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Thread: Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]

  1. #1
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    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]

    Commitment of Traders Report (CoT)

    Der Commitment of Traders Report wird im Original als Commitments of Traders (CoT) bezeichnet. Hierbei handelt es sich um einen regelmäßig veröffentlichten Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), welche als Regulierungsstelle der amerikanischen Rohstoffbörsen dient. Das CoT enthält Angaben über die Handelspositionen der anzeigepflichtigen Marktteilnehmer in Form einer Auflistung des Open Interest.

    Ziele des CoT sind die Dokumentation und Beobachtung der Handelsaktivitäten großer Marktteilnehmer. Innerhalb des Reports finden die Daten des jeweiligen Dienstags Verwendung, welche nach Handelsschluss übermittelt werden. Die Veröffentlichung erfolgt am darauffolgenden Freitag. Die Erstellung des CoT erfolgt für sämtliche Märkte, in denen mindestens 20 Händler aktiv sind und deren Positionen oberhalb der Anzeigepflicht liegen. Es werden zwei Varianten des Reports veröffentlicht. Eine auf Futureskontrakte beschränkte Version sowie eine um Optionen erweiterte Fassung.

    Die Aussagekraft des Reports liegt in der Tatsache begründet, dass die Summe des Open Interest aller Marktteilnehmer null beträgt. Es existiert also zu jeder Long- auch eine Short-Position. Von Interesse ist nun die Verteilung der Positionen zwischen den Marktteilnehmern. Eine weit verbreitete Strategie beruht auf der Annahme, dass die Commercials aufgrund ihres originären Geschäftes über die umfangreichsten Marktinformationen verfügen bzw. sie selbst den eigentlichen Markt darstellen, weshalb sie i.d.R. besser positioniert sein sollten. Große Unterschiede in den Positionen der Marktteilnehmer deuten entsprechend dieser Strategie auf eine Marktbewegung in die von den Commercials vorweggenommene Richtung hin.

    Mehr unter Wikipedia und CFTC.gov.

    -----------------------------------------------------

    Jeden Freitag wird hier ein neuer Post eroeffnet mit den aktuellen Daten von der CFTC. Ich Wuensche viel Spass beim Analysieren (wie man den Report benutzen kann, Vor- und Nachteile: Google. Investopedia. Oder spaeter mehr hier direkt von FXCM/DailyFX Foren Moderatoren/Marktanalysten).

    Buchempfehlung zu dem Thema: Aktien und Rohstoffe erfolgreich traden. So nutzen Sie das Wissen der Insider (Larry Williams) (Amazon.de). Der orginal Titel des Buches ist "Trade Stocks & Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report"

    Weiterhin kann auch der CoT Report in MarketScope hinzugefuegt werden als Indikator (.lua)



    (1) Ich nehme mal an das die Moderatoren (Jens & Oliver) diesen Thread uebernehmen und mit ein paar Charts via Excel die Aenderungen in den Positionen verdeutlichen.
    (2) Ich werde im naechsten Eintrag nur mal die Aenderungen aufschreiben, ohne Charts usw.
    Last edited by emjay; 09-02-2011 at 10:31 PM.

  2. #2
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    CoT Report vom Freitag den 02. September 2011 zeigt ...

    CoT Report vom Freitag den 02. September 2011 zeigt ...

    • JPY long Positionen gefallen auf +41K von +47K.
    • Im EUR hat sich eine net-short Position entwickelt auf -0.3K von net-long +2.5K.
    • GBP long Positionen fielen auf +0.4K von +10.9K.
    • CAD long Positionen wurden erhoeht auf +14K von +8.8K.
    • AUD longs Positionen wurden ebenfalls erhoeht auf +47.6K von +43.6K
    • NZD und CHF net-long Positionen nahezu unveraendert.


    Der aktuelle CoT Report zeigt eine negative Investorenstimmung (Sentiment Umschwung) gegenueber dem Euro und Britischem Pfund. Dies ist representativ mit der schwachen Leistung die das GBP und der EUR dies Woche gezeigt haben (gemessen gegen seinen Kollegen, Relative Leistung). Weiterhin korreliert auch die relative Leistung des Kanadischen Dollars mit den erhoehten long Positionen (+160%) im CoT Report.



    FinViz.com
    Name:  recap--02.08--1week-relativ-perf-forex.png
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    EURO Correlation-Weighted Currency Index (Bloomberg)
    GBP Correlation-Weighted Currency Index (Bloomberg)

    Chart: GBP Orange, EUR Green.
    Name:  recap--02.08--1m-relativ-perf-GBP-EUR.png
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    CAD Correlation-Weighted Currency Index (Bloomberg)

    Name:  recap--02.08--1m-relativ-perf-CAD.png
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    Last edited by emjay; 09-02-2011 at 10:22 PM. Reason: jetzt hab ich mich doch hinreissen lassen und habe 3 charts eingefuegt.

  3. #3
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    Exclamation Traders Net-Short EUR

    Ich werde den Thread diese Woche updaten. Was ich aber jetzt schon loswerden will;

    EURO Positionen nun net-short mit 54 tausend Kontrakten. Groesste net-short Position seit Juli 2010.

  4. #4
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    Lightbulb USD Net-Long so gross wie im Sommer 2010 (vor QE2 Ankuendigung im August)

    Angaben vom letzten COT Report Dienstag den 20. September 2011.

    • EUR net-shorts groesser um ~50%. So gross wie seit Julie 2010 - siehe USD net-long so gross wie im Sommer 2010 vor Fed QE2 (August / Jackson Hole).
    • JPY net-long +~25%
    • GBP net-short, nun mit 59 tausend Kontrakten. Die letzte net-short position die so gross war, war im Februar 2010
    • Markt ist immer nocht net-long im AUD. Positionen wurden aber getrimmt um 14 tausend Kontrakten aud gesamt 23 tausend.
    • Markt ist sich uneins ueber CAD. No Conviction. Net-short Kontrakte bei 5 tausend.


    Die Positionen sind alle VOR dem Mittwoch letzte Woche und der FOMC Entscheidung nur das mindeste zu machen was der Markt schon eingepreist hat (Operation Twist).

    Ich wuerde mich nicht wundern wenn wir im NZD & AUD eine net-short position sehen naechsten Freitag, und noch mehr net-long positionen im USD und JPY.

    Quasi der Markt sich sehr defensive stellt. Das wird fuer den Retail Trader dann bedeuten; Fade the Rallies.


    Relative Performance letzter Woche (19 - 23 September).
    Name:  recap--23.09--1week-performance-Forex.png
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    Dollar Wochen Chart. (Annotiert)
    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-recap-23.09-dollar-explanation.jpg

  5. #5
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    Post CoT Report vom Freitag den 07. Oktober 2011, Daten vom Dienstag den 4.

    Zusammenfassung: Nichts neues. Naja fast.

    • Haendler und Spekulantenand der Merchantile Exchange sind immer noch Net-Long USD fast unveraendert vom letzten Bericht.
    • Euro Net-Short Positionen mit 82 Tausend Kontrakten nahezu unveraendert.
    • Yen Net-Long mit 42 tausend Kontrakten ebenso unveraendert zur vergangenen Woche,
    • Sterling (GBP) mit Net-Short Positionen haben sich ebenfalls nicht veraendert. Der Bericht zeigt 64 tausend Kontrakte Net-Short.
    • Die Net-Short Positionen im Kanadischen Dollar (CAD) fielen um 5 tausend Kontrakte auf insgesamt 15 tausend Net-Short Kontrakten. Ich schaetze das sind Gewinnmitnahmen nachdem wir uns im USDCAD weit ueber Paritaet (1.00) faestgesetzt haben und eine Pause eingelegt haben.
    • Aussie (AUD) Net-Long Positionen wurden erweitert auf 12 tausend Kontrakte von zuvor 5 tausend. Marktteilnehme sehen wohl Value beim AUDUSD unter Paritaet und folgten dem Mantra "Buy the Dips" und bekommen ihren Carry.
    • NZD Net-Long Positionen wurden verkauft und wir stehen nun bei 5 tausend Kontrakten gegenueber 9 tausend zur vorherigen Woche,
    • Spekulanten verlieren schlussendlich Appetiet an CHF Long Positionen. Der Bericht zeigt 1 tausend Net-Short Kontrakte. Letzte Woche waren es noch 2 tausend Net-Long Kontrakte.



    Wochenperformance Woche vom 3. zum 7. Oktober.
    Name:  recap--07.10--Week-Performance-Forex.png
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    Chart reflektiert CoT Report; USD konnte bisher nicht den 200 Durchschnitt im Wochenchart ueberwinden.
    Name:  recap--07.10--USD--Weekly.png
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  6. #6
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    CoT Report vom 28.10. Daten vom 25.10.

    Name:  recap--01.11--CFTC-Data-2.png
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    Haendler und Spekulanten waren nicht gut positioniert fuer die Rally die der EUR am Mittwoch/Donnerstag hinlegte; durch besser als gedachtes EU Summit "Ergebnis" vom Mittwoch auf Donnerstag Abend.

    Mal schauen wie das naechsten Freitag ausschaut. Diesen Montag / Dienstag lautete ja das Motto; Wie gewonnen so zerronnen.


    Name:  recap--01.11--CFTC-Data-2-Dollar.png
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    Name:  recap--01.11--CFTC-Data-2-EUR.png
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    Name:  recap--01.11--CFTC-Data-2-GBP.png
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    Name:  recap--01.11--CFTC-Data-2-EURGBP.png
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  7. #7
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    COT Report vom 4.11 - Daten vom 1.11 (Part 1/2)

    • nicht viel passiert ...
    • EUR net-short covered,
    • AUD - CAD divergenz immer noch intakt,
    • MXN net-shot unveraendert (MXN korreliert mit S&P500)


    Name:  recap--04.11--COT-Report--change-fromlast-report.png
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    Name:  recap--04.11--COT-Report--Chart.png
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    Name:  recap--04.11--COT-Report--USD.png
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    Name:  recap--04.11--COT-Report--EUR-GBP.png
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    Name:  recap--04.11--COT-Report--Oil-Gold.png
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    Part 1/2

  8. #8
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    COT Report vom 4.11 - Daten vom 1.11 (Part 2/2)

    Part 2/2

    Name:  recap--04.11--COT-Report--MXN.png
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    Name:  recap--04.11--COT-Report--CAD-AUD.png
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    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-recap-04.11-cot-report-chart-1.jpg
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  9. #9
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    Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html nähere Informationen erhaltet.

    EUR/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -155.987 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-eur1.jpg

    GBP/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -27.214 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-gbp15.jpg

    AUD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +77.319 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-auddaily.jpg

    NZD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +14.797 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-nzdusd4.jpg

    USD/CAD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +19.507 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)*

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-usdcad4.jpg

    *Derzeit sind im CAD/USD 19.507 Positionen Short, man spekuliert hier also auf einen stärker werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/CAD betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.
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  10. #10
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    Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html nähere Informationen erhaltet.

    EUR/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -137.400 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-eurusdweekly.jpg

    GBP/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -32.936 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-gbpusdweekly.jpg

    AUD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +75.611 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-audusdweekly.jpg

    NZD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +23.335 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-nzdusdweekly.jpg

    USD/CAD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -2.216 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)* --> Diese Angabe sollte hinterfragt werden...

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-usdcadweekly.jpg

    *Derzeit sind im CAD/USD 2.216 Positionen Long, man spekuliert hier also auf einen schwächer werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/CAD betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.
    Last edited by Jens Klatt; 02-25-2012 at 07:41 AM.
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  11. #11
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    Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html nähere Informationen erhaltet.

    EUR/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -144.309 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-eurusdweekly.jpg

    Man beachte: derzeit befindet sich der EUR/USD in einer starken Gegenbewegung, die ihn Richtung 1,3600 führen könnte (Informationen unter http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1064031). Die Tatsache, dass die Non-Commercials im Vergleich zu letzter Woche mehr Short-Positionen halten, ist ein Indiz dafür, dass die "Profis" auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends spekulieren. Es ist Vorsicht beim Eingehen längerfristiger Long-Positionen geboten!!!

    GBP/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -40.735 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-gbpusdweekly.jpg

    AUD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: 74.098 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-audusdweekly.jpg

    NZD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +23.370 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-nzdusdweekly.jpg

    USD/JPY:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -29.325 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)*

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-usdjpyweekly.jpg

    *Derzeit sind im JPY/USD 29.325 Positionen Long, man spekuliert hier also auf einen schwächer werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/JPY betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.
    **Man achte zudem auf die Tatsache, dass die eingeleitete Gegenbewegung im USD/JPY dazu beiträgt, dass die Non-Commercials ihre Long-Positionierung im japanischen Yen deutlich reduzieren. Für eine detaillierte Betrachtung schaue man bitte unter http://forexforums.dailyfx.com/ander...63-usdjpy.html
    Last edited by Jens Klatt; 02-25-2012 at 08:02 AM.
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  12. #12
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    Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html nähere Informationen erhaltet.

    EUR/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -137.479 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-eurusdweekly.jpg

    Man beachte: der CoT hinkt an dieser Stelle ein wenig hinterher, die hier veröffentlichten Daten sind von Dienstag, die Abwärtsbewegung, die wir derzeit zu sehen bekommen, wurde erst Mittwoch eingeleitet. Spannend wird nun natürlich sein, wie die Entwicklung des EUR/USD zum einen nächste Woche sein wird, (Informationen unter http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1064031), zum anderen aber, ob die Non-Commercials im Vergleich zu dieser Woche mehr Short-Positionen halten und somit ein Indiz dafür liefern, dass die "Profis" auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends spekulieren.

    GBP/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -31.028 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-gbpusdweekly.jpg

    AUD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +74.919 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-audusdweekly.jpg

    USD/JPY:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -17.136 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)*

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-usdjpyweekly.jpg

    *Derzeit sind im JPY/USD 17.136 Positionen Long, man spekuliert hier also auf einen schwächer werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/JPY betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.
    **Man achte zudem auf die Tatsache, dass die eingeleitete Gegenbewegung im USD/JPY dazu beiträgt, dass die Non-Commercials ihre Long-Positionierung im japanischen Yen deutlich reduzieren. Für eine detaillierte Betrachtung schaue man bitte unter http://forexforums.dailyfx.com/ander...63-usdjpy.html, eine erste Grafik unten.



    Ein offensichtlicher, weiterer massiver Rückgang der Netto-Long-Positionierung im Japanischen Yen in der vergangenen Handelswoche.
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  13. #13
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    EUR/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -106.120 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-bttachment.jpg

    Man beachte: der CoT hinkt an dieser Stelle ein wenig hinterher, die hier veröffentlichten Daten sind von Dienstag, Spannend wird nun natürlich sein, wie die Entwicklung des EUR/USD zum einen nächste Woche sein wird, (Informationen unter http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1077860). Interessant ist, dass die Vermutung von letzter Woche sich nicht bestätigt hat, dass die Non-Commercials im Vergleich zur Vorwoche mehr Short-Positionen halten. Steht dennoch eine Fortsetzung des Abwärtstrends bevor?

    GBP/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -23.424 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-bttachment-1-.jpg

    AUD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +78.228 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-bttachment-2-.jpg

    Hierzu ergänzend eine Grafik meines Kollegen John Kicklighter: AUD/USD Long, ohne Zweifel, oder?

    Last edited by Jens Klatt; 03-11-2012 at 01:29 PM.
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  14. #14
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    USD/JPY:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +1.611 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)*

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-bttachment-3-.jpg

    *Derzeit sind im JPY/USD 1.611 Positionen Short, man spekuliert hier also auf einen stärker werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/JPY betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.
    **Man achte zudem auf die Tatsache, dass seit langer Zeit die Non-Commercials eine Netto-Long-Position im US-Dollar zum japanischen Yen halten. Für eine detaillierte Betrachtung schaue man bitte unter http://forexforums.dailyfx.com/ander...63-usdjpy.html.
    Last edited by Jens Klatt; 03-11-2012 at 01:28 PM.
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  15. #15
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    Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html nähere Informationen erhaltet.

    EUR/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -111.223 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-eurusdweekly.jpg



    Die Positionierung der Trader liefert uns hier ein gemischtes Bild. Tatsache ist, dass ein einsetzendes Short-Covering einerseits ein Fortsetzen der Rallye von Freitag begünstigen könnte. Auf der Kehrseite könnte eine erneute Verkaufswelle den EUR/USD erneut auf Talfahrt schicken. Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...-usd-talk.html

    GBP/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: -36.723 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-gbpusdweekly.jpg

    Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/gbpus...ml#post1084846

    AUD/USD:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +61.385 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-audusdweekly.jpg



    Das Sentiment bzw. der Commitment of Traders Report stellt sich im AUD/USD derzeit recht extrem dar. Nichtsdestotrotz haben wir schon größere Extreme zu sehen bekommen. Dennoch: wenn die Non-Commercials ihre Long-Positionen zu sehen bekommen, folgt dann ein Sell Off im Währungspaar? Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

    USD/JPY:

    Kummulierte Position Non-Commercials: +20.424 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)*

    Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]-usdjpyweekly.jpg

    *Derzeit sind im JPY/USD 20.424 Positionen Short, man spekuliert hier also auf einen stärker werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/JPY betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.



    Die Non-Commercials spekulieren weiter auf einen anziehenden USD/JPY und haben massive Long-Positionen aufgebaut. Der einfache Teil des Trades ist somit wohl vorbei. Für nähere Informationen klicke man http://forexforums.dailyfx.com/ander...ml#post1085051
    Last edited by Jens Klatt; 03-17-2012 at 07:36 AM.
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