التداول، ومنتجاتهم، وخدماتهم

يرجى ملء هذا الحقل

توقعاتك تصل رأسا إلى صندوق بريدك

لا تكتف بقراءة تحليلنا بل اختبره. مع التوقعات التي تصلك، سوف تحصل على حساب تجريبي مجاني من مزودنا أي جي لتجربة التداول بدون مخاطر.

حسابك التجريبي مزود مسبقا بمبلغ افتراضي قدره $10,000، يمكنك استعماله للتداول في أكثر من 10,000 أسواق عالمية حية.

سنرسل لك تفاصيل تسجيل الدخول بعد قليل.

تعرف أكثر على حسابك التجريبي

لقد اشتركت في جيمس ستانلي

يمكنك إدارة اشتراكاتك عبر اتّباع الرابط الموجود في حاشية الرسائل الالكترونية التي ستستلمها من طرفنا

لقد وقع خطأ عند إرسالك النموذج
الرجاء إعادة المحاولة مرة أخرى

أبرز العناوين:

  • التقلب هو قياس تغيرات الأسعار خلال فترة محددة من الزمن.
  • يمكن للمتداول الدخول إلى الأسواق ذات التقلبات الصغيرة.
  • سوف نناقش في هذه المقالة مؤشر ATR بإعتباره أداة لقياس تقلبات الأسعار.

يجلب التحليل التقني منفعة كبيرة للمتداول.

بما أن ليس هناك أي مؤشر أو مجموعة من المؤشرات تستطيع التنبؤ بالمستقبل تماما، يمكن للمتداول استخدام تحركات الأسعار التاريخية للحصول على فكرة عن ما قد يحدث في المستقبل.

ومن المكونات الرئيسية لهذا النوع من النهج الاحتمالي هو القدرة على رؤية "الصورة الكبيرة"، أو الحالة العامة للسوق الذي يتم تداوله.

في هذه المقالة، سوف نأخذ المناقشة خطوة أبعد من خلال التركيز على أحد أهم العوامل الأساسية في تحديد ظروف السوق: التقلب.

التقلب هو قياس تقلبات الأسعار: تحركات/ تغييرات السعر الكبيرة تدل على تقلبات مرتفعة في حين أن تحركات السعر الصغيرة هي تقلبات منخفضة.

تحركات السعر هي السبب الرئيسي للربح. فتقلبات السعر الكبيرة تدل على إحتمال أكبر للربح ببساطة لأن هناك المزيد من الفرص المتاحة مع تقلبات الأسعار الكبيرة. ولكن هل هذا بالضرورة شيء جيد؟

قم بتحميل دليل توقعات أسعار الذهب للفصل الثالث من 2015 الأن. انقر هنا

خطر التقلبات

من الممكن أن تكون تقلبات السوق مثيرة جداً للاهتمام :و السبب ذكر سابقاً في المقالة، فإن ارتفاع مستويات التقلب تؤدي إلى تحركات أكبر في الأسعار؛ وتحركات الأسعار الكبيرة تعني المزيد من الفرص.

لكن على المتداول رؤية الجانب الآخر من هذه العملة: فإذا كان هناك إرتفاع في مستويات التقلب يعني إنه هناك صعوبة في تنبؤ تحركات الأسعار. يمكن أن تكون انعكاسات الاتجاهات عدوانية، وإذا وجد المتداول نفسه على الجانب الخاطئ من الاتجاه، يمكن أن تكون الخسارة أكبر في الأسواق ذات التقلبات العالية حيث إن زيادة النشاط تأدي إلى تحركات في السعر كبيرة إما تخدم في مصلحة التاجر أو ضده.

للعديد من المتداولين و خاصة الجدد، إن معدلات التقلبات العالية ممكن أن تكون خطرة أكثر من مفيدة.

والسبب في ذلك هو الخطأ رقم واحد الذي يرتكبه متدولي الفوركس؛ والحقيقة أن مستويات التقلب العالية تعرض هؤلاء التجار للمخاطر أكثر من مستويات التقلب المنخفضة.

لذا حتى قبل ان نذهب لقياس أو تداول التقلبات، فيجب أن تعلمو أن إدارة المخاطر ضرورية جداً عند التداول في الأسواق ذات التقلبات العالية. إن الفشل في ملاحظة مخاطر هذا السوق يمكن أن يكون طريق سريعة جداً حتى تحصل على نداء الهامش.

متوسط ​​المدى الحقيقي

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي هو المؤشر الرئيسي المعتمد لقياس التقلبات. تم إنشاء ATR من قبل J. ويلز وايلدر (نفس الشخص الذي إخترع RSI، مؤشر Parabolic SAR، ومؤشر ADX)، ويهدف إلى قياس المدى الحقيقي على فترة محددة من الزمن.

يتم تحديد متوسط ​​المدى الحقيقي عبر:

الارتفاع في الفترة الحالية ناقص الانخفاض في الفترة الحالية

الارتفاع في الفترة الحالية ناقص مستوى الاغلاق للفترة السابقة

الانخفاض في الفترة الحالية ناقص مستوى الاغلاق للفترة السابقة

لأننا نحاول فقط قياس تغير الأسعار،تم إستخدام القيم المطلقة في العمليات الحسابية أعلاه لتحديد "المدى الحقيقي". لذلكأكبر رقم في العمليات الحسابية الثلاثة المذكورة أعلاه هو "المدى الحقيقي،" بغض النظر عما إذا كانت قيمته سلبية أو لا.

بمجرد أن يتم حسب هذه القيم، فيمكن تعديلهم على فترة زمنية معينة للتخفيف من التقلبات على المدى القريب (إن الفترة زمنية 14 شائعة جداً ). والنتيجة هي متوسط ​​المدى الحقيقي.

في الرسم البياني أدناه اضفنا ATR لتوضيح كيف سيسجل المؤشر القيم الكبيرة عندما يرتفع نطاق تغير الأسعار:

كيف يمكن قياس التقلبات

كيفية استخدام ATR

بعد أن تعلم المتداولون كيفية قياس التقلب، فيمكنهم الأن دمج مؤشر ATR في استراتجيتهم من خلال إحدى هذه الطرق

  • كعامل تصفية للتقلب لتحديد أي استراتيجية سنستخدم
  • لقياس المخاطر (مسافات خط توقف الخسائر) عند بدء التداول

استخدام ATR كعامل تصفية للتقلب

ببساطة، يمكن للمتداول البحث عن الأسواق ذات التقلبات الصغيرة للمتابعة، أو يمكنهم النظر إليها حتى تتغير. وهذا يعني، يمكن للمتداول الدخول في الأسواق ذات التقلبات الصغيرة عن طريق التداول في نطاق (متابعة التقلبات الصغيرة )،أو يمكنهم تداول الكسر (إرتفاع التقلبات).

الفرق بين الظرفين كبير جداً. بينما متداولي النطاق يتطلعون لبيع المقاومة، يتطلع متداولي الكسر لفعل العكس تماماً.

وعلاوة على ذلك، متداولي النطاق لديهم ميزة توفر لهم خطوط دعم ومقاومة محددة من أجل وضع خطوط توقف الخسائر؛ إلا أن متداولي الكسر لا يملكون هذه الميزة.و بما أن الكسر يمكن أن يؤدي إلى تحركات هائلة، إن احتمال النجاح ضعيف جداً. وهذا يعني أن إحتمالات الكسر الكاذبة متوفرة كثيراً، و إن تداول الكسر غالبا ما يتطلب نسبة مخاطر - عوائد أكثر عدوانية (للتعويض عن انخفاض احتمال النجاح).

استخدام ATR لإدارة المخاطر

إن إحدى الصراعات الأولية للمتداولين الجدد هو تعلم أين يجب وضع خط توقف الخسائر للدخول في مراكز جديدة. ATR يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف.

لأن ATR يعتمد على تحركات الأسعار في السوق، سوف ينمو المؤشر جنبا إلى جنب مع التقلبات. وهذا يتيح للمتداول لاستخدام خطوط توقف خسائر أوسع بالأسواق الأكثر تقلباً، وخطوط توقف خسائر أضيق بالأسواق الأقل تقلباً.

يتم عرض مؤشر ATR بنفس شكل السعر لزوج العملة. لذلك، فإن قيمة '0.00458' على EUR / USD تدل على 45.8 نقطة. أيضاً، فإن قراءة "0.455" على USDJPY تدل على 45.5 نقطة. عندما يرتفع التقلب أو ينخفض، فإن هذه الإحصاءات ترتفع وتنخفض أيضاً.

يمكن للمتداول استخدام هذه الميزة لصالحهعن طريق وضع خط توقف الخسائر على أساس قيمة ATR.

للتسجيل مجاناً في الندوات اليومية المجانية في غرفة التداولإضغط هنا

لقراءة باقي المقالات التعليمية إضغط على الرابط هنا